Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero
Calculadora gratuita de rendimiento ponderado por dinero para calcular TIR o XTIR desde flujos con fechas. Mida su retorno personal real considerando el momento de depósitos y retiros.
Cómo Funciona
El Rendimiento Ponderado por Dinero (MWR) mide el rendimiento de su cartera considerando exactamente cuándo y cuánto dinero depositó o retiró. A diferencia del rendimiento ponderado por tiempo, que aísla la habilidad del gestor del momento de los flujos, el MWR refleja su experiencia real como inversor. Si depositó una suma grande justo antes de un repunte del mercado, el MWR superará el rendimiento ponderado por tiempo porque su timing añadió valor. A la inversa, una compra grande en el pico arrastra el MWR por debajo del retorno publicado del fondo. Introduzca cada depósito y retiro con fechas opcionales y el valor actual de la cartera como flujo terminal. Las corredurías suelen etiquetar esta cifra como tasa de retorno personal en los extractos trimestrales. Use el MWR para evaluar si su calendario de aportes ayudó o perjudicó la acumulación de patrimonio.
Esta calculadora utiliza el método iterativo de Newton Raphson para encontrar la tasa interna de retorno que hace que el valor presente neto de todos los flujos sea igual a cero. Cuando proporciona fechas para cada flujo, calcula la XTIR, la versión anualizada con recuentos exactos de días divididos por 365. Sin fechas, asume períodos iguales entre flujos y reporta una TIR por período. El solucionador ejecuta hasta 100 iteraciones y converge cuando la tasa cambia menos del 0,01%. Los resultados incluyen total invertido, total retirado, ganancia total y retorno simple junto con la TIR o XTIR. Contraste carteras grandes con el extracto de su correduría porque redondeos menores en fechas pueden mover la XTIR unos puntos básicos. Exporte flujos del historial del bróker para reconstruir la misma línea temporal antes de comparar con informes oficiales. Export cash flows from bróker CSV before comparing XIRR to official performance report. Sign convention: deposits negative, withdrawals positive, ending value positive terminal flow. Convergence failures often trace to duplicate transfer rows between own accounts.
Compare carteras grandes con el extracto de su correduría porque pequeños redondeos en fechas pueden mover la XTIR varios puntos básicos. Exporte flujos del historial del bróker para reconstruir la misma línea temporal antes de comparar con informes oficiales. Siga el recuento de iteraciones y las banderas de convergencia al auditar patrones de contribución inusuales en múltiples cuentas.
Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero. Newton Raphson itera hasta VPN igual a cero con tolerancia del 0,01% y máximo 100 iteraciones.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
El Rendimiento Ponderado por Dinero (MWR) mide el rendimiento de su cartera considerando exactamente cuándo y cuánto dinero depositó o retiró.
Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero: Esta calculadora utiliza el método iterativo de Newton Raphson para encontrar la tasa interna de retorno que hace que el valor presente neto de todos los flujos sea igual a cero.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Calcule TIR o XTIR a partir de flujos de efectivo irregulares con fechas: mida su tasa de retorno personal considerando el momento de los depósitos.
Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: El Rendimiento Ponderado por Dinero (MWR) mide el rendimiento de su cartera considerando exactamente cuándo y cuánto dinero depositó o retiró.
Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero. Esta calculadora utiliza el método iterativo de Newton Raphson para encontrar la tasa interna de retorno que hace que el valor presente neto de todos los flujos sea igual a cero.
La Fórmula
NPV(r) = Σ(CF_t / (1 + r)^t) + VF / (1 + r)^T = 0
Newton-Raphson: r_nuevo = r_anterior - NPV(r) / NPV'(r)
XTIR: NPV(r) = Σ(CF_i / (1 + r)^(d_i/365)) + VF / (1 + r)^(D/365) = 0
Ganancia_Total = Valor_Final + Retiros - Depósitos
Retorno_Total = Ganancia_Total / Total_Invertido
Newton Raphson itera hasta VPN igual a cero con tolerancia del 0,01% y máximo 100 iteraciones. XTIR anualiza usando días divididos por 365. Flujos volátiles pueden requerir validación cruzada en hoja de cálculo para conciliación fiscal.
Limitaciones y supuestos
Newton Raphson itera hasta VPN igual a cero con tolerancia del 0,01% y máximo 100 iteraciones. XTIR anualiza usando días divididos por 365. Flujos volátiles pueden requerir validación cruzada en hoja de cálculo para conciliación fiscal. Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero.
Terminos clave
- ¿Qué es el Rendimiento Ponderado por Dinero
- El Rendimiento Ponderado por Dinero es la tasa interna de retorno que considera el momento y la magnitud de cada flujo hacia y desde la cartera.
- ¿Cuál es la diferencia entre TIR y XTIR
- La TIR asume períodos iguales entre flujos.
- Premisa del modelo
- El solucionador usa Newton Raphson para encontrar la tasa de descuento que hace que el VPN de todos los flujos más el valor final de cartera sea cero.
Comparar alternativas
Compare la habilidad del gestor con la Calculadora de Retorno Ponderado por Tiempo, evalúe rendimiento ajustado al riesgo con Ratio Sharpe Sortino y mida crecimiento acumulado con Calculadora de Retorno Total en portfolios.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Rendimiento Ponderado por Dinero?
El Rendimiento Ponderado por Dinero es la tasa interna de retorno que considera el momento y la magnitud de cada flujo hacia y desde la cartera. A diferencia del rendimiento ponderado por tiempo, el MWR refleja la experiencia real del inversor porque depósitos o retiros grandes afectan directamente el resultado. El MWR responde cuánto gané dado mi patrón de aportes. El rendimiento ponderado por tiempo responde cómo rindieron las inversiones subyacentes ignorando cuándo añadí dinero. Un inversor que promedia costes en caídas puede ver MWR cercano al ponderado por tiempo, mientras quien hace aportes únicos puede ver divergencia amplia.
¿Cuál es la diferencia entre TIR y XTIR?
La TIR asume períodos iguales entre flujos. La XTIR usa las fechas reales de cada flujo para calcular un retorno anualizado, más precisa cuando las contribuciones ocurren en fechas irregulares. La XTIR es estándar en cuentas con depósitos automáticos mensuales, bonificaciones puntuales y retiros parciales. La TIR sin fechas sirve cuando solo conoce saldos trimestrales sin fechas exactas. Prefiera XTIR cuando haya fechas porque espaciar períodos iguales puede distorsionar retornos personales plurianuales.
¿Cómo funciona el solucionador Newton-Raphson?
El solucionador usa Newton Raphson para encontrar la tasa de descuento que hace que el VPN de todos los flujos más el valor final de cartera sea cero. Cada iteración actualiza la tasa usando la pendiente de la curva VPN hasta que el cambio cae bajo tolerancia del 0,01% o se completan 100 iteraciones. El término derivado evita oscilaciones en series bien comportadas. Si la derivada se acerca a cero, el solucionador se detiene para evitar inestabilidad. Flujos muy irregulares cerca del valor terminal pueden requerir verificación en hoja de cálculo cuando falla la convergencia.
¿Los depósitos deben ser negativos o positivos?
Use montos negativos para depósitos porque el dinero que sale de su cuenta entra a la cartera como salida desde la perspectiva del inversor en la convención estándar de signos de la TIR. Use montos positivos para retiros. El valor final de cartera se trata como flujo terminal positivo representando liquidación hoy. Invertir signos produce tasas sin sentido o fallo del solucionador. Coincida la convención que usa su correduría en informes de rendimiento al comparar línea por línea.
¿Por qué el solucionador no convergió?
El solucionador puede fallar cuando todos los flujos comparten el mismo signo, cuando el retorno implícito cae bajo menos 99 por ciento, o cuando los datos son inconsistentes. Verifique depósitos negativos, retiros positivos y valor final realista respecto a aportes netos. Todos positivos significa que no hay inversión. Todos negativos significa que no hay realización de retorno. Separe cuentas combinadas si mezcló movimientos no relacionados. Elimine entradas duplicadas al importar CSV que cuenten transferencias entre cuentas propias dos veces. Split combined taxable and IRA flows when measuring sleeve level personal return. XIRR day count basis differs slightly across spreadsheet engines by one basis point occasionally.
¿Cómo uso esta calculadora de rendimiento ponderado por dinero en el teléfono o tableta?
Abra la Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero en cualquier navegador móvil. Ingrese cada depósito como monto negativo, retiros como positivos y el valor actual de su cartera. El solucionador calcula TIR o XTIR al instante en su navegador. El almacenamiento local opcional guarda sus datos solo en el dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero para decisiones fiscales o legales?
No. Calculadora de Rendimiento Ponderado por Dinero ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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