Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino
Calculadora gratuita de ratio Sharpe y Sortino para medir rendimientos ajustados al riesgo. Introduce retorno, tasa libre de riesgo y volatilidad para calcular ambos ratios al instante.
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Cómo Funciona
Selecciona el modo simple para ingresar el retorno anualizado de tu cartera, la tasa libre de riesgo (p. ej. rendimiento del Tesoro a 10 años) y la desviación estándar anualizada de la cartera. La calculadora computa al instante el ratio de Sharpe (retorno ajustado al riesgo total) y el ratio de Sortino (retorno ajustado al riesgo a la baja). Ingresa 12% de retorno, 4% libre de riesgo y 15% de volatilidad para comparar una cartera de crecimiento con bandas de interpretación comunes.
Cambia al modo avanzado para pegar una serie de retornos periódicos (diarios, mensuales o anuales). La herramienta calcula la media aritmética, la desviación estándar de retornos en exceso y la desviación a la baja (desviación estándar solo de retornos negativos). Luego anualiza todo según el periodo seleccionado y calcula ambos ratios. Pega 60 meses de retornos de un fondo para reproducir independientemente las cifras de Sharpe de la hoja de datos.
estándar solo de retornos negativos). Luego anualiza todo según el periodo seleccionado y calcula ambos ratios. Pega 60 meses de retornos de un fondo para reproducir independientemente las cifras de Sharpe de la hoja de datos.
Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino. Ratios más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo.
Paso a paso
- Introduce tus datos en Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino.
- Revisa tablas, graficos y metricas resumidas.
- Ajusta supuestos y compara escenarios antes de actuar.
Ejemplo practico
Selecciona el modo simple para ingresar el retorno anualizado de tu cartera, la tasa libre de riesgo (p.
Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino: Cambia al modo avanzado para pegar una serie de retornos periódicos (diarios, mensuales o anuales).
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Calcula los ratios de Sharpe y Sortino para medir los rendimientos ajustados al riesgo de la cartera.
Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Selecciona el modo simple para ingresar el retorno anualizado de tu cartera, la tasa libre de riesgo (p.
Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino. Cambia al modo avanzado para pegar una serie de retornos periódicos (diarios, mensuales o anuales).
La Fórmula
Ratio de Sharpe = (Rp − Rf) / σp
Ratio de Sortino = (Rp − Rf) / σd
donde Rp = rendimiento de la cartera, Rf = tasa libre de riesgo
σp = desviación estándar de los rendimientos
σd = desviación a la baja (solo rendimientos por debajo del objetivo)
Ratios más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo. Sharpe penaliza toda la volatilidad por igual. Sortino solo penaliza la volatilidad a la baja, preferido para distribuciones de retorno asimétricas. Usa al menos 36 observaciones mensuales para estimaciones estables.
Limitaciones y supuestos
Ratios más altos indican mejores retornos ajustados al riesgo. Sharpe penaliza toda la volatilidad por igual. Sortino solo penaliza la volatilidad a la baja, preferido para distribuciones de retorno asimétricas. Usa al menos 36 observaciones mensuales para estimaciones estables. Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino.
Terminos clave
- ¿Qué me dice realmente el ratio de Sharpe
- El ratio de Sharpe mide retorno por unidad de riesgo total (desviación estándar).
- ¿Por qué debería usar Sortino en lugar de Sharpe
- El ratio de Sortino solo penaliza la volatilidad a la baja: el riesgo de perder dinero.
- Premisa del modelo
- Aunque los benchmarks dependen de las condiciones del mercado, un buen ratio de Sharpe suele estar por encima de 1, uno muy bueno por encima de 2, y por encima de 3 es excelente.
Comparar alternativas
Más calculadoras disponibles: rebalanceo de cartera, gráfico de acciones, comparador de interés compuesto, calculadora de interés de margen, punto de equilibrio de opciones, YTM de bonos y muchas más.
portfolios.tools comparar alternativas Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino.
Preguntas frecuentes
¿Qué me dice realmente el ratio de Sharpe?
El ratio de Sharpe mide retorno por unidad de riesgo total (desviación estándar). Te dice si los retornos de tu cartera provienen de decisiones inteligentes o de riesgo excesivo. Un ratio superior a 1 significa que te compensan por el riesgo asumido. Compara el Sharpe de tu fondo con el del S&P 500 en el mismo periodo para juzgar la habilidad del gestor frente a la exposición beta.
¿Por qué debería usar Sortino en lugar de Sharpe?
El ratio de Sortino solo penaliza la volatilidad a la baja: el riesgo de perder dinero. Ignora la volatilidad al alza (ganancias), que es lo que realmente importa a los inversores. Esto lo hace una medida más realista para la mayoría de carteras. Estrategias de seguimiento de tendencias e ingresos por opciones suelen verse mejor en Sortino que en Sharpe porque los movimientos alcistas no se penalizan.
¿Qué es un buen ratio de Sharpe?
Aunque los benchmarks dependen de las condiciones del mercado, un buen ratio de Sharpe suele estar por encima de 1, uno muy bueno por encima de 2, y por encima de 3 es excelente. Un Sortino superior a 2 se considera muy sólido. Las bases de datos de hedge funds reportan Sharpe mediano equity long short cerca de 0.5 a 0.8 en ciclos completos.
¿Cuándo debo usar el modo simple vs el modo avanzado?
Usa el modo simple si solo conoces tu retorno anualizado, tasa libre de riesgo y desviación estándar (de una hoja de datos de fondo, por ejemplo). Usa el modo avanzado cuando tengas una serie cruda de retornos periódicos y quieras calcular los ratios directamente desde datos históricos.
¿Se anualizan automáticamente los rendimientos diarios y mensuales?
Sí. El cálculo se anualiza independientemente de la frecuencia de entrada. Los retornos diarios se escalan por √252, los mensuales por √12, y los anuales no necesitan escalado. Esto garantiza que los ratios sean directamente comparables entre marcos temporales. Iguala el periodo de la tasa libre de riesgo al de tus retornos antes de anualizar.
Como uso esta calculadora de ratio Sharpe y Sortino en el movil o tablet?
Si. Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino para decisiones fiscales o legales?
No. Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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