Calculadora de Ratio Sharpe y Sortino
Calcula los ratios de Sharpe y Sortino para medir los rendimientos ajustados al riesgo de la cartera.
Cómo Funciona
Selecciona el modo simple para ingresar el rendimiento anualizado de tu cartera, la tasa libre de riesgo (ej. rendimiento del Tesoro a 10 años) y la desviación estándar anualizada de la cartera. La calculadora computa instantáneamente tanto el ratio de Sharpe (rendimiento ajustado al riesgo total) como el ratio de Sortino (rendimiento ajustado al riesgo a la baja).
Cambia al modo avanzado para pegar una serie de rendimientos periódicos (diarios, mensuales o anuales). La herramienta calcula la media aritmética, la desviación estándar de los excesos de rendimiento y la desviación a la baja (desviación estándar solo de los rendimientos negativos). Luego anualiza todo según el período seleccionado y calcula ambos ratios.
FAQ
¿Qué me dice realmente el ratio de Sharpe?
El ratio de Sharpe mide el rendimiento por unidad de riesgo total (desviación estándar). Indica si los retornos de tu cartera provienen de decisiones inteligentes o de riesgo excesivo. Un ratio superior a 1 significa que estás siendo compensado por el riesgo asumido.
¿Por qué debería usar Sortino en lugar de Sharpe?
El ratio de Sortino solo penaliza la volatilidad a la baja — el riesgo de perder dinero. Ignora la volatilidad al alza (ganancias), que es lo que realmente importa a los inversores. Esto lo convierte en una medida más realista para la mayoría de las carteras.
¿Qué es un buen ratio de Sharpe?
Aunque los puntos de referencia dependen de las condiciones del mercado, un buen ratio de Sharpe generalmente está por encima de 1, uno muy bueno por encima de 2, y por encima de 3 es excelente. Un Sortino superior a 2 se considera muy sólido.
¿Cuándo debo usar el modo simple vs el modo avanzado?
Usa el modo simple si solo conoces tu rendimiento anualizado, la tasa libre de riesgo y la desviación estándar (de una ficha de fondo, por ejemplo). Usa el modo avanzado cuando tengas una serie bruta de rendimientos periódicos y quieras calcular los ratios directamente a partir de datos históricos.
¿Se anualizan automáticamente los rendimientos diarios y mensuales?
Sí. El cálculo se anualiza independientemente de la frecuencia de entrada. Los rendimientos diarios se escalan por √252, los mensuales por √12 y los rendimientos anuales no necesitan escalado. Esto asegura que los ratios sean directamente comparables entre diferentes marcos temporales.
Herramientas Relacionadas
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