Portföljbeta-kalkylator

Gratis portföljbeta-kalkylator: beräkna din portföljs systematiska risk inklusive viktat beta, klassificering, hävstångsekvivalent och känslighetsscenarier på sekunder.

Innehav

TickerVikt %Beta

Lägg till minst ett innehav för att se din portföljbeta.

Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.

$1$50

Så Fungerar Det

Portföljbeta mäter din portföljs känslighet för marknadsrörelser. Genom att ange ticker, vikt och individuellt beta för varje innehav beräknar denna kalkylator det viktade genomsnittliga betat: ett enda tal som visar hur mycket portföljen förväntas röra sig när marknaden rör sig 1 %. Använd indexfonds beta nära 1,0 och aktiebeta från mäklare eller femårsregression mot benchmark. Internationella fonder kan behöva beta mot globalt index utöver S&P 500. Vikter bör summera till 100 % för korrekt aggregering. Kontanter och kortfristiga statsobligationer har beta nära noll och sänker portföljbeta utan att eliminera inflations eller återinvesteringsrisk. Uppdatera beta årligen eftersom strukturella förändringar som indexomklassificering eller affärsmodellskiften ändrar historiska regressionsresultat.

Kalkylatorn omvandlar detta till hävstångsekvivalent och genererar en känslighetstabell med förväntade portföljrörelser för olika marknadsscenarier. Ett märke defensiv, neutral eller aggressiv ger en snabb riskprofil. Stresstesta en marknadsnedgång på 20 % för att se om planerade uttag passar riskbudgeten. Anpassade marknadsrörelserader hjälper till att dimensionera säkringar eller putskydd för koncentrerade portföljer. Ombalansera vikter efter stora rörelser eftersom drift ändrar effektivt beta även när enskilda betas är konstanta. Jämför känslighetstabellen med faktisk drawdown i tidigare björnmarknader som verklighetskontroll av linjära betaantaganden. Dokumentera benchmarkval vid mix av USA, internationella och sektor ETF:er för jämförbara betainputs.

putskydd för koncentrerade portföljer. Ombalansera vikter efter stora rörelser eftersom drift ändrar effektivt beta även när enskilda betas är konstanta. Jämför känslighetstabellen med faktisk drawdown i tidigare björnmarknader som verklighetskontroll av linjära betaantaganden. Dokumentera benchmarkval vid mix av USA, internationella och sektor ETF:er för jämförbara betainputs.

Portföljbeta-kalkylator. Begransningar och antaganden

Steg för steg

Ange dina uppgifter i Portföljbeta-kalkylator.
Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.

Rakneexempel

Portföljbeta mäter din portföljs känslighet för marknadsrörelser.

Portföljbeta-kalkylator: Kalkylatorn omvandlar detta till hävstångsekvivalent och genererar en känslighetstabell med förväntade portföljrörelser för olika marknadsscenarier.

Nar ska du anvanda den har kalkylatorn

Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna din portföljs systematiska risk: viktat beta, klassificering, hävstångsekvivalent och känslighetsscenarier.

Portföljbeta-kalkylator. portfolios.tools

Vanliga misstag

Vanliga misstag: Portföljbeta mäter din portföljs känslighet för marknadsrörelser.

Portföljbeta-kalkylator. Kalkylatorn omvandlar detta till hävstångsekvivalent och genererar en känslighetstabell med förväntade portföljrörelser för olika marknadsscenarier.

Formeln

Portföljbeta = Σ (w_i × β_i)

där w_i = vikt av innehav i (som decimal)

och β_i = beta av innehav i

Begransningar och antaganden

Begransningar och antaganden. Portföljbeta-kalkylator.

Nyckeltermer

Vad är portföljbeta: Portföljbeta mäter hur mycket portföljen rör sig relativt marknaden.
Hur beräknas portföljbeta: Formeln är viktat genomsnitt: summa vikt_i gånger beta_i.
Modellantagande: En defensiv portfölj med beta under 0,8 är mindre känslig för marknadsrörelser och kan passa konservativa investerare.

Jamfor alternativ

Fortsätt med Maximal Drawdown för realiserad smärta, Sharpe Sortino Kvot för riskjusterad avkastning, Portföljombalanserare för att trimma överviktiga högbetasegment, och ETF Överlappningsdetektor innan du lägger till ytterligare tillväxtfond på portfolios.

portfolios.tools jamfor alternativ Portföljbeta-kalkylator.

FAQ

Vad är portföljbeta?

Portföljbeta mäter hur mycket portföljen rör sig relativt marknaden. Beta 1 innebär rörelse i takt med marknaden. Beta 1,5 innebär 50 % mer volatilitet än marknaden: förstärker vinster och förluster. Beta är mest informativt för diversifierade aktieportföljer mot bred index som S&P 500 eller MSCI World. Obligationstunga portföljer kan visa lågt beta men bära ränterisk som beta inte fångar. Alternativa tillgångar med låg korrelation kan visa vilseledande beta om mätt bara mot USA aktier. Uppskatta beta på nytt efter stora ombalanseringar eller materiella benchmark sammansättningsändringar. Morningstar och mäklarriskflikar publicerar positionsbeta att klistra in här.

Hur beräknas portföljbeta?

Formeln är viktat genomsnitt: summa vikt_i gånger beta_i. Varje innehavs beta multipliceras med decimalt portföljvikt och summeras över alla innehav. Vikter anges i procent 0 till 100 och konverteras internt till decimaler. Ombalansera efter stora rörelser eftersom drift ändrar effektivt beta även när enskilda betas är konstanta. Kontanter och penningmarknadsfonder med beta nära noll sänker portföljbeta utan att eliminera inflationsrisk. Hävstångs ETF:er kan ha beta som avviker från nominell hävstång över flerdagshorisont på grund av daglig reset. Använd femårs månadsregressionsbeta för stabilitet versus ett år för känslighet.

Vad betyder klassificeringsetiketterna?

En defensiv portfölj med beta under 0,8 är mindre känslig för marknadsrörelser och kan passa konservativa investerare. En neutral portfölj mellan 0,8 och 1,2 följer marknaden. En aggressiv portfölj med beta över 1,2 förstärker marknadsrörelser och bär typiskt högre risk och avkastningspotential. Sektortilts mot teknik eller småbolag trycker ofta beta över 1 även med indexfonder. Lågt beta utilities plus högt beta tillväxt kan blanda till neutral medan segmentrisk döljs. Granska segmentbeta när total beta verkar måttlig. Måldatumfonder sänker beta mot pension by design.

Vad är hävstångsekvivalent?

Hävstångsekvivalenten visar hur mycket implicit hävstång portföljen bär relativt marknaden. Beräkning: beta gånger 100 minus 100. Exempel beta 1,5 ger 50 % hävstångsekvivalent, dvs portföljen beter sig som marknaden med 50 % extra hävstång. Använd den för att kontrollera om aktiedelen matchar deklarerad risktolerans. Pensionärer som tar ut kan sikta på ekvivalent nära noll även med aktier för tillväxt. Unga sparare kan acceptera positiv ekvivalent när humankapital ger stabilitet. Negativa beta tillgångar som vissa hedgefondsdelar kan dra ekvivalent under noll.

Fångar beta all investeringsrisk?

Ja. Beta mäter systematisk risk kopplad till allmänna marknadsrörelser. Den fångar inte osystematisk risk som företagsspecifika nyheter, ledningsbyten eller sektorschocker. Diversifiering över okorrelerade tillgångar minskar osystematisk risk. Låg beta portföljer kan drabbas av stora nedgångar om korrelationer stiger i kriser. Faktortilts värde eller momentum ändrar beta mot cap weighted index utan uppenbara tickersignaler. Beta antar linjär relation mellan aktie och marknadsavkastning som bryter i extrema svanshändelser. Kreditspreadar, likviditet och intern hävstång lägger till risker som beta ensam missar. Kombinera med historik för maximal drawdown för fullständigare bild.

Hur använder jag denna portföljbeta-kalkylator på mobil eller surfplatta?

Ja. Portföljbeta-kalkylator fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.

Var lagras mina data i Portföljbeta-kalkylator?

Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.

Ska jag lita pa Portföljbeta-kalkylator for skatte eller juridiska beslut?

Nej. Portföljbeta-kalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.