Volatilitetsmotvind Kalkylator
Gratis kalkylator för volatilitetsmotstånd som visar nödvändig återhämtning efter nedgångar, geometrisk vs aritmetisk avkastning och påverkan av avkastningssekvens på portföljtillväxt.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
Välj mellan två lägen. Återhämtning från Nedgång beräknar vinsten som krävs för break even efter en förlust och uppskattar återhämtningstiden. Avkastningssekvens jämför stadiga vs volatila tillväxtbanor med alternerande årlig avkastning. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path.
Granska återhämtningstabellen som visar nödvändiga vinster för vanliga nedgångsnivåer från 10% till 90%. I sekvensläge visar år för år tabellen hur volatil avkastning underpresterar jämfört med stadig tillväxt över tid.
En nedgång på femtio procent förlorar halva portföljen men kräver en vinst på hundra procent för att återhämta sig, vilket illustrerar varför geometrisk avkastning understiger aritmetiska genomsnitt. Använd återhämtningstabellen för att sätta realistiska avkastningsförväntningar efter en krasch. Sekvensläget visar hur omväxlande positiva och negativa år urholkar avkastningen även när genomsnittet ser hälsosamt ut. Pensionärer oroar sig eftersom uttag plus volatilitetsmotstånd förvärrar sekvensrisken i avkastningen.
Volatilitetsmotvind. Alla beräkningar körs i din webbläsare.
Steg för steg
- Ange dina finansiella parametrar . Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table.
- Justera antaganden för att testa scenarier . Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path.
- Granska översiktskort, tabeller och prognoser . Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Rakneexempel
Välj mellan två lägen.
Volatilitetsmotvind: Granska återhämtningstabellen som visar nödvändiga vinster för vanliga nedgångsnivåer från 10% till 90%.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Nödvändig återhämtning efter nedgångar och geometrisk vs aritmetisk avkastning.
Volatilitetsmotvind. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Välj mellan två lägen.
Volatilitetsmotvind. Granska återhämtningstabellen som visar nödvändiga vinster för vanliga nedgångsnivåer från 10% till 90%.
Formeln
Nödvändig återhämtningsvinst: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
Geometrisk avkastning för alternerande avkastning r1, r2: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
Aritmetiskt medelvärde: (r1Pct + r2Pct) / 2
Volatilitetsmotvind = arithmeticMean - geometric
Alla beräkningar körs i din webbläsare. Värden skickas aldrig till en server. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
Begransningar och antaganden
Alla beräkningar körs i din webbläsare. Värden skickas aldrig till en server. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Volatilitetsmotvind.
Nyckeltermer
- Vad är volatilitetsmotvind exakt
- Volatilitetsmotvind är gapet mellan aritmetisk medelavkastning och geometrisk (sammansatt) avkastning.
- Hur beräknas geometrisk avkastning
- För två alternerande avkastningar r1 och r2 är den geometriska avkastningen sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1.
- Modellantagande
- Den nödvändiga återhämtningsvinsten är 1 / (1 nedgång) 1 uttryckt i procent.
Jamfor alternativ
Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Volatilitetsmotvind.
FAQ
Vad är volatilitetsmotvind exakt?
Volatilitetsmotvind är gapet mellan aritmetisk medelavkastning och geometrisk (sammansatt) avkastning. En portfölj som vinner 50% och sedan förlorar 50% har ett aritmetiskt medelvärde på 0% men en geometrisk avkastning på 25%.
Hur beräknas geometrisk avkastning?
För två alternerande avkastningar r1 och r2 är den geometriska avkastningen sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1. Motvinden är skillnaden mellan det aritmetiska medelvärdet och detta geometriska resultat.
Varför kräver en nedgång på 50% en vinst på 100% för att återhämta sig?
Den nödvändiga återhämtningsvinsten är 1 / (1 nedgång) 1 uttryckt i procent. En 50% nedgång kräver en 100% vinst för break even, inte 50%.
Hur uppskattar jag återhämtningstiden efter en krasch?
Använd Återhämtning från Nedgång läget. Ange din nedgångsprocent och förväntad årlig avkastning. Kalkylatorn uppskattar hur många år vid den avkastningen som krävs för att återhämta ditt ursprungliga värde. Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path.
Vilka relaterade verktyg kompletterar detta?
Kombinera med Sequence of Returns Risk Testare för att se hur pensionsuttag interagerar med volatilitet, eller Historisk Drawdown verktyget för verkliga marknadsexempel. Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five procent average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Hur använder jag denna volatilitetsmotståndskalkylator på telefon eller surfplatta?
Ja. Volatilitetsmotvind fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i Volatilitetsmotvind?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Volatilitetsmotvind for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Volatilitetsmotvind ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Fler kalkylatorer tillgängliga på portfolios.tools dashboard. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portfölj volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty procent averages zero arithmetic but loses twenty five procent geometrically. Fifty procent drop requires one hundred procent gain to recover, not fifty, per recovery table.