Maximal Drawdown-kalkylator
Gratis maximal drawdown-kalkylator: beräknar drawdown-procent, dollarförlust, återhämtningstid och Ulcer Index från portföljvärden. Omedelbara resultat i webbläsaren, ingen registrering krävs.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Hur Det Fungerar
Maximum drawdown kalkylatorn analyserar en kronologisk serie av portföljsaldon för att hitta det värsta topp till dal fall och varje mellanliggande drawdown episod. Klistra in månadsutdrag, kvartalsrapporter eller dagliga stängningar som komma, mellanslag eller radbrytnings separerade tal. Första värdet är tidigaste datum, sista mest aktuella. Exempel: tiotusen, niotusen femhundra, niotusen tvåhundra, åttatusen åttahundra, niotusen etthundra, niotusen sjuhundra, tiotusen tvåhundra visar tolv procent max drawdown från tiotusen till åttatusen åttahundra före återhämtning. Verktyget spårar löpande topp, drawdownprocent vid varje steg, dollarförlust vid dal, återhämtningstid tills saldo överstiger föregående topp och Ulcer Index som sammanfattar djup och varaktighet av alla under vatten perioder. Klistra in en benchmark indexserie bredvid portföljen för att se om aktiv förvaltning minskade eller förstärkte drawdowns mot passiv exponering. Rådgivare exporterar klientsaldohistorik från förvarare för att jämföra drawdownprofiler före glide path ändringar nära pension.
Utöver rubrik max drawdown granska Ulcer Index, drawdown tidslinje visualisering och återhämtningsetiketter inklusive ännu inte återhämtad när serien slutar under föregående topp. Ulcer Index tar roten ur medelkvadrerade procent drawdowns från löpande topp och straffar långsamma långa nedgångar mer än korta skarpa fall av identisk max drawdown storlek. Två fonder med identisk tolv procent max drawdown kan skilja sig kraftigt på Ulcer Index om en återhämtade på tre månader och den andra stannade under vatten arton månader. Använd resultat före pension för att stresstesta om uttagsplaner överlever tvåtusenåtta eller tjugotjugotvå sekvenser. Krypto och hävstångs ETF:er ger extrema drawdowns där Ulcer Index ofta betyder mer än enstaka max procent. Inkludera återinvesterade utdelningar i totalavkastning saldoserier för korrekt drawdown på buy and hold konton. Nya topp markörer på tidslinjen visar när kontot läktes helt före nästa nedgång och hjälper räkna hur många distinkta stressepisoder som inträffade i ditt sample fönster.
Testa uttagsplaner mot stress-sekvenser som tvåtusenåtta eller tjugotjugotvå. Krypto och hävstångs ETF:er ger extrema drawdowns där Ulcer Index ofta betyder mer än enstaka max procent. Inkludera återinvesterade utdelningar i totalavkastning saldoserier för korrekt drawdown på buy and hold konton. Nya topp markörer på tidslinjen visar när kontot läktes helt före nästa nedgång och hjälper räkna hur många distinkta stressepisoder som inträffade i ditt sample fönster.
Maximal Drawdown-kalkylator. Beräkningar körs lokalt i webbläsaren.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i Maximal Drawdown-kalkylator.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
Maximum drawdown kalkylatorn analyserar en kronologisk serie av portföljsaldon för att hitta det värsta topp till dal fall och varje mellanliggande drawdown episod.
Maximal Drawdown-kalkylator: Utöver rubrik max drawdown granska Ulcer Index, drawdown tidslinje visualisering och återhämtningsetiketter inklusive ännu inte återhämtad när serien slutar under föregående topp.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Beräkna maximal drawdown-procent, dollarförlust, återhämtningstid och Ulcer Index från portföljvärden.
Maximal Drawdown-kalkylator. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: Maximum drawdown kalkylatorn analyserar en kronologisk serie av portföljsaldon för att hitta det värsta topp till dal fall och varje mellanliggande drawdown episod.
Maximal Drawdown-kalkylator. Utöver rubrik max drawdown granska Ulcer Index, drawdown tidslinje visualisering och återhämtningsetiketter inklusive ännu inte återhämtad när serien slutar under föregående topp.
Formeln
running_peak = första_värdet
för varje värde vid index i:
om värde > running_peak: running_peak = värde
drawdown_pct = (running_peak − värde) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
dollar_förlust = running_peak_vid_start − bottenvärde
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Beräkningar körs lokalt i webbläsaren. Använd minst tolv perioder för stabila drawdown uppskattningar. Korta stickprov kan underskatta tail risk. Dollarförlust använder topp vid start av max episod. Ulcer Index medelvärdar kvadrerade drawdowns från löpande topp över alla perioder inklusive partiella återhämtningar.
Begransningar och antaganden
Beräkningar körs lokalt i webbläsaren. Använd minst tolv perioder för stabila drawdown uppskattningar. Korta stickprov kan underskatta tail risk. Dollarförlust använder topp vid start av max episod. Ulcer Index medelvärdar kvadrerade drawdowns från löpande topp över alla perioder inklusive partiella återhämtningar. Maximal Drawdown-kalkylator.
Nyckeltermer
- Vad är maximal drawdown
- Maximum drawdown är det största topp till dal fallet i portföljvärde under den observerade perioden.
- Vad är Ulcer Index
- Ulcer Index mäter djup och varaktighet av drawdowns.
- Modellantagande
- Återhämtningstid räknar perioder från dal tills portföljvärde återvänder till eller överstiger föregående topp.
Jamfor alternativ
Kombinera Sharpe Sortino Ratio för riskjusterad avkastning, Sequence of Returns Calculator för uttagstiming risk, Portfolio Temperature för koncentration under krascher och Lost Decade Backtester för långa platta fönster på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ Maximal Drawdown-kalkylator.
FAQ
Vad är maximal drawdown?
Maximum drawdown är det största topp till dal fallet i portföljvärde under den observerade perioden. Det mäter värsta förlust köp vid topp sälj vid dal uttryckt som topp minus dal dividerat med topp. Fondförvaltare rapporterar max drawdown tillsammans med CAGR för att visa avkastningskvalitet inte bara storlek. Privatinvesterare tillämpar samma statistik på mäklarexport och jämför strategibyten år för år. Max drawdown ensamt ignorerar hur länge smärtan varade: snabb V återhämtning skiljer sig emotionellt och ekonomiskt från flerårig platt återhämtning vid identisk max procent. Tjugo procent drawdown som återhämtar på fyra månader kan kännas tolerabelt medan samma tjugo procent i tre år driver kapulationsförsäljningar vid dal.
Vad är Ulcer Index?
Ulcer Index mäter djup och varaktighet av drawdowns. Det är roten ur medelkvadrerade procent drawdowns från löpande topp i procentenheter. Högre Ulcer Index betyder djupare eller längre under vatten perioder och mer investerarsmärta. Två fonder med identisk max drawdown kan skilja sig kraftigt på Ulcer Index när återhämtningshastighet skiljer sig. Inkomstfokuserade investerare föredrar ofta lägre Ulcer Index även när max drawdown matchar en tillväxtpeer eftersom utdragna under vatten perioder stör uttagsplaner och beteendedisciplin. Ulcer Index under fem antyder relativt mjuk resa medan värden över tio indikerar frekventa eller långvariga under vatten sträckor även när rubrik max drawdown verkar måttlig.
Hur beräknas återhämtningstiden?
Återhämtningstid räknar perioder från dal tills portföljvärde återvänder till eller överstiger föregående topp. Om serien slutar före full återhämtning visar etikett ännu inte återhämtad. Långa återhämtningar testar disciplin och kan tvinga pensionärer att minska uttag. Flera drawdown episoder i en serie bidrar var för sig till Ulcer Index även efter tidigare återhämtningar. Räkna perioder i samma frekvens som indata: månadsutdrag ger månader, dagliga stängningar dagar. Sekvens av avkastningsrisk under återhämtning räknas för pensionärer som tar ut: saldo som återhämtar på papper tömmer fortfarande kapital när utdelningar fortsätter genom dalen.
Hur ska jag ange mina portföljvärden?
Ange portföljvärden som komma, mellanslag eller radbrytnings separerade tal i kronologisk ordning. Varje värde är saldo vid en tidpunkt. Använd konsekvent frekvens överallt: blanda veckovisa och månatliga punkter förvränger drawdown timing. Återinvesterade utdelningar ska ingå i totalavkastning saldo. Insättningar och uttag förvränger drawdown om du inte använder tidsvägda eller andelsvärde serier: detta verktyg antar ren saldoserie utan externa flöden om du inte förjusterar saldon. Exportera från spårprogramvara som redan tar bort bidrag när tillgängligt istället för rå kontosaldo som hoppar vid varje insättning.
Bör jag använda maximal drawdown eller Ulcer Index?
Max drawdown är ett enskilt worst case tal användbart för tail risk stresstest. Ulcer Index ger fullständigare bild över tid: två strategier kan dela max drawdown men skilja sig på uthållig stress. Jämför båda vid val mellan volatila tillväxt och mjukare balanserade portföljer. Rapportera båda måtten vid jämförelse av roboadvisor glide paths eller target date fonder. Korta stickprov under tolv perioder kan underskatta tail risk synlig endast över fullständiga marknadscykler. Utöka historik minst genom en fullständig björnmarknad när möjligt så max drawdown speglar regimskifte inte bara bull lugn.
Hur använder jag denna maximal drawdown-kalkylator på telefon eller surfplatta?
Maximal Drawdown-kalkylator fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i Maximal Drawdown-kalkylator?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa Maximal Drawdown-kalkylator for skatte eller juridiska beslut?
Nej. Maximal Drawdown-kalkylator ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Kombinera Sharpe Sortino Ratio för riskjusterad avkastning, Sequence of Returns Calculator för uttagstiming risk, Portfolio Temperature för koncentration under krascher och Lost Decade Backtester för långa platta fönster på portfolios.tools. Kör om efter stora allokeringsändringar för att jämföra drawdownprofil före och efter rebalansering.