Kalkylator för största nedgång
Mät största procentuella nedgång, minskningen i värdeenheter, observationer till återhämtning och Ulcer Index i en ordnad värdeserie.
Så fungerar det
Klistra in en kronologisk serie av icke negativa portföljvärden, priser eller indexnivåer. Separera observationerna med kommatecken, blanksteg eller radbrytningar. Använd decimalpunkt och inga tusentalsavskiljare. Det första värdet måste vara positivt.
Vid varje observation jämför kalkylatorn värdet med den tidigare toppen. Den hittar den största procentuella nedgången, dess topp och botten, samt den första senare observationen som når toppen igen. Tidslinjen visar den valda toppen, botten, återhämtningen och varje nedgång från en tidigare topp.
Ulcer Index är kvadratroten ur medelvärdet av kvadrerade procentuella nedgångar över alla observationer. Varje observation väger lika, så ojämna intervall kan påverka tolkningen. Återhämtningsräkningen går från botten till återhämtning, inte från toppen.
Använd justerade värden eller andelsvärden om externa kassaflöden eller utdelningar annars ändrar serien. Jämför serier med samma valuta, skala, värderingsmetod och frekvens. Datum och kalendertid härleds inte.
Steg för steg
- Ange värden kronologiskt och separera dem med kommatecken, blanksteg eller radbrytningar.
- Granska den valda toppen, botten, procentuella nedgången och återhämtningsräkningen.
- Läs Ulcer Index som ett mått över observationer, inte som en prognos eller klassning.
Räkneexempel
I serien 100, 120, 90, 110, 120 är den största procentuella nedgången 25 %, från toppvärdet 120 vid observation 2 till bottenvärdet 90 vid observation 3. Nedgången i det avsnittet är 30 enheter.
Värdet når toppen igen för första gången vid observation 5, så återhämtningen tar 2 observationer från botten. Ulcer Index är 11,79: kvadratroten ur medelvärdet av de fem kvadrerade procentuella nedgångarna från varje tidigare topp.
När kalkylatorn kan användas
Använd kalkylatorn för att sammanfatta största procentuella nedgång och återhämtningsräkning i en serie. Ulcer Index ger ett mått på nedgångarna över alla observationer.
Jämför investeringar med justerade eller andelsberäknade serier och samma valuta, skala, värderingsmetod och frekvens. Nedgångar beskriver urvalet och förutsäger inte framtida resultat.
Vanliga inmatningsfel
Ta inte med datum, valutasymboler, tusentalsavskiljare eller text. Ett kommatecken skiljer observationer åt, så 1,000 läses som två värden och inte som ettusen. Ett ogiltigt värde gör hela serien ogiltig. Behåll kronologisk ordning och samma värderingsmetod.
Tolka inte antalet observationer som kalendertid och jämför inte en serie med enbart priser med en totalavkastningsserie. Insättningar och uttag kan snedvrida saldonedgångar. Ett lågt resultat i urvalet begränsar inte framtida förluster.
Formel och enheter
tidigare_topp[i] = max(värden[0..i])
nedgång[i] = (tidigare_topp[i] − värde[i]) / tidigare_topp[i]
största_nedgång = max(nedgång[i]) × 100
minskning_i_valt_avsnitt = vald_topp − vald_botten
återhämtningsobservationer = återhämtningsindex − bottenindex
Ulcer_Index = √(medelvärde(nedgång[i]²)) × 100
Det första värdet måste vara positivt och senare värden måste vara ändliga och icke negativa. Vid lika toppvärden behålls det första. Vid lika stora procentuella nedgångar väljs det första avsnittet. Minskningen i enheter gäller avsnittet med störst procentuell nedgång. Återhämtning räknas från botten till det första senare värdet som når eller överstiger toppen.
Antaganden och begränsningar
Resultatet beskriver bara den angivna serien och förutsäger inte framtida förluster eller deras sannolikhet. Datum, kalendertid och årsberäkning härleds inte. Ojämna intervall ger vissa sträckor större vikt i Ulcer Index eftersom varje observation räknas lika. Insättningar, uttag, avgifter och utdelningar kan ändra saldon eller priser utan att visa investeringsresultat; justera eller omvandla serien till andelsvärden före jämförelse. Det första värdet måste vara positivt och senare värden får vara noll, även vid total förlust. Minskningen i enheter beror på seriens skala och enheter.
Nyckeltermer
- Största nedgång
- Den största procentuella minskningen från en tidigare topp till en senare botten i den angivna serien.
- Ulcer Index
- Kvadratroten ur medelvärdet av kvadrerade procentuella nedgångar från varje tidigare topp över alla observationer.
- Återhämtningsobservationer
- Antal observationer från den valda botten till det första senare värdet som når eller överstiger avsnittets topp.
Jämför metoder
Största nedgång identifierar den största procentuella nedgången från en tidigare topp i serien. Sharpe Sortino Ratio relaterar avkastning till variation, medan Sequence of Returns Calculator visar hur avkastningarnas ordning påverkar ett scenario med uttag. Varje metod besvarar en annan fråga.
Portfolio Temperature granskar koncentration i ett stresscenario, medan Lost Decade Backtester undersöker ett valt historiskt tidsfönster. Dessa verktyg ger sammanhang som en enda värdeserie saknar.
FAQ
Vad mäter största nedgång?
Största nedgång är den största procentuella minskningen från en tidigare topp till en senare botten i serien. Värdeminskningen i enheter gäller samma avsnitt. Ett annat avsnitt kan ha en större absolut minskning men en lägre procentsats.
Hur beräknas Ulcer Index?
Ulcer Index är kvadratroten ur medelvärdet av kvadrerade procentuella nedgångar från varje tidigare topp. Varje observation väger lika tungt, så tolka måttet med en serie som samlats in med regelbundna intervall. Kalkylatorn anger inga universella gränsvärden.
Hur räknas återhämtningen?
Återhämtning räknar observationerna från botten i den valda största nedgången till det första senare värdet som når eller överstiger avsnittets topp. Om serien tar slut tidigare visas att den inte återhämtat sig. Datum och kalendertid härleds inte.
Vilket format ska serien ha?
Ange värden kronologiskt och separera dem med kommatecken, blanksteg eller radbrytningar. Använd punkt som decimaltecken och inga tusentalsavskiljare. Varje komma skiljer observationer åt. Det första värdet måste vara positivt och senare värden får vara noll. Datum och valutasymboler godtas inte.
Kan jag jämföra ojusterade kontosaldon?
Insättningar och uttag kan ändra kontosaldot utan att visa investeringens avkastning. Använd en tidsviktad eller andelsberäknad serie, eller justera externa kassaflöden före jämförelsen. Håll valuta, skala, värderingsmetod och frekvens lika.
Relaterade verktyg
Använd Sharpe Sortino Ratio för att jämföra avkastning och variation, Sequence of Returns Calculator för uttagstidpunkt, Portfolio Temperature för koncentration och Lost Decade Backtester för en historisk period. Verktygen använder olika indata och antaganden.