Omega比率計算機

リターンをパーセントポイントで2件以上入力します。小数にはピリオドを使い、値はカンマ、空白、改行で区切ります。しきい値も同じ基準で入力します。5%なら0.05ではなく5と入力してください。

各リターンについて、しきい値を上回る分を超過合計に、下回る分を不足合計に加えます。途中で丸めずに2つの合計を割り、観測数を表示します。

不足合計がゼロで超過合計が正ならOmegaは上限なしです。両方がゼロなら未定義です。不足があり超過がない場合、比率はゼロです。

各観測値を同じ重みで扱い、順序は無視します。入力した標本の要約であり、母集団全体や予測ではありません。利用可能な場合、系列としきい値はブラウザーのローカルストレージに保存できます。

リターンが5%、−2%、3%、−1%、しきい値が0%の場合、しきい値を上回る超過分は合計8パーセントポイント、下回る不足分は3です。Omegaは8 ÷ 3、約2.6667です。

しきい値を1%にすると、超過分は4と2、不足分は3と2パーセントポイントです。Omegaは6 ÷ 5、つまり1.2です。値は単体テストで確認しています。

分析で意味のあるしきい値に対して、標本のリターンが上下どちらにどれだけ分布するかを比べるときに使います。

ボラティリティや順序に左右されるドローダウン情報も必要な場合は、ほかの指標と比較してください。

リターンの期間や単位を混在させないでください。月次の系列と年次のしきい値では一貫した比較になりません。

上限なしの比率を安全の証拠と解釈しないでください。この標本にしきい値を下回る値がなく、上回る値が少なくとも1つあることを示します。

Omegaは入力された観測値の経験的な要約です。同じ重み付け、標本数、しきい値、リターンの測定方法が結果に影響します。リターンの順序を無視するため、ドローダウンの測定、将来予測、母集団の裾の挙動の確定には使えません。

Omegaは標本内でしきい値を上回る超過分の合計を、下回る不足分の合計と比較します。Sharpe比率とSortino比率は異なる要約方法と前提を使うため、別の問いに答えます。

ドローダウン指標はリターンの順序に左右されます。Omegaは順序を考慮しないため、損失の経路や発生時期を表しません。