Calcolatore Beta del Portafoglio
Calcola il rischio sistematico del tuo portafoglio: beta ponderato, classificazione, equivalente di leva e scenari di sensibilità.
Aggiungi almeno una posizione per vedere il beta del tuo portafoglio.
Come Funziona
Il beta del portafoglio misura la sensibilità del tuo portafoglio ai movimenti di mercato. Inserendo il ticker, il peso e il beta individuale di ogni posizione, questo calcolatore calcola il beta medio ponderato del tuo portafoglio: un singolo numero che ti dice quanto ci si aspetta che il tuo portafoglio si muova quando il mercato complessivo si muove dell'1%.
Il calcolatore converte anche questo in un equivalente di leva (quanta leva implicita porti) e genera una tabella di sensibilità che mostra i movimenti attesi del portafoglio per vari scenari di mercato. Un badge di classificazione (difensivo, neutrale o aggressivo) ti dà un profilo di rischio a colpo d'occhio.
La Formula
Beta del Portafoglio = Σ (w_i × β_i) dove w_i = peso della posizione i (come decimale) e β_i = beta della posizione i
FAQ
Cos'è il beta del portafoglio?
Il beta del portafoglio misura quanto il tuo portafoglio si muove rispetto al mercato. Un beta di 1 significa che il tuo portafoglio si muove in sincronia con il mercato. Un beta di 1,5 significa che il tuo portafoglio è il 50% più volatile del mercato: amplifica sia i guadagni che le perdite.
Come si calcola il beta del portafoglio?
La formula è una media ponderata: Σ (peso_i × beta_i). Il beta di ogni posizione viene moltiplicato per il suo peso nel portafoglio (come decimale), quindi sommato su tutte le posizioni. I pesi sono inseriti come percentuali (0, 100) e convertiti in decimali internamente.
Cosa significano le etichette di classificazione?
Un portafoglio difensivo (beta < 0,8) è meno sensibile ai movimenti di mercato e può essere adatto agli investitori conservatori. Un portafoglio neutrale (0,8 ≤ beta ≤ 1,2) segue il mercato. Un portafoglio aggressivo (beta > 1,2) amplifica i movimenti di mercato e comporta tipicamente un rischio e un rendimento potenziale più elevati.
Cos'è l'equivalente di leva?
L'equivalente di leva mostra quanta leva implicita il tuo portafoglio ha rispetto al mercato. Si calcola come (beta × 100) − 100. Ad esempio, beta = 1,5 dà un equivalente di leva del 50%, il che significa che il tuo portafoglio si comporta come il mercato con il 50% di leva aggiuntiva.
Il beta cattura tutto il rischio di investimento?
Sì. Il beta misura il rischio sistematico: il rischio legato ai movimenti generali del mercato. Non cattura il rischio non sistematico, come notizie specifiche dell'azienda, cambiamenti di gestione o shock settoriali. La diversificazione tra asset non correlati riduce il rischio non sistematico.
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