Simulatore di Drawdown Storico
Simula i cali da picco a minimo dei principali indici con dati storici inclusi.
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Come Funziona
Seleziona un indice come S&P 500, obbligazioni del Tesoro a dieci anni, oro o liquidita e imposta anni di inizio e fine per l'analisi. La calcolatrice ricostruisce la storia dei prezzi da rendimenti mensili inclusi dal 1928 e calcola il drawdown in ogni punto del percorso. Confronta la profondita del drawdown azionario con serie obbligazioni e oro per vedere come ogni asset si e comportato durante crisi importanti inclusa Grande Depressione, crisi finanziaria 2008 e shock pandemico 2020. Restringi la finestra temporale per studiare un singolo ciclo come 2007 a 2013 per conversazioni focalizzate di pianificazione pensionistica.
Esamina la percentuale massima di drawdown, mesi di recupero al picco precedente, i cinque principali eventi storici di drawdown classificati per severita, e il grafico prezzo versus drawdown. Ogni riga della tabella eventi mostra data picco, data minimo, profondita e durata in mesi. Usa il tempo di recupero insieme alla profondita per calibrare la tolleranza al rischio del portafoglio perche un recupero lento anche se poco profondo puo interrompere prelievi pensionistici. La sovrapposizione del grafico aiuta a visualizzare se i livelli attuali di mercato sono vicini a nuovi picchi o ancora in recupero da minimi precedenti.
Il tempo di recupero al picco precedente varia ampiamente tra gli indici: i benchmark tecnologici impiegano più tempo dopo una bolla rispetto agli indici di mercato ampio a peso uguale. Combina la profondità del drawdown con la durata per definire un indice di dolore personale che guidi il tuo tetto di allocazione azionaria.
Simulatore di Drawdown Storico. Indice di rendimento totale assume dividendi reinvestiti per serie azionarie.
Passo dopo passo
- Scegli un indice e imposta gli anni di inizio e fine della finestra di analisi
- Esamina drawdown massimo, mesi di recupero e tabella dei cinque principali eventi
- Confronta indici o intervalli di date per calibrare la tolleranza al rischio
Esempio pratico
Seleziona un indice come S&P 500, obbligazioni del Tesoro a dieci anni, oro o liquidita e imposta anni di inizio e fine per l'analisi.
Simulatore di Drawdown Storico: Esamina la percentuale massima di drawdown, mesi di recupero al picco precedente, i cinque principali eventi storici di drawdown classificati per severita, e il grafico prezzo versus drawdown.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Simula i cali da picco a minimo dei principali indici con dati storici inclusi.
Simulatore di Drawdown Storico. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Seleziona un indice come S&P 500, obbligazioni del Tesoro a dieci anni, oro o liquidita e imposta anni di inizio e fine per l'analisi.
Simulatore di Drawdown Storico. Esamina la percentuale massima di drawdown, mesi di recupero al picco precedente, i cinque principali eventi storici di drawdown classificati per severita, e il grafico prezzo versus drawdown.
La Formula
Serie di prezzi costruita dai rendimenti mensili a partire da 100.
Drawdown in ogni punto: dd_t = (picco - prezzo_t) / picco
Drawdown massimo = massimo dd_t nel periodo.
Eventi di drawdown: periodi contigui dove dd > 0, delimitati dal recupero al picco.
Tempo di recupero: mesi dal minimo finché il prezzo supera il picco precedente.
Indice di rendimento totale assume dividendi reinvestiti per serie azionarie. Tutti i calcoli girano nel browser e i valori non vengono mai inviati a un server. Drawdown reali dopo inflazione differiscono dai picchi nominali mostrati qui. Drawdown obbligazioni in cicli di rialzo tassi possono superare aspettative da medie storiche quando la duration e lunga.
Limiti e ipotesi
Indice di rendimento totale assume dividendi reinvestiti per serie azionarie. Tutti i calcoli girano nel browser e i valori non vengono mai inviati a un server. Drawdown reali dopo inflazione differiscono dai picchi nominali mostrati qui. Drawdown obbligazioni in cicli di rialzo tassi possono superare aspettative da medie storiche quando la duration e lunga. Simulatore di Drawdown Storico.
Termini chiave
- Cosa mi dice il drawdown massimo
- Il drawdown massimo e il peggior calo percentuale dal picco al minimo sulla serie di prezzi ricostruita.
- Quali indici posso analizzare
- Indici preimpostati includono azioni S&P 500, obbligazioni del Tesoro a dieci anni, oro e liquidita come T bills.
- Ipotesi del modello
- Gli eventi di drawdown sono periodi contigui dove il prezzo resta sotto il picco cumulato, delimitati da recupero completo al picco precedente.
Confronta alternative
Stress testa prelievi pensionistici con Sequence of Returns Tester, modella traiettorie multi asset con Lost Decade Backtester e quantifica matematica di recupero con Volatility Drag Calculator su portfolios.
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FAQ
Cosa mi dice il drawdown massimo?
Il drawdown massimo e il peggior calo percentuale dal picco al minimo sulla serie di prezzi ricostruita. S&P 500 perse 56.8% nella crisi 2008 e 86% nella Grande Depressione su questi dati inclusi. Il drawdown massimo risponde a quanto male questo asset puo andare nei dati storici, essenziale per dimensionare esposizione azionaria e stress testare piani di prelievo.
Quali indici posso analizzare?
Indici preimpostati includono azioni S&P 500, obbligazioni del Tesoro a dieci anni, oro e liquidita come T bills. Ognuno usa rendimenti mensili storici inclusi dal 1928 per ricostruire un indice di rendimento totale partendo da 100. Serie obbligazioni e oro mostrano profili di drawdown distinti utili per contesto di diversificazione. La liquidita ha drawdown nominale minimo ma l'inflazione erode il potere d'acquisto reale su orizzonti lunghi.
Come vengono identificati gli eventi di drawdown?
Gli eventi di drawdown sono periodi contigui dove il prezzo resta sotto il picco cumulato, delimitati da recupero completo al picco precedente. Lo strumento classifica i cinque principali eventi per profondita. La durata conta mesi dal picco al minimo mentre i mesi di recupero contano dal minimo al picco precedente. Crisi sovrapposte multiple appaiono come eventi separati una volta il prezzo si recupera completamente tra loro.
Quanto durano tipicamente i recuperi?
Il tempo di recupero modella il rischio di sequenza in pensione perche i prelievi durante drawdown profondi riduono permanentemente il numero di azioni. Il drawdown COVID 2020 si e recuperato in circa cinque mesi per S&P 500 mentre il recupero 2008 ha impiegato 49 mesi. Recuperi lunghi puniscono pensionati che vendono azioni per coprire spese di vita prima che i prezzi rimbalzino ai massimi precedenti.
Quali strumenti di analisi del rischio correlati dovrei usare?
Abbina questo simulatore con Lost Decade Backtester per traiettorie portafoglio multi asset e Sequence of Returns Tester per stress in fase di prelievo. Volatility Drag Calculator mostra il rendimento necessario per recuperare da una perdita percentuale data, complementando l'analisi di profondita drawdown quando pianifichi tassi di prelievo conservativi. Pensionati con orizzonti di 30 anni dovrebbero confrontare drawdown massimo con tasso di prelievo pianificato perche vendere 4% annuo durante drawdown del 50% accelera esaurimento portafoglio oltre quanto suggerisce solo la profondita.
Come uso questo Simulatore di Drawdown Storico su telefono o tablet?
Si. Simulatore di Drawdown Storico funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Simulatore di Drawdown Storico?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Simulatore di Drawdown Storico per decisioni fiscali o legali?
No. Simulatore di Drawdown Storico offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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