Calcolatore di drawdown massimo
Misura il maggiore calo percentuale, la perdita in unità, le osservazioni fino al recupero e l’Ulcer Index in una serie ordinata di valori.
Come funziona
Incolla una serie cronologica di valori di portafoglio, prezzi o livelli di indice non negativi. Separa le osservazioni con virgole, spazi o nuove righe. Usa il punto decimale e non separare le migliaia. Il primo valore deve essere positivo.
A ogni osservazione il calcolatore confronta il valore con il massimo precedente. Individua il maggiore calo percentuale, il relativo massimo e minimo, e la prima osservazione successiva che torna a quel massimo. La sequenza visiva evidenzia massimo, minimo, recupero e cali dal massimo progressivo.
L’Ulcer Index è la radice quadrata della media dei cali percentuali al quadrato in tutte le osservazioni. Ogni osservazione pesa allo stesso modo, quindi intervalli irregolari possono alterarne l’interpretazione. Il conteggio del recupero va dal minimo al ritorno, non dal massimo.
Usa valori corretti o convertiti in quote se i flussi esterni o le distribuzioni cambiano la serie. Confronta serie con stessa valuta, scala, criterio di valutazione e frequenza. Non vengono dedotte date né durate di calendario.
Passo dopo passo
- Inserisci valori cronologici separati da virgole, spazi o nuove righe.
- Controlla il massimo, il minimo, il calo percentuale e il conteggio di recupero selezionati.
- Leggi l’Ulcer Index come riepilogo delle osservazioni, non come previsione o giudizio.
Esempio calcolato
Nella serie 100, 120, 90, 110, 120, il maggiore calo percentuale è del 25%, dal massimo di 120 all’osservazione 2 al minimo di 90 all’osservazione 3. Il calo di questo episodio è di 30 unità.
Il valore torna per la prima volta al massimo all’osservazione 5, quindi il recupero richiede 2 osservazioni dal minimo. L’Ulcer Index è 11,79: la radice quadrata della media dei cinque cali percentuali al quadrato dal rispettivo massimo progressivo.
Quando usare questo calcolatore
Usa il calcolatore per riassumere il maggiore calo percentuale e il conteggio del recupero di una serie. L’Ulcer Index aggiunge una misura dei cali in tutte le osservazioni.
Per confrontare gli investimenti, usa serie corrette o convertite in quote e allinea valuta, scala, criterio di valutazione e frequenza. I cali descrivono il campione e non prevedono la performance futura.
Errori comuni
Non inserire date, simboli di valuta, separatori delle migliaia o testo. La virgola separa le osservazioni, quindi 1,000 viene letto come due valori, non come mille. Un token non valido rifiuta l’intera serie. Mantieni ordine cronologico e criterio di valutazione.
Non interpretare il conteggio delle osservazioni come tempo di calendario e non confrontare una serie di soli prezzi con una serie di rendimento totale. Depositi e prelievi possono distorcere i cali del saldo. Un risultato basso nel campione non limita le perdite future.
Formula e unità
massimo_progressivo[i] = max(valori[0..i])
calo[i] = (massimo_progressivo[i] − valore[i]) / massimo_progressivo[i]
drawdown_massimo = max(calo[i]) × 100
calo_dell_episodio = massimo_selezionato − minimo_selezionato
osservazioni_di_recupero = indice_di_recupero − indice_del_minimo
Ulcer_Index = √(media(calo[i]²)) × 100
Il primo valore deve essere positivo e i successivi finiti e non negativi. In caso di massimi uguali resta valido il primo. Se i massimi drawdown percentuali sono uguali, viene selezionato il primo episodio. Il calo in unità appartiene all’episodio scelto in base alla percentuale. Il recupero conta dal minimo al primo valore successivo che raggiunge o supera il massimo.
Ipotesi e limiti
Il risultato descrive solo la serie fornita e non prevede perdite future né la loro probabilità. Non deduce date, durata di calendario o annualizzazione. Intervalli irregolari danno più peso ad alcuni periodi nell’Ulcer Index, perché ogni osservazione conta allo stesso modo. Depositi, prelievi, commissioni e distribuzioni possono modificare saldi o prezzi; correggi o converti la serie in quote prima di confrontare gli investimenti. Il primo valore deve essere positivo e i successivi possono essere zero, anche in caso di perdita totale. Il calo in unità dipende dalla scala e dalle unità inserite.
Termini chiave
- Drawdown massimo
- Il maggiore calo percentuale da un massimo progressivo a un minimo successivo della serie inserita.
- Ulcer Index
- Radice quadrata della media dei cali percentuali al quadrato dal massimo progressivo in tutte le osservazioni.
- Osservazioni di recupero
- Numero di osservazioni dal minimo selezionato al primo valore successivo che raggiunge o supera il massimo di quell’episodio.
Confronta i metodi
Il drawdown massimo individua il maggiore calo percentuale da un massimo progressivo nella serie. Sharpe Sortino Ratio mette in relazione rendimenti e variazione, mentre Sequence of Returns Calculator mostra come l’ordine dei rendimenti incide su uno scenario di prelievi. Ogni metodo risponde a una domanda diversa.
Portfolio Temperature esamina la concentrazione in uno scenario di tensione, mentre Lost Decade Backtester esplora un periodo storico selezionato. Questi strumenti aggiungono un contesto che una sola serie di valori non fornisce.
FAQ
Che cosa misura il drawdown massimo?
Il drawdown massimo è il maggiore calo percentuale da un massimo progressivo a un minimo successivo della serie inserita. Il calo in unità mostrato riguarda lo stesso episodio. Un altro episodio può avere un calo assoluto maggiore ma una percentuale inferiore.
Come si calcola l’Ulcer Index?
L’Ulcer Index è la radice quadrata della media dei cali percentuali al quadrato dal massimo progressivo di ogni osservazione. Tutte le osservazioni hanno lo stesso peso, quindi è preferibile una serie rilevata a intervalli regolari. Questo calcolatore non assegna una soglia universale.
Come viene contato il recupero?
Il recupero conta le osservazioni dal minimo del drawdown massimo selezionato al primo valore successivo che raggiunge o supera il massimo di quell’episodio. Se la serie finisce prima, il risultato indica che il recupero non è ancora avvenuto. Non vengono dedotte date né durate di calendario.
Quale formato deve avere la serie?
Inserisci valori in ordine cronologico, separati da virgole, spazi o nuove righe. Usa il punto decimale e non separare le migliaia. Ogni virgola separa osservazioni. Il primo valore deve essere positivo e i successivi possono essere zero. Date e simboli di valuta non sono accettati.
Posso confrontare saldi grezzi dei conti?
Depositi e prelievi possono modificare il saldo senza rappresentare il rendimento dell’investimento. Usa una serie ponderata nel tempo o convertita in quote, oppure correggi i flussi esterni prima di confrontare i cali. Mantieni uguali valuta, scala, criterio di valutazione e frequenza.
Strumenti correlati
Usa Sharpe Sortino Ratio per confrontare rendimento e variazione, Sequence of Returns Calculator per esaminare il momento dei prelievi, Portfolio Temperature per osservare la concentrazione e Lost Decade Backtester per esplorare un periodo storico. Ogni strumento usa dati e ipotesi diversi.