Calcolatore di Freno da Volatilità
Calcolatore gratuito del trascinamento da volatilità che mostra il recupero necessario dopo ribassi, rendimenti geometrici vs aritmetici e l'impatto della sequenza dei rendimenti sulla crescita del portafoglio.
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Come Funziona
Scegli tra due modalità. Recupero dal Calo calcola il guadagno percentuale necessario per raggiungere il pareggio dopo una perdita e stima il tempo di recupero. Sequenza dei Rendimenti confronta percorsi di crescita stabile vs volatile con rendimenti annuali alternati. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portafoglio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty per cento averages zero arithmetic but loses twenty five per cento geometrically. Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path.
Rivedi la tabella di recupero che mostra i guadagni necessari per livelli di calo comuni dal 10% al 90%. In modalità Sequenza, la tabella anno per anno mostra come i rendimenti volatili sottoperformano la crescita stabile nel tempo.
Un calo del cinquanta per cento perde metà del portafoglio ma richiede un guadagno del cento per cento per recuperare, illustrando perché i rendimenti geometrici sono inferiori alle medie aritmetiche. Usa la tabella di recupero per impostare aspettative di rendimento realistiche dopo un crollo. La modalità sequenza mostra come anni positivi e negativi alternati erodono i rendimenti anche quando la media sembra sana. I pensionati si preoccupano perché i prelievi più il trascinamento da volatilità aggravano il rischio di sequenza dei rendimenti.
Freno da Volatilità. Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser.
Passo dopo passo
- Inserisci i tuoi parametri finanziari . Lower portafoglio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty per cento averages zero arithmetic but loses twenty five per cento geometrically. Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table.
- Regola le ipotesi per testare scenari . Plus fifty then minus fifty per cento averages zero arithmetic but loses twenty five per cento geometrically. Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path.
- Rivedi schede riepilogative, tabelle e proiezioni . Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Esempio pratico
Scegli tra due modalità.
Freno da Volatilità: Rivedi la tabella di recupero che mostra i guadagni necessari per livelli di calo comuni dal 10% al 90%.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Recupero necessario dopo cali e rendimenti geometrici vs aritmetici.
Freno da Volatilità. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Scegli tra due modalità.
Freno da Volatilità. Rivedi la tabella di recupero che mostra i guadagni necessari per livelli di calo comuni dal 10% al 90%.
La Formula
Guadagno di recupero necessario: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
Rendimento geometrico per rendimenti alternati r1, r2: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
Media aritmetica: (r1Pct + r2Pct) / 2
Freno da volatilità = arithmeticMean - geometric
Tutti i calcoli vengono eseguiti nel tuo browser. I valori non vengono mai inviati a un server. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower portafoglio volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
Limiti e ipotesi
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Termini chiave
- Cos'è esattamente il freno da volatilità
- Il freno da volatilità è il divario tra il rendimento medio aritmetico e il rendimento geometrico (composto).
- Come viene calcolato il rendimento geometrico
- Per due rendimenti alternati r1 e r2, il rendimento geometrico è sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1.
- Ipotesi del modello
- Il guadagno di recupero necessario è 1 / (1 calo) 1 espresso in percentuale.
Confronta alternative
Altri calcolatori disponibili nella dashboard di portfolios.
portfolios.tools confronta alternative Freno da Volatilità.
FAQ
Cos'è esattamente il freno da volatilità?
Il freno da volatilità è il divario tra il rendimento medio aritmetico e il rendimento geometrico (composto). Un portafoglio che guadagna 50% e poi perde 50% ha una media aritmetica dello 0% ma un rendimento geometrico del 25%.
Come viene calcolato il rendimento geometrico?
Per due rendimenti alternati r1 e r2, il rendimento geometrico è sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1. Il freno è la differenza tra la media aritmetica e questo risultato geometrico.
Perché un calo del 50% richiede un guadagno del 100% per recuperare?
Il guadagno di recupero necessario è 1 / (1 calo) 1 espresso in percentuale. Un calo del 50% richiede un guadagno del 100% per raggiungere il pareggio, non del 50%.
Come stimo il tempo di recupero dopo un crollo?
Usa la modalità Recupero dal Calo. Inserisci la percentuale di calo e il rendimento annuale atteso. Il calcolatore stima quanti anni a quel rendimento sono necessari per recuperare il valore originale. Lower portafoglio volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty per cento averages zero arithmetic but loses twenty five per cento geometrically. Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path.
Quali strumenti correlati completano questo?
Combina con il Tester di Rischio di Sequenza dei Rendimenti per vedere come i prelievi pensionistici interagiscono con la volatilità, o lo strumento Drawdown Storico per esempi reali di mercato. Plus fifty then minus fifty per cento averages zero arithmetic but loses twenty five per cento geometrically. Fifty per cento drop requires one hundred per cento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five per cento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Come uso questo calcolatore del trascinamento da volatilità su telefono o tablet?
Si. Freno da Volatilità funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Freno da Volatilità?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Freno da Volatilità per decisioni fiscali o legali?
No. Freno da Volatilità offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
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