최대 손실 계산기
무료 최대 손실 계산기가 포트폴리오 값에서 손실 비율, 달러 손실, 회복 시간 및 궤양 지수를 계산합니다. 브라우저 즉시 결과, 가입 불필요.
작동 방식
최대 손실 계산기는 포트폴리오 잔액의 시간순 시리즈를 분석하여 최악의 고점 대비 저점 하락과 모든 중간 손실 구간을 찾습니다. 월간 명세서, 분기 보고서 또는 일일 종가를 쉼표, 공백 또는 줄바꿈으로 구분된 숫자로 붙여넣으세요. 첫 번째 값이 가장 빠른 날짜, 마지막 값이 가장 최근입니다. 예시: 만, 구천오백, 구천이백, 팔천팔백, 구천백, 구천칠백, 만이백은 회복 전 만에서 팔천팔백까지 12% 최대 손실을 보여줍니다. 이 도구는 실행 최고점, 각 단계별 손실 비율, 저점에서의 달러 손실, 잔액이 이전 최고점을 초과할 때까지의 회복 시간, 모든 수중 구간의 깊이와 지속 기간을 요약하는 궤양 지수를 추적합니다. 벤치마크 지수 시리즈를 포트폴리오와 함께 붙여넣어 적극적 운용이 수동적 노출 대비 손실을 줄였는지 증폭시켰는지 확인하세요. 재무 설계사는 수탁 기관에서 고객 잔액 이력을 내보내 은퇴 직전 글라이드 패스 변경을 권장하기 전에 손실 프로필을 비교합니다.
헤드라인 최대 손실 외에도 궤양 지수, 손실 타임라인 시각화, 시리즈가 이전 최고점 아래에서 종료될 때 아직 회복되지 않음을 포함한 회복 레이블을 검토하세요. 궤양 지수는 실행 최고점 대비 제곱 손실의 평균 제곱근으로, 동일한 최대 손실 크기의 짧고 급격한 하락보다 길고 느린 하락에 더 큰 페널티를 부과합니다. 12% 최대 손실이 동일한 두 펀드도 한 펀드는 3개월 만에 회복되고 다른 펀드는 18개월간 수중에 머물렀다면 궤양 지수가 크게 차이날 수 있습니다. 은퇴 전에 결과를 사용하여 인출 계획이 2008년 또는 2022년 스타일의 시퀀스에서 살아남을 수 있는지 스트레스 테스트하세요. 암호화폐와 레버리지 ETF는 단일 최대 비율보다 궤양 지수가 더 중요한 경우가 많은 극단적인 손실을 생성합니다. 매수 후 보유 계좌의 정확한 손실 계산을 위해 총 수익 잔액 시리즈에 재투자 배당금을 포함하세요. 타임라인의 새로운 최고점 마커는 다음 하락이 시작되기 전에 계좌가 완전히 회복된 시점을 보여주어 샘플 기간 내에 발생한 뚜렷한 스트레스 구간의 수를 세는 데 도움이 됩니다.
2008년 또는 2022년 스타일의 시퀀스에 대해 인출 계획을 스트레스 테스트하세요. 암호화폐와 레버리지 ETF는 단일 최대 비율보다 궤양 지수가 더 중요한 경우가 많은 극단적인 손실을 생성합니다. 매수 후 보유 계좌의 정확한 손실 계산을 위해 총 수익 잔액 시리즈에 재투자 배당금을 포함하세요. 타임라인의 새로운 최고점 마커는 다음 하락이 시작되기 전에 계좌가 완전히 회복된 시점을 보여주어 샘플 기간 내에 발생한 뚜렷한 스트레스 구간의 수를 세는 데 도움이 됩니다.
입력값이 변경될 때마다 최대 손실 계산기를 사용하세요: 시장 변동 후, 새로운 기여금 후 또는 개인 가정 수정 후. 소프트웨어 설치 없이 빠르게 재실행할 수 있도록 페이지를 북마크하세요.
단계별 안내
- 최대 손실 계산기를 열고 현재 입력값을 입력하세요.
- 계산된 결과와 요약 표를 검토하세요.
- 가정을 조정하고 시나리오를 나란히 비교하세요.
실제 예시
최대 손실 계산기는 포트폴리오 잔액의 시간순 시리즈를 분석하여 최악의 고점 대비 저점 하락과 모든 중간 손실 구간을 찾습니다. 작동 방식에 설명된 샘플 입력값을 입력하여 시나리오를 단계별로 재현하세요.
한 번에 하나의 입력값을 조정하여 민감도를 확인하세요. 최대 손실 계산기는 즉시 업데이트되므로 실행 전에 낙관적 가정과 보수적 가정을 스트레스 테스트할 수 있습니다.
이 계산기를 사용해야 할 때
최대 손실 비율, 달러 손실, 회복 시간 및 궤양 지수를 계산해야 할 때 최대 손실 계산기를 사용하세요. 거래, 할당 변경 또는 계획 업데이트 전 빠른 가정 분석에 적합합니다.
결정이 세금, 유동성 또는 단일 공식이 포착하는 범위를 넘어서는 다년간 예측에 걸쳐 있을 때 관련 도구와 함께 사용하세요.
흔한 실수
입력 단위나 과거 시장 가격을 확인하지 않고 결과를 복사하는 것은 최대 손실 계산기의 흔한 오류입니다. 실행 전에 티커, 백분율 및 날짜를 확인하세요.
단일 기본 시나리오만 실행하면 꼬리 위험을 무시하게 됩니다. 결정이 중요한 경우 보수적 입력값으로 스트레스 테스트하고 아래 나열된 관련 도구와 비교하세요.
공식
running_peak = first_value
for each value at index i:
if value > running_peak: running_peak = value
drawdown_pct = (running_peak − value) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
dollar_loss = running_peak_at_start − trough_value
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
계산은 브라우저에서 로컬로 실행됩니다. 안정적인 손실 추정을 위해 최소 12개 기간을 사용하세요. 짧은 샘플은 꼬리 위험을 과소평가할 수 있습니다. 달러 손실은 최대 구간 시작 시점의 최고점을 사용합니다. 궤양 지수는 부분 회복을 포함한 모든 기간의 실행 최고점 대비 제곱 손실을 평균합니다.
한계 및 가정
계산은 브라우저에서 로컬로 실행됩니다. 안정적인 손실 추정을 위해 최소 12개 기간을 사용하세요. 짧은 샘플은 꼬리 위험을 과소평가할 수 있습니다. 달러 손실은 최대 구간 시작 시점의 최고점을 사용합니다. 궤양 지수는 부분 회복을 포함한 모든 기간의 실행 최고점 대비 제곱 손실을 평균합니다. 최대 손실 계산기는 개인화된 조언을 대체하지 않습니다. 수수료, 슬리피지, 계좌별 규칙 및 행동 제약이 실제 결과를 변경할 수 있습니다.
주요 용어
- 최대 손실이란 무엇인가
- 최대 손실은 관찰 기간 동안 포트폴리오 가치의 최대 고점 대비 저점 하락입니다.
- 궤양 지수란 무엇인가
- 궤양 지수는 손실의 깊이와 지속 기간을 측정합니다.
- 모델 가정
- 회복 시간은 저점부터 포트폴리오 가치가 이전 최고점으로 돌아가거나 초과할 때까지의 기간 수를 계산합니다.
대안 비교
위험 조정 수익률에는 샤프 소티노 비율, 인출 시점 위험에는 순서 수익률 계산기, 하락장 집중도에는 포트폴리오 온도, 장기 평탄 구간에는 잃어버린 10년 백테스터를 함께 사용하세요. 최대 손실 계산기만으로 전체 결정을 포착하지 못할 때 해당 계산기를 사용하세요.
portfolios.tools의 내부 링크로 계산기를 연쇄 실행할 수 있습니다: 먼저 최대 손실 계산기를 실행한 다음 아래 관련 섹션의 전문 도구로 엣지 케이스를 검증하세요.
FAQ
최대 손실이란 무엇인가요?
최대 손실은 관찰 기간 동안 포트폴리오 가치의 최대 고점 대비 저점 하락입니다. 고점에서 매수하고 저점에서 매도할 때의 최악 손실을 측정하며, (고점 빼기 저점) 나누기 고점으로 표현됩니다. 펀드 매니저는 CAGR과 함께 최대 손실을 보고하여 수익률의 규모뿐만 아니라 질을 보여줍니다. 개인 투자자는 동일한 통계를 개인 브로커리지 내보내기에 적용하여 전략 변경을 연도별로 비교합니다. 최대 손실만으로는 고통이 얼마나 오래 지속되었는지 무시합니다: 빠른 V자 회복은 동일한 최대 비율에서도 다년간의 평탄한 회복과 감정적으로나 재정적으로 다릅니다. 4개월 만에 회복되는 20% 손실은 견딜 만하게 느껴질 수 있지만 동일한 20%가 3년간 지속되면 저점에서 항복 매도로 이어집니다.
궤양 지수란 무엇인가요?
궤양 지수는 손실의 깊이와 지속 기간을 측정합니다. 실행 최고점 대비 백분율 손실의 제곱 평균 제곱근을 백분율 포인트로 환산한 값입니다. 궤양 지수가 높을수록 더 깊거나 더 긴 수중 구간과 더 많은 투자자 고통을 의미합니다. 최대 손실이 동일한 두 펀드도 회복 속도가 다르면 궤양 지수가 크게 차이날 수 있습니다. 소득 중심 투자자는 성장형 동종 펀드와 최대 손실이 일치하더라도 더 낮은 궤양 지수를 선호하는 경우가 많습니다. 지속적인 수중 구간이 인출 계획과 행동 규율을 방해하기 때문입니다. 궤양 지수 5 미만은 비교적 순조로운 흐름을, 10 초과는 헤드라인 최대 손실이 중간 정도로 보일 때에도 빈번하거나 장기간의 수중 구간을 나타냅니다.
회복 시간은 어떻게 계산되나요?
회복 시간은 저점부터 포트폴리오 가치가 이전 최고점으로 돌아가거나 초과할 때까지의 기간 수를 계산합니다. 회복이 완료되기 전에 시리즈가 끝나면 레이블에 아직 회복되지 않음으로 표시됩니다. 긴 회복은 규율을 시험하며 은퇴자가 인출을 줄이도록 강제할 수 있습니다. 한 시리즈 내 여러 손실 구간은 이전 회복 후에도 각각 궤양 지수에 기여합니다. 입력 데이터와 동일한 빈도로 기간을 계산합니다: 월간 명세서는 개월, 일일 종가는 일 단위입니다. 회복 중 수익률 순서 위험은 인출하는 은퇴자에게 중요합니다: 서류상 잔액이 회복되어도 분배금이 저점을 통해 계속 빠져나가면 원금이 소진됩니다.
포트폴리오 값을 어떻게 입력해야 하나요?
포트폴리오 값을 쉼표, 공백 또는 줄바꿈으로 구분된 숫자로 시간순으로 입력하세요. 각 값은 특정 시점의 잔액을 나타냅니다. 전체적으로 일관된 빈도를 사용하세요: 주간 데이터와 월간 데이터를 혼합하면 손실 타이밍이 왜곡됩니다. 재투자 배당금은 총 수익 잔액에 포함되어야 합니다. 입금과 출금은 시간 가중 또는 단위 가치 시리즈를 사용하지 않는 한 손실을 왜곡합니다: 이 도구는 외부 자금 흐름이 없는 순수 잔액 시리즈를 가정합니다. 가능하면 기여금을 이미 제거한 포트폴리오 추적 소프트웨어에서 내보내세요.
최대 손실과 궤양 지수 중 어느 것을 사용해야 하나요?
최대 손실은 꼬리 위험 스트레스 테스트에 유용한 단일 최악 시나리오 숫자입니다. 궤양 지수는 시간에 따른 더 완전한 그림을 제공합니다: 두 전략이 최대 손실은 공유하지만 지속적인 스트레스에서 차이가 날 수 있습니다. 변동성 있는 성장형과 더 부드러운 균형형 포트폴리오 중 선택할 때 두 지표를 모두 비교하세요. 로보어드바이저 글라이드 패스나 타겟 데이트 펀드를 비교할 때 두 지표를 모두 보고하세요. 12기간 미만의 짧은 샘플은 전체 시장 사이클에서만 드러나는 꼬리 위험을 과소평가할 수 있습니다. 가능하면 최소 한 번의 완전한 약세장을 포함하도록 과거 기록을 확장하세요.
휴대폰이나 태블릿에서 최대 손실 계산기를 어떻게 사용하나요?
최대 손실 계산기는 데스크톱과 동일한 수식으로 모바일 브라우저에서 완전히 실행됩니다. 브라우저 설정에서 활성화된 경우 선택적 localStorage가 기기에 입력값을 기억할 수 있습니다.
최대 손실 계산기를 사용할 때 내 데이터는 어디에 저장되나요?
당사 서버에는 저장되지 않습니다. 계산은 브라우저에서 로컬로 실행됩니다. 선택적 localStorage는 기기에서만 양식 필드를 저장하며 포트폴리오 숫자를 네트워크를 통해 전송하지 않습니다.
세금 또는 법적 결정에 최대 손실 계산기를 신뢰해야 하나요?
아니요. 최대 손실 계산기는 교육용 수학만 제공합니다. 세법, 계좌 규칙 및 개인 상황은 다양합니다. 중대한 결과를 초래하는 거래 전에 자격을 갖춘 세무 또는 법률 전문가와 상담하세요.
관련 도구
위험 조정 수익률에는 샤프 소티노 비율, 인출 시점 위험에는 순서 수익률 계산기, 하락장 집중도에는 포트폴리오 온도, 장기 평탄 구간에는 잃어버린 10년 백테스터를 portfolios.tools에서 함께 사용하세요. 주요 포트폴리오 할당 변경 후 재실행하여 리밸런싱 전후의 손실 프로필을 비교하세요.