최대 낙폭 계산기

시간순으로 정렬된 포트폴리오 가치, 가격 또는 지수 수준을 입력하세요. 관측값은 쉼표, 공백 또는 줄바꿈으로 구분합니다. 소수점에는 마침표를 쓰고 천 단위 구분자는 쓰지 않습니다. 첫 값은 양수여야 합니다. 쉼표는 항상 새 관측값을 시작합니다.

각 관측값을 이전 최고값과 비교합니다. 가장 큰 비율 하락과 해당 고점 및 저점, 그리고 그 고점을 처음 회복한 이후 관측값을 찾습니다. 시간 흐름에는 선택된 고점, 저점, 회복 지점과 각 관측 시점의 최고값 대비 낙폭이 표시됩니다.

Ulcer Index는 전체 관측값의 낙폭률 제곱 평균의 제곱근입니다. 모든 관측값을 같은 비중으로 계산하므로 간격이 불규칙한 데이터는 해석을 왜곡할 수 있습니다. 회복 수는 고점부터가 아니라 저점부터 계산합니다.

외부 현금흐름이나 분배금이 값에 영향을 준다면 조정 또는 단위화된 시계열을 사용하세요. 통화, 규모, 평가 방식, 관측 빈도를 일치시키세요. 날짜나 달력상 경과 시간은 추정하지 않습니다.

100, 120, 90, 110, 120 시계열의 최대 낙폭률은 25%입니다. 관측값 2의 고점 120에서 관측값 3의 저점 90까지의 하락이며, 이 구간의 감소 폭은 30 단위입니다.

관측값 5에서 처음 고점으로 돌아오므로 저점부터 회복까지 관측값은 2개입니다. Ulcer Index는 11.79입니다. 각 5개 관측값의 고점 대비 낙폭률을 제곱한 뒤 평균을 내고 제곱근을 구한 값입니다. 이 결과는 단위 테스트에서 확인했습니다.

시계열의 최대 비율 하락과 회복까지의 관측값 수를 요약할 때 사용하세요. Ulcer Index는 전체 시계열에서 하락 깊이를 관측값 기준으로 보여줍니다.

투자 성과를 비교할 때는 조정 또는 단위화된 시계열을 사용하고 통화, 규모, 평가 방식, 관측 빈도를 맞추세요. 결과는 입력 표본을 설명하며 미래 성과를 예측하거나 종합 분석을 대체하지 않습니다.

날짜, 통화 기호, 천 단위 구분자, 문자를 입력하지 마세요. 쉼표는 관측값 구분자이므로 1,000은 천이 아니라 두 값으로 읽힙니다. 잘못된 항목이 하나라도 있으면 전체 시계열이 거부됩니다. 시간순으로 입력하고 평가 방식을 일관되게 유지하세요.

관측값 개수를 달력상 기간으로 해석하거나 가격만 있는 시계열과 총수익 시계열을 비교하지 마세요. 입출금은 조정하지 않은 계좌 잔액의 낙폭을 왜곡할 수 있습니다. 현재 표본의 낮은 값이 미래 손실을 제한하지 않습니다.

결과는 입력한 시계열만 설명하며 미래 손실이나 그 확률을 예측하지 않습니다. 날짜, 달력상 기간, 연환산은 제공하지 않습니다. 관측 간격이 불규칙하면 모든 관측을 동일하게 계산하는 Ulcer Index의 해석이 달라질 수 있습니다. 입금, 출금, 수수료, 분배금은 조정하지 않은 계좌 잔액이나 가격에 영향을 줍니다. 투자 성과를 비교하기 전에 시계열을 조정하거나 단위화하세요. 첫 값은 양수여야 하며 이후 값은 전액 손실을 나타내는 0을 포함해 0 이상일 수 있습니다. 감소액은 입력값의 규모와 단위에 따라 달라집니다.

최대 낙폭은 입력한 시계열에서 이전 최고점부터 이후 저점까지의 가장 큰 비율 하락을 나타냅니다. Sharpe Sortino Ratio는 수익과 변동을 비교하고, Sequence of Returns Calculator는 인출 시나리오에서 수익 순서의 영향을 살펴봅니다. 각 도구는 서로 다른 질문에 답합니다.

Portfolio Temperature는 스트레스 상황의 집중도를 살펴보고, Lost Decade Backtester는 선택한 과거 기간을 탐색합니다. 이러한 도구는 하나의 값 시계열만으로 알기 어려운 맥락을 보완합니다.