오메가 비율 계산기

퍼센트포인트 단위의 기간 수익률을 최소 두 개 입력하세요. 소수점에는 마침표를 사용하고 쉼표, 공백 또는 줄바꿈으로 값을 구분하세요. 기준도 같은 수익률 기준으로 입력하세요. 5%는 0.05가 아니라 5로 입력합니다.

각 수익률에서 기준을 초과한 금액은 초과 합계에, 미달한 금액은 부족 합계에 더합니다. 중간 반올림 없이 두 합계를 나누고 관측 개수를 표시합니다.

미달 합계가 0이고 초과 합계가 양수이면 오메가는 무한대입니다. 두 합계가 모두 0이면 정의되지 않습니다. 초과 없이 미달만 있으면 비율은 0입니다.

관측값에 같은 가중치를 적용하고 순서를 무시합니다. 입력 표본을 요약할 뿐 전체 모집단이나 예측을 나타내지 않습니다. 브라우저의 로컬 저장소를 사용할 수 있으면 수익률 시리즈와 기준값을 저장할 수 있습니다.

수익률이 5%, −2%, 3%, −1%이고 기준이 0%라면 기준 초과 금액의 합은 8퍼센트포인트이고 미달 금액의 합은 3입니다. 오메가는 8 ÷ 3으로 약 2.6667입니다.

기준이 1%이면 초과 금액은 4와 2, 미달 금액은 3과 2퍼센트포인트입니다. 오메가는 6 ÷ 5, 즉 1.2입니다. 단위 테스트로 값을 검증했습니다.

분석에 중요한 기준보다 입력 표본의 수익률이 얼마나 위나 아래에 있는지 비교할 때 오메가를 사용하세요.

변동성이나 순서에 따라 달라지는 낙폭 정보도 필요하면 다른 지표와 비교하세요.

수익률 기간이나 단위를 섞지 마세요. 월간 시리즈와 연간 기준은 일관된 비교가 아닙니다.

무한대 비율을 안전의 증거로 해석하지 마세요. 이 표본에 선택한 기준보다 낮은 값이 없고 기준보다 높은 값이 하나 이상 있다는 뜻입니다.

오메가는 입력한 관측값에 대한 경험적 요약입니다. 동일 가중치, 표본 길이, 선택한 기준과 수익률 측정 방식이 결과에 영향을 줍니다. 수익률 순서를 무시하며 낙폭을 측정하거나 미래 결과를 예측하거나 모집단의 꼬리 특성을 확정하지 않습니다.

오메가는 표본에서 기준을 초과한 금액의 합을 기준에 미달한 금액의 합과 비교합니다. 샤프와 소르티노 비율은 다른 요약 방식과 가정을 사용하므로 서로 다른 질문에 답합니다.

낙폭 지표는 수익률 순서에 따라 달라집니다. 오메가는 순서를 고려하지 않으므로 손실의 경로나 시점을 나타내지 않습니다.