최소분산 헤지비율 계산기

상관관계와 변동성으로 최적 선물 헤지비율 계산: 현물 익스포저에 필요한 계약 수.

최소분산 헤지비율 계산기

상관관계

현물 변동성 %

선물 변동성 %

현물 익스포저 $

계약 크기 $

결과

헤지비율

0.7727

계약 수

15.4545

분산 감소 %

사용 방법

최소분산 헤지비율 계산기의 각 필드 라벨에 설명된 입력값을 입력하세요. 대차대조표와 손익계산서 항목을 결합할 때 동일한 보고 기간의 수치를 가져오세요.

최소분산 헤지비율은 현물과 선물의 변동성 및 상관관계를 사용하여 헤지 포지션의 분산을 최소화합니다. 요약 지표, 분석 테이블, 해석 밴드가 키 입력마다 업데이트됩니다. 가정을 하나씩 조정하여 민감도를 확인하고 시나리오를 비교하세요. 다중 자산 헤지 설계 시 portfolios.tools에서 Portfolio Beta 및 Asset Correlation Matrix와 함께 사용하세요.

다중 자산 헤지 설계 시 portfolios.tools에서 Portfolio Beta 및 Asset Correlation Matrix와 함께 사용하세요.

소프트웨어 설치 없이 빠르게 재실행하려면 페이지를 북마크하세요.

단계별 안내

최소분산 헤지비율 계산기를 열고 현재 입력값을 입력하세요.
계산된 출력과 요약 테이블을 검토하세요.
가정을 조정하고 시나리오를 나란히 비교하세요.

계산 예시

사용 방법에 설명된 샘플 입력값을 입력하여 최소분산 헤지비율 계산기의 시나리오를 단계별로 재현하세요.

입력값을 하나씩 조정하여 민감도를 확인하세요.

일반적인 실수

실행 전 티커, 백분율, 날짜를 확인하세요.

단일 기준 시나리오만 실행하면 꼬리 위험을 무시하게 됩니다.

계산 공식

h* = ρ × (σ현물 ÷ σ선물)

계약 수 = (h* × 현물 익스포저) ÷ 계약 크기

변동성은 일관된 단위와 기간을 사용하세요. 계약 크기는 선물 계약당 명목금액입니다.

한계 및 가정

변동성은 일관된 단위와 기간을 사용하세요. 계약 크기는 선물 계약당 명목금액입니다. 최소분산 헤지비율 계산기는 개인 맞춤형 조언을 대체하지 않습니다. 수수료, 슬리피지, 계좌별 규칙, 행동 제약이 실제 결과를 변화시킬 수 있습니다.

주요 용어

최소분산 헤지비율 계산기는 무엇을 측정하나요: 최소분산 헤지비율은 현물과 선물의 변동성 및 상관관계를 사용하여 헤지 포지션의 분산을 최소화합니다.
공식은 어떻게 적용되나요: 이 페이지의 공식 블록은 모든 중간 단계를 보여주므로 교과서 정의에 따라 수학을 감사할 수 있습니다.
모델 가정: 결과를 자동 매수/매도 신호가 아닌 맥락 속에서 해석하세요.

대안 비교

Portfolio Beta 및 Asset Correlation Matrix와 병행 사용 권장. 최소분산 헤지비율 계산기만으로는 전체 판단이 어려운 경우 해당 계산기를 활용하세요.

FAQ