Visualizador de Gregas de Opções
Fórmulas matemáticas puras exibindo comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
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Como Funciona
Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção. A ferramenta calcula todas as cinco Gregas para calls e puts. Use corretora implied vol from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Compare call and put greeks at same strike to teach put call parity before trading spreads. Informe implied vol from corretora chain for at the money option closest to your trade expiry.
Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensal expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensal expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
Visualizador de Gregas de Opções. Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes.
Passo a passo
- Insira parâmetros da opção: spot, strike, vencimento, volatilidade
- Revise as Gregas de call e put lado a lado
- Ajuste volatilidade e tempo até o vencimento para ver mudanças nas Gregas
Exemplo pratico
Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções: Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Fórmulas matemáticas puras exibindo comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
Visualizador de Gregas de Opções. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções. Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da faixa de spot, gráfico de decaimento temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
A Fórmula
Precificação Black-Scholes via aproximação polinomial da CDF normal. Gregas calculadas em cada incremento do spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho conforme derivadas parciais padrão de Black-Scholes.
Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes. 26 passos de spot, ~20 passos de decaimento temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date.
Limitacoes e premissas
Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes. 26 passos de spot, ~20 passos de decaimento temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date. Visualizador de Gregas de Opções.
Termos chave
- Como as Gregas são calculadas
- A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put no preço à vista informado.
- O que cada Grega me informa
- Gamma mede quão rápido o Delta muda conforme o preço do ativo subjacente oscila.
- Assumption
- A varredura do preço à vista vai de -20% a +20% ao redor do preço atual em incrementos de 2%.
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Perguntas frequentes
Como as Gregas são calculadas?
A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put no preço à vista informado. Polynomial CDF approximation differs slightly from corretora binomial trees on American names.
O que cada Grega me informa?
Gamma mede quão rápido o Delta muda conforme o preço do ativo subjacente oscila. Theta mostra o decaimento temporal diário. Vega mostra a sensibilidade a mudanças de volatilidade. Rho mede a sensibilidade às taxas de juros. Vega matters most before earnings: crush after announcement shows why directionally correct long calls can still lose money. Gamma peaks near at the money: delta hedges need more frequent rebalancing when spot sits on strike into expiry.
O que as curvas mostram?
A varredura do preço à vista vai de -20% a +20% ao redor do preço atual em incrementos de 2%. O decaimento temporal varre de dias completos até o vencimento até 1 dia. As linhas de sensibilidade mostram as Gregas em movimentos de -1 dp, ATM e +1 dp. Sensitivity table at minus one sigma shows hedge size when protecting stock with OTM puts.
Por que as Gregas ATM são diferentes das ITM?
Opções no dinheiro (ATM) têm o maior Gamma e Theta. Calls muito dentro do dinheiro (ITM) se aproximam de Delta = 1. Opções muito fora do dinheiro (OTM) têm Delta e Gamma próximos de zero. Put skew in patrimonio liquido index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot. Deep in the money calls approach delta one and behave like stock minus time value remainder.
Como vejo como as Gregas mudam ao longo do tempo?
Ajuste preço à vista, strike, dias até o vencimento, volatilidade ou taxa livre de risco. Todas as curvas e tabelas recalculam instantaneamente. As entradas são salvas no localStorage. Export spot sweep table to spreadsheet when building delta hedge ratios for covered call overlays on stock posicoes. Save spot and vol inputs locally to compare greek drift after earnings implied vol crush next morning.
Posso usar Visualizador de Gregas de Opções no celular?
Sim. Visualizador de Gregas de Opções funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde meus dados sao armazenados em Visualizador de Gregas de Opções?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos rodam localmente no seu navegador.
Devo usar Visualizador de Gregas de Opções para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Visualizador de Gregas de Opções fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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