Calculadora de queda máxima
Mede a maior queda percentual, a queda em unidades, as observações até a recuperação e o Índice Ulcer em uma série ordenada de valores.
Como funciona
Cole uma série cronológica de valores de carteira, preços ou níveis de índice não negativos. Separe as observações por vírgulas, espaços ou quebras de linha. Use ponto decimal e não separe os milhares. O primeiro valor deve ser positivo; cada vírgula inicia uma nova observação.
Em cada observação, a calculadora compara o valor com o maior valor anterior. Identifica o maior recuo percentual, seu pico e vale, e a primeira observação posterior que recupera esse pico. A linha do tempo marca o pico, o vale, a recuperação e cada queda em relação ao pico acumulado.
O Índice Ulcer é a raiz quadrada da média dos quadrados das quedas percentuais em todas as observações. Cada observação tem o mesmo peso, então dados com intervalos irregulares podem distorcer sua interpretação. A contagem de recuperação começa no vale, não no pico.
Use valores ajustados ou unitizados se fluxos externos ou distribuições alterarem a série. Compare séries com a mesma moeda, escala, convenção de avaliação e frequência. Datas e duração de calendário não são inferidas.
Passo a passo
- Informe valores cronológicos separados por vírgulas, espaços ou quebras de linha.
- Confira o pico, o vale, a queda percentual e a contagem de recuperação selecionados.
- Leia o Índice Ulcer como um resumo por observações, não como previsão ou classificação.
Exemplo calculado
Na série 100, 120, 90, 110, 120, a maior queda percentual é de 25%, do pico de 120 na observação 2 ao vale de 90 na observação 3. A queda desse episódio é de 30 unidades.
O valor volta ao pico pela primeira vez na observação 5, então a recuperação leva 2 observações a partir do vale. O Índice Ulcer é 11,79: a raiz quadrada da média dos cinco quadrados das quedas percentuais desde cada pico acumulado.
Quando usar esta calculadora
Use a calculadora para resumir a maior queda percentual e a contagem de recuperação de uma série. O Índice Ulcer acrescenta uma medida das quedas em todas as observações.
Para comparar investimentos, use séries ajustadas ou unitizadas e alinhe moeda, escala, convenção de avaliação e frequência. As quedas descrevem a amostra, não preveem desempenho futuro nem substituem uma análise mais ampla.
Erros comuns
Não inclua datas, símbolos monetários, separadores de milhares nem texto. Uma vírgula separa observações, então 1,000 é lido como dois valores, não como mil. Qualquer token inválido rejeita toda a série. Mantenha a ordem cronológica e a mesma convenção de avaliação.
Não interprete a contagem de observações como tempo de calendário nem compare uma série somente de preços com uma série de retorno total. Aportes e saques podem distorcer quedas de saldos. Um resultado baixo nesta amostra não limita perdas futuras.
Fórmula e unidades
máximo_acumulado[i] = max(valores[0..i])
queda[i] = (máximo_acumulado[i] − valor[i]) / máximo_acumulado[i]
queda_máxima = max(queda[i]) × 100
queda_do_episódio = valor_do_máximo_selecionado − valor_do_mínimo_selecionado
observações_de_recuperação = índice_de_recuperação − índice_do_mínimo
Índice_Ulcer = √(média(queda[i]²)) × 100
O primeiro valor deve ser positivo e os seguintes devem ser finitos e não negativos. Em caso de picos iguais, permanece o primeiro. Em caso de empate na maior queda percentual, é selecionado o primeiro episódio. A queda em unidades pertence ao episódio escolhido pela porcentagem. A recuperação conta do vale até o primeiro valor posterior que alcança ou supera o pico.
Premissas e limitações
O resultado descreve apenas a série informada e não prevê perdas futuras nem sua probabilidade. Não há datas, duração de calendário ou anualização inferidas. Intervalos irregulares dão mais peso a alguns trechos no Índice Ulcer porque cada observação é contada igualmente. Aportes, saques, taxas e distribuições podem afetar saldos ou preços sem representar desempenho; ajuste ou unitize a série antes de comparar investimentos. O primeiro valor deve ser positivo e os seguintes podem ser zero, inclusive em uma perda total. A queda em unidades depende da escala e das unidades dos valores.
Termos principais
- Queda máxima
- A maior queda percentual desde um pico acumulado até um vale posterior na série informada.
- Índice Ulcer
- Raiz quadrada da média dos quadrados das quedas percentuais desde cada pico acumulado em todas as observações.
- Observações de recuperação
- Número de observações desde o vale selecionado até o primeiro valor posterior que alcança ou supera o pico daquele episódio.
Comparar alternativas
A queda máxima identifica o maior recuo percentual desde um pico acumulado na série informada. Sharpe Sortino Ratio relaciona retornos e variação, enquanto Sequence of Returns Calculator mostra como a ordem dos retornos afeta um cenário de saques. Cada método responde a uma pergunta diferente.
Portfolio Temperature analisa a concentração em um cenário de estresse, enquanto Lost Decade Backtester explora um período histórico selecionado. Essas ferramentas acrescentam contexto que uma única série de valores não oferece.
Perguntas frequentes
O que a queda máxima mede?
A queda máxima é o maior recuo percentual de um pico acumulado até um vale posterior na série informada. A queda em unidades exibida pertence ao mesmo episódio. Outro episódio pode ter uma queda absoluta maior e um recuo percentual menor.
Como o Índice Ulcer é calculado?
O Índice Ulcer é a raiz quadrada da média dos quadrados das quedas percentuais desde cada pico acumulado. Todas as observações têm o mesmo peso, por isso interprete o resultado usando uma série coletada em intervalos regulares. Esta calculadora não define um limite universal.
Como a recuperação é contada?
A recuperação conta as observações do vale da queda máxima selecionada até o primeiro valor posterior que alcança ou supera o pico daquele episódio. Se a série terminar antes, o resultado informa que ainda não houve recuperação. Não são inferidas datas nem duração de calendário.
Qual formato a série deve ter?
Informe valores em ordem cronológica, separados por vírgulas, espaços ou quebras de linha. Use ponto decimal e não agrupe milhares. Cada vírgula separa observações. O primeiro valor deve ser positivo e os seguintes podem ser zero. Datas e símbolos monetários não são aceitos.
Posso comparar saldos brutos de contas?
Aportes e saques podem mudar o saldo de uma conta sem representar o desempenho do investimento. Use uma série ponderada pelo tempo ou unitizada, ou ajuste os fluxos externos antes de comparar quedas. Mantenha moeda, escala, convenção de avaliação e frequência iguais.
Ferramentas relacionadas
Use Sharpe Sortino Ratio para comparar retorno e variação, Sequence of Returns Calculator para analisar o momento dos saques, Portfolio Temperature para examinar concentração e Lost Decade Backtester para explorar um período histórico. Cada ferramenta usa dados e premissas diferentes.