Visualizador de Gregas de Opções
Fórmulas matemáticas puras que exibem comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
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Como Funciona
Insira o preço spot, strike, dias até ao vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção. A ferramenta calcula todas as cinco Gregas para calls e puts. Ajuste as entradas acima para ver como as alterações afetam a projeção. Esta ferramenta mantém os cálculos transparentes: cada número mostrado é derivado das mesmas fórmulas que pode verificar na página. Use o painel lateral para alternar entre cenários sem perder o estado atual. Use corretora implied vol from option chain rather than historical vol when comparing live ticket greeks to this educational output. Compare call and put greeks at same strike to teach put call parity before trading spreads. Introduza implied vol from corretora chain for at the money option closest to your trade expiry.
Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da gama de spot, gráfico de decadência temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put. A ferramenta é projetada para computação apenas no navegador: as suas entradas nunca saem do seu dispositivo. Compare vários cenários lado a lado para entender os compromissos antes de se comprometer com uma estratégia. Os números atualizam instantaneamente para que possa testar pressupostos rapidamente. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensal expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
se comprometer com uma estratégia. Os números atualizam instantaneamente para que possa testar pressupostos rapidamente. Scroll time decay chart into last five days before expiry: theta acceleration surprises first time sellers of weekly options. Compare weekly versus mensal expiry at same strike to visualize theta acceleration into expiration Friday.
Visualizador de Gregas de Opções. Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes.
Passo a passo
- Insira os parâmetros da opção: spot, strike, vencimento, volatilidade
- Revise as Gregas de call e put lado a lado
- Ajuste a volatilidade e o tempo até ao vencimento para ver alterações nas Gregas
Exemplo pratico
Insira o preço spot, strike, dias até ao vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções: Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da gama de spot, gráfico de decadência temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Fórmulas matemáticas puras que exibem comportamentos de decaimento de Delta, Gamma, Theta e Vega para calls e puts.
Visualizador de Gregas de Opções. portfolios.tools
Erros comuns
Erros comuns: Insira o preço spot, strike, dias até ao vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e tipo de opção.
Visualizador de Gregas de Opções. Revise os valores das Gregas, curvas de preço ao longo da gama de spot, gráfico de decadência temporal e cenários de sensibilidade à volatilidade para opções de call e put.
A Fórmula
Precificação Black-Scholes via aproximação polinomial da CDF normal. Gregas calculadas em cada incremento de spot: Delta = N(d1), Gamma = N'(d1)/(S×σ×√T), Theta, Vega, Rho conforme as derivadas parciais padrão de Black-Scholes.
Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes. 26 passos de spot, ~20 passos de decadência temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date.
Limitacoes e pressupostos
Todas as Gregas calculadas numericamente a partir dos resultados de Black-Scholes. 26 passos de spot, ~20 passos de decadência temporal. Dividend yield adjustment: subtract expected dividendo PV from spot when pricing calls on dividendo paying equities. Rho negligible for short dated retail tickets but matters for LEAPS and rate sensitive environments. American early exercise on deep ITM puts before ex dividendo is not flagged: check dividendo calendar manually. Dividend paying stocks need spot adjustment for fair call greek comparison near ex date. Visualizador de Gregas de Opções.
Termos chave
- Como são calculadas as Gregas
- A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put ao preço spot indicado.
- O que me diz cada Grega
- Gamma mede a rapidez com que Delta muda à medida que o preço do subjacente se move.
- Assumption
- A varredura do preço spot vai de -20% a +20% em torno do spot atual em incrementos de 2%.
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Perguntas frequentes
Como são calculadas as Gregas?
A ferramenta usa o modelo de precificação Black-Scholes (CDF normal padrão via aproximação polinomial) para calcular Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para opções de call e put ao preço spot indicado. As fórmulas e quaisquer dados de referência incluídos estão documentados abaixo. Trate cada resultado como uma estimativa; os resultados reais incluem comissões, impostos e diferenças de temporização não capturadas pelo modelo. Polynomial CDF approximation differs slightly from corretora binomial trees on American names.
O que me diz cada Grega?
Gamma mede a rapidez com que Delta muda à medida que o preço do subjacente se move. Theta mostra a decadência temporal diária. Vega mostra a sensibilidade a alterações de volatilidade. Rho mede a sensibilidade às taxas de juro. Pode alterar qualquer entrada e recalcular quantas vezes quiser. Comparar cenários lado a lado é a forma mais fiável de perceber a sensibilidade do resultado a cada pressuposto. Vega matters most before earnings: crush after announcement shows why directionally correct long calls can still lose money. Gamma peaks near at the money: delta hedges need more frequent rebalancing when spot sits on strike into expiry.
O que mostram as curvas?
A varredura do preço spot vai de -20% a +20% em torno do spot atual em incrementos de 2%. A decadência temporal varre de dias completos até ao vencimento até 1 dia. As linhas de sensibilidade mostram as Gregas em movimentos de -1 dp, ATM e +1 dp. A ferramenta usa fórmulas padrão ensinadas em manuais de finanças convencionais. Onde aplicável, são usados dados de referência incluídos. Para decisões de alto risco, valide os pressupostos com um consultor qualificado. Sensitivity table at minus one sigma shows hedge size when protecting stock with OTM puts.
Porque é que as Gregas ATM são diferentes das ITM?
Opções at the money têm o Gamma e Theta mais elevados. Calls deep in the money aproximam-se de Delta = 1. Opções deep out of the money têm Delta e Gamma próximos de zero. Guarde uma cópia local das suas entradas no seu navegador; elas persistem entre sessões neste dispositivo. Limpar os dados do navegador ou mudar de dispositivo irá repor o formulário para os valores padrão. Put skew in capital proprio index options makes OTM put vega higher than call vega at same delta distance from spot. Deep in the money calls approach delta one and behave like stock minus time value remainder.
Como vejo como as Gregas mudam ao longo do tempo?
Ajuste o spot, strike, dias até ao vencimento, volatilidade ou taxa livre de risco. Todas as curvas e tabelas recalculam instantaneamente. As entradas são guardadas em localStorage. Sim: adicione o URL aos favoritos para voltar instantaneamente à ferramenta. O URL é estável e funciona offline assim que a página é carregada, tornando conveniente revisitá-lo durante sessões de pesquisa. Export spot sweep table to spreadsheet when building delta hedge ratios for covered call overlays on stock posicoes. Save spot and vol inputs locally to compare greek drift after earnings implied vol crush next morning.
Posso usar Visualizador de Gregas de Opções no telemovel?
Sim. Visualizador de Gregas de Opções funciona em qualquer navegador movel moderno. Dados opcionais ficam apenas no seu dispositivo.
Onde sao guardados os meus dados em Visualizador de Gregas de Opções?
Em nenhum servidor nosso. Os calculos correm localmente no seu navegador.
Devo usar Visualizador de Gregas de Opções para decisoes fiscais ou legais?
Nao. Visualizador de Gregas de Opções fornece estimativas educativas. Consulte um profissional qualificado antes de decisoes importantes.
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