자산 상관 행렬

목록에서 서로 다른 심볼을 2개에서 8개까지 선택하세요. Yahoo Finance 프록시를 통해 선택한 각 심볼의 월간 가격 기록을 요청합니다. 해당 월과 직전 달력 월 모두에 유효한 종가가 있을 때만 월간 수익률을 계산합니다.

모든 선택 심볼에 공통된 수익률 월만 행렬에 사용합니다. 아직 끝나지 않은 이번 달은 제외하며 누락된 달을 건너뛰어 수익률을 만들지 않습니다. 쌍을 해석하기 전에 행렬 위에서 공통 날짜 범위와 수익률 개수를 확인하세요.

각 행렬 값은 −1에서 +1 사이의 피어슨 상관계수입니다. 점수는 쌍별 절대 상관계수 평균을 1에서 뺀 값이며 소수점 넷째 자리까지 반올림합니다. 이 표본만 요약합니다. 가장 높고 낮은 쌍 목록은 설명용 순위이지 매수 또는 매도 신호가 아닙니다.

다른 그룹을 비교하려면 선택을 바꾸세요. 새 심볼의 데이터를 다시 요청합니다. 요청이 실패하거나 공통된 비상수 월간 수익률이 충분하지 않으면 부분 행렬 대신 이용할 수 없다는 메시지를 표시합니다.

계산을 확인하려면 다음 3개월 수익률을 사용하세요. SPY는 10%, 20%, 30%, BND는 10%, 30%, 20%입니다. 공식 확인용 예시이며 ETF의 실제 공시 수익률이 아닙니다.

예시 상관계수는 0.5입니다. 자산 쌍이 하나라면 설명용 점수는 1에서 절대 상관계수를 뺀 0.5입니다. 전체 수익률 계열의 부호를 바꾸면 상관계수는 −0.5가 되지만 점수는 0.5로 유지됩니다.

선택한 ETF 가격이 같은 월별 날짜에 어떻게 움직였는지 비교할 때 사용하세요. 결과는 과거 표본을 설명하며 수익률 계열 간 중복을 살펴보는 데 도움이 될 수 있습니다.

보유 비중, 변동성, 계좌별 익스포저 또는 잠재 손실 추정이 필요하다면 더 넓은 포트폴리오 분석을 사용하세요. 쌍별 상관만으로는 이런 결과를 얻을 수 없습니다.

높은 점수나 낮은 쌍별 값을 포트폴리오 손실이 더 적다는 증거로 보는 것은 흔한 오류입니다. 공통 날짜, 가격 수익률의 정의와 변동성, 집중도, 유동성, 손실 같은 다른 위험도 확인하세요.

서로 다른 날짜로 계산된 쌍을 비교하는 것도 오류입니다. 이 도구는 모든 심볼에 같은 월간 기간을 사용하며 누락된 달을 채우지 않습니다. 공통 기록이 부족하거나 상수 계열이 있으면 행렬을 표시하지 않습니다.

계산에는 Yahoo 월간 종가를 사용하며 조정 총수익률 자료는 사용하지 않습니다. 배당과 기타 분배금은 재투자되지 않으며 데이터 제공자의 기록이 불완전하거나 수정될 수 있습니다. 모든 선택 자산에 대해 연속된 달의 유효한 종가와 전체 선택에 공통된 수익률이 최소 2개 필요합니다. 사용할 수 없는 관측값은 제외하고 누락된 달을 건너뛰지 않으며 상수 계열에 상관 0을 부여하지 않습니다. 피어슨 상관은 이 표본의 선형 관계를 측정하므로 비선형 관계나 꼬리 의존성을 놓칠 수 있습니다. 점수는 쌍별 절대 상관계수 평균을 1에서 뺀 자체 요약값이며 검증된 위험 지표, 기대수익 또는 권고가 아닙니다. 과거 관계는 바뀔 수 있고 인과관계를 보여주지 않습니다.

Risk Parity Allocator는 변동성을 바탕으로 비중을 추정하고, Portfolio Temperature는 집중도 입력을 요약하며, Lost Decade Backtester는 과거 시나리오를 비교합니다. 각 도구는 쌍별 상관 행렬과 다른 질문에 답합니다.

공통 월간 기간 동안의 선형 동행을 살펴보려면 이 행렬을 사용하세요. 비중, 계좌 가치 또는 더 넓은 시나리오 분석이 필요하다면 포트폴리오나 배분 도구와 함께 활용하세요.