암호화폐와 주식 역변동성 계산기

암호화폐와 주식의 연간 변동성을 입력하세요. 계산기는 역변동성에 비례해 목표 비중을 정합니다. 60%와 20%를 가정하면 테스트한 계산 결과는 25%와 75%입니다.

두 목표 비중의 합은 100%입니다. 이 규칙에서는 가정한 변동성이 낮은 자산에 더 큰 목표 비중을 배정합니다. 표시되는 곱은 각 목표 비중과 해당 자산의 단독 변동성을 곱한 값입니다.

이 곱은 공분산 기반 위험 기여도가 아닙니다. 두 자산 모형에서는 포트폴리오 변동성이 양수일 때 역변동성 비중이 동일한 변동성 위험 기여도를 만듭니다. 이 페이지는 공분산이나 포트폴리오 전체 변동성을 계산하지 않으며 포트폴리오 변동성이 0이면 기여도를 정의할 수 없습니다.

더 많은 자산이나 위험 입력이 필요하다면 더 넓은 포트폴리오 지표와 비교하세요. 관련 도구의 결과를 비교하기 전에 각각의 가정을 확인하세요.

암호화폐 변동성 60%와 주식 변동성 20%를 입력하세요. 목표 비중은 암호화폐 25%, 주식 75%입니다.

가중 단독 변동성의 곱은 각각 15%입니다. 0.25 × 60%와 0.75 × 20%입니다. 이 페이지는 공분산 기반 위험 기여도나 포트폴리오 전체 변동성을 계산하지 않습니다.

암호화폐와 주식의 변동성 가정을 바꾸며 두 자산 목표 비중을 비교하세요. 입력값을 바꿀 때 역변동성 규칙이 어떻게 달라지는지 살펴볼 수 있습니다.

배분을 검토할 때 이 두 자산 계산에 포함되지 않은 공분산, 현재 보유액, 비용, 개인 상황도 고려하세요.

60%를 뜻할 때 0.60을 입력하지 마세요. 백분율 숫자를 입력하고 두 자산에 비교 가능한 연간 추정값을 사용하세요.

가중 단독 변동성의 곱을 전체 위험 기여도로 해석하지 마세요. 이 페이지는 공분산이나 포트폴리오 전체 변동성을 계산하지 않습니다.

결과는 입력한 두 가지 연간 변동성 추정값에 따라 달라집니다. 이 페이지는 가격에서 변동성을 추정하지 않으며 공분산, 상관관계, 수수료, 세금, 개인 상황을 반영하지 않습니다. 목표 비중과 가중 단독 변동성의 곱을 표시하며 포트폴리오 전체 변동성이나 공분산 기반 위험 기여도는 표시하지 않습니다. 수익률을 예측하거나 적절한 배분을 정하는 계산이 아닙니다.

여러 자산의 위험 기여도를 비교하는 도구나 시장 민감도를 살펴보는 베타 계산기와 결과를 비교해 보세요.

이 계산기는 두 자산의 변동성 가정에 따른 목표 비중을 비교합니다. 다른 도구의 가정도 확인한 뒤 결과를 비교하세요.