포트폴리오 집중도 및 히트맵 계산기
입력한 포트폴리오 비율을 섹터, 국가, 통화별로 묶습니다. 자동 비중 조정 없이 분류 커버리지, 집중도 계산, 섹터와 국가 히트맵을 살펴보세요.
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작동 방식
각 행에 이름, 배분율, 섹터, 국가 또는 지역, 통화를 입력합니다. 분류는 사용자가 제공합니다. 시장 가치를 가져오거나 라벨을 확인하거나 펀드 내부를 분석하지 않습니다. 앞뒤 공백은 제거하지만 철자와 대소문자 차이는 유지합니다.
입력한 비율을 합산해 총계를 표시합니다. 섹터, 국가, 통화별로 같은 라벨을 묶습니다. HHI는 정규화된 소수가 아니라 퍼센트포인트 그룹 비중의 제곱합입니다. 합계가 100%에서 0.01퍼센트포인트 이내이고 양의 배분마다 라벨이 있어야 표시됩니다.
히트맵은 섹터와 국가 라벨을 결합하며 둘 다 있는 행만 표시합니다. 커버리지는 입력 배분 중 표시된 비율을 뜻합니다. 누락 라벨은 노출 0이 아니며 다른 비중을 재분배하지 않습니다.
개별 표식은 합계가 허용 오차 안에서 완전할 때만 나타나며 20%, 30%, 50% 초과를 기준으로 합니다. 그룹 표식은 40% 또는 50% 초과입니다. 색상은 입력 비율만 나타내며 변동성, 상관관계, 적합성, 전체 위험을 추정하지 않습니다.
단계별 안내
- 배분율과 묶을 라벨을 입력합니다.
- 합계와 차원별 분류 커버리지를 확인합니다.
- 사용 가능한 HHI, 표식, 히트맵 셀을 확인합니다.
실전 예제
세 행을 입력합니다. 기술, US, USD 50%; 기술, UK, GBP 30%; 금융, US, USD 20%. 합계는 100%입니다. 예시 라벨이며 특정 증권의 검증된 분류가 아닙니다.
기술 80%, 금융 20%의 섹터 HHI는 6800입니다. US 70%, UK 30%의 국가 HHI는 5800입니다. USD 70%, GBP 30%의 통화 HHI도 5800입니다. 히트맵에는 기술과 US 50%, 기술과 UK 30%, 금융과 US 20%의 세 셀이 있습니다.
이 계산기를 사용하는 경우
입력한 섹터, 국가, 통화 라벨을 합산하고 분포를 확인할 때 사용하세요. 비율이나 분류를 변경했을 때의 산술적 영향을 보여줍니다.
완전성이 중요하면 라벨과 펀드 구성을 별도로 확인하세요. 수익률, 상관관계, 가격 변동, 거래 금액에는 해당 질문에 맞는 데이터와 방법을 사용하세요.
흔한 해석 오류
섹터, 국가, 통화 라벨 누락을 노출 0으로 보지 마세요. 그룹이나 히트맵을 해석하기 전에 커버리지를 확인하세요.
HHI는 소수 비율이나 변동성 점수가 아닙니다. 퍼센트포인트 비중의 제곱합이며 전체 배분이 필요합니다.
계산 방법
입력한 총 배분 = Σ 보유 자산 비율
그룹 비중 = 공백을 제거한 같은 라벨의 비율 합계
HHI = Σ 그룹 비중²
비중은 퍼센트포인트입니다. 합계가 허용 오차 0.01퍼센트포인트 내에서 100%이고 양의 배분마다 라벨이 있을 때만 HHI를 사용할 수 있습니다.
온도 구간:
10% 미만: 초록
10% 이상 20% 미만: 노랑
20% 이상 30% 미만: 주황
30% 이상: 빨강
비중을 정규화하지 않습니다. 누락 라벨은 해당 차원의 그룹에서 제외하고 미분류 커버리지로 계산합니다. 합계가 허용 오차를 넘거나 양의 배분의 라벨이 없으면 HHI를 표시하지 않습니다. 색상과 표식은 예시용 산술 기준이지 위험 평가가 아닙니다.
가정과 한계
분석은 입력한 배분율과 텍스트 라벨만 사용합니다. 분류를 검증하거나 펀드 내부를 확인하지 않고, 가격이나 시장 가치를 사용하지 않으며, 상관관계와 변동성 또는 전체 포트폴리오 위험을 추정하지 않습니다. 합계가 100%에서 0.01퍼센트포인트 넘게 벗어나거나 라벨이 누락되면 완전한 커버리지가 필요한 HHI와 표식은 사용할 수 없습니다. 노출을 다시 조정하지 않습니다. 색상과 엄격한 기준은 표시 규칙이며 검증된 위험 등급이나 적합성 조언이 아닙니다. 각 배분은 유한한 0%에서 100% 값이어야 합니다.
주요 용어
- 입력한 범주
- 사용자가 입력한 범주 라벨입니다. 앞뒤 공백을 제거한 뒤 동일한 라벨을 묶습니다.
- 허핀달 허시먼 지수
- 퍼센트포인트로 표시한 그룹 비중의 제곱합입니다. 전체 배분과 모든 양의 행의 라벨이 있을 때만 사용할 수 있습니다.
- 분류 커버리지
- 입력 배분 중 차원 또는 섹터와 국가 조합에 라벨이 있는 비율입니다.
대안 비교
리밸런싱 계산기는 목표 비중 변경을 모델링합니다. ETF 중복 비교 도구는 티커 목록을 비교하고, 최대 낙폭 계산기는 입력 수익률 경로를 분석하며, 상관관계 행렬은 수익률 계열을 비교합니다.
도구끼리 포트폴리오 데이터를 자동 공유하지 않습니다. 비교할 보유 자산, 기간, 가정을 각각 입력하세요.
FAQ
이 도구는 어떤 정보를 사용하나요?
각 보유 자산의 이름, 배분율, 섹터, 국가 또는 지역, 통화 코드를 입력합니다. 앞뒤 공백을 제거한 뒤 완전히 같은 라벨을 묶습니다. 철자나 대소문자가 다르면 별도 범주입니다. 라벨을 검증하거나 펀드 내부 보유 자산을 확인하지 않습니다.
HHI는 어떻게 계산하나요?
분류가 완전한 차원에서는 정확히 같은 라벨의 배분율을 합산하고 그룹 비중의 제곱을 더합니다. 비중은 퍼센트포인트로 사용합니다. 70과 30이면 70² + 30² = 5800입니다. 합계가 100%에서 0.01퍼센트포인트 이내이고 양의 배분마다 라벨이 있을 때만 HHI를 표시합니다.
색상은 무엇을 뜻하나요?
색상은 예시 구간입니다. 10% 미만은 초록, 10% 이상 20% 미만은 노랑, 20% 이상 30% 미만은 주황, 30% 이상은 빨강입니다. 규제 기준이나 변동성 측정치, 포트폴리오 등급이 아닙니다.
집중 표식은 언제 나타나나요?
합계가 허용 오차 0.01퍼센트포인트 내에서 100%일 때 개별 배분이 20%를 넘으면 표시합니다. 단계는 30%와 50% 초과에서 바뀝니다. 섹터, 국가, 통화 그룹은 40% 또는 50%를 넘으면 표시합니다. 적합성 조언이 아니라 산술 표식입니다.
숫자 예시가 있나요?
예시에서 기술 80%와 금융 20%의 섹터 HHI는 6800입니다. US 70%와 UK 30%의 국가 HHI는 5800입니다. USD 70%와 GBP 30%의 통화 HHI도 5800입니다. 히트맵 셀은 50%, 30%, 20%입니다. 테스트는 같은 행을 사용합니다.
관련 도구
리밸런싱 계산기는 목표 비중 변경을 모델링합니다. ETF 중복 비교 도구는 티커 목록을 비교합니다. 최대 낙폭 계산기는 입력한 수익률 경로를 분석하고 상관관계 행렬은 수익률 계열을 비교합니다. 각 도구는 다른 입력으로 별도의 질문에 답합니다.