RSI 계산기

상대 강도 지수(Relative Strength Index)는 J. Welles Wilder가 개발한 제한된 운동량 발진기입니다. 이는 최근 이익 규모와 최근 손실 규모를 비교하고 해당 관계를 0에서 100까지의 수치로 변환합니다. 이 계산기는 시간순 종가를 수용하며 Wilder의 원래 평활화 절차를 적용합니다. 결과는 예측이 아닙니다. 선택한 전환 기간을 기준으로 최근 가격이 얼마나 강하게 상승 또는 하락했는지 간략하게 설명합니다.

모든 연속 종가 쌍에 대해 계산기는 변화가 긍정적일 때 이익을 기록하고 변화가 부정적일 때 손실을 기록합니다. 첫 번째 평균 이득과 첫 번째 평균 손실은 선택한 기간 동안의 단순 평균입니다. 이후의 모든 관찰에서는 이전 평균의 대부분을 유지하고 최신 이득 또는 손실의 일부를 추가하는 Wilder 평활화를 사용합니다. 이 방법은 롤링 단순 평균보다 더 점진적으로 반응하며 많은 차트 플랫폼에서 사용하는 규칙과 일치합니다.

평균 손실에 대한 평균 이득의 비율을 상대 강도라고 합니다. RSI는 100 빼기 100을 1 더하기 상대 강도로 나눈 값입니다. 손실이 발생하지 않은 경우 RSI는 100입니다. 이득이 발생하지 않으면 0입니다. 모든 가격이 변하지 않으면 상승 모멘텀과 하락 모멘텀이 균형을 이루기 때문에 이 구현은 50을 반환합니다. 70 이상의 값은 과매수로 표시되고, 30 이하의 값은 과매도로 표시되며, 해당 임계값 사이의 판독값은 중립입니다.

게이지는 전체 오실레이터 범위 내에서 최신 판독값을 표시하고 기록 테이블에는 최근 계산된 값이 표시됩니다. 강한 상승 추세 동안 높은 수치가 지속될 수 있고, 강한 하락 추세 동안 낮은 수치가 지속될 수 있습니다. 따라서 구역은 자동 거래 주문이 아니라 상황에 따른 것입니다. RSI를 추세 구조, 거래량, 지지 및 저항, 계획된 보유 기간과 비교하세요. 룩백을 변경하면 감도가 변경됩니다. 짧은 기간은 더 빠르게 반응하고 긴 기간은 더 부드러운 판독값을 생성합니다.

상승과 하락이 혼합된 15개의 일일 종가를 생각해 보세요. 계산기는 일일 변화를 각각 찾아 긍정적인 변화와 절대적인 부정적인 변화를 분리하고 처음 14개 이익과 손실의 평균을 구합니다. 평균 이득이 0. 24이고 평균 손실이 0. 10이면 상대 강도는 2. 4입니다. RSI는 100-100을 3. 4로 나눈 값으로 약 70. 59입니다. 이 수치는 기존 과매수 영역에 진입했습니다.

다음 종가가 0. 20만큼 하락한다고 가정합니다. 14개 기간을 되돌아보는 경우 이전 평균 이득에 13을 곱하고 14로 나누기 전에 새로운 이득 0을 추가합니다. 이전 평균 손실도 같은 방식으로 처리되지만 새 손실인 0. 20이 포함됩니다. 업데이트된 RSI는 이전 관측치를 한 번에 폐기하는 것이 아니라 점진적으로 하락합니다. 이러한 지속성은 Wilder RSI가 모든 행의 단순 평균을 다시 계산하는 계산기와 약간 다른 이유를 설명합니다.

RSI는 동일한 증권의 여러 지점에 걸쳐 모멘텀을 비교하고 하락세가 힘을 잃고 있는지 여부를 조사하거나 돌파에 강한 참여가 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 임계값 교차, 50에 가까운 중심선 동작, 가격과 오실레이터 간의 차이를 자주 관찰합니다. 장기 투자자는 일일 변동에 반응하기보다는 주간 또는 월간 시리즈를 사용하여 단기 변동성을 더 넓은 추세에 배치할 수 있습니다.

판독값을 비교할 때 동일한 데이터 빈도와 룩백을 사용하십시오. 14일 RSI와 14주 RSI는 매우 다른 범위를 나타냅니다. 이 지표는 명확하게 명시된 의사결정 규칙 및 위험 한도와 결합될 때 가장 많은 정보를 제공합니다. 이는 가치 평가, 다각화, 유동성 분석 또는 포지션 규모 조정을 대체해서는 안 됩니다. 제안된 신호를 설계하는 데 사용되지 않은 데이터에 대해 테스트하고 현실적인 거래 비용을 포함하십시오.

가장 흔한 실수는 70을 매도 지시로 취급하고 30을 매수 지시로 취급하는 것입니다. 많은 관찰에서 이러한 수준을 넘어서는 강한 추세가 유지될 수 있습니다. 또 다른 실수는 가격을 역순으로 입력하는 것입니다. 평활화는 연대순에 따라 달라지기 때문입니다. 세션 누락, 일중 마감과 일일 마감 혼합, 분할 및 배당금에 대해 다르게 조정된 가격 결합 등도 신뢰할 수 있는 차트와 일치하지 않는 판독값을 생성할 수 있습니다.

평활화 규칙을 확인하지 않고 결과를 비교하지 마십시오. 일부 도구는 Wilder 평활화 대신 단순 이동 평균 또는 표준 지수 평균을 사용합니다. 작은 반올림 차이는 일반적입니다. 특히 공급자가 소수점 이하 자릿수를 추가로 표시하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 매력적인 역사적 거래를 창출했다는 이유만으로 기간을 선택하지 마십시오. 이러한 관행은 과적합을 초래합니다. 성능을 평가하기 전에 데이터 소스, 빈도, 조정 방법, 전환 확인, 임계값 및 확인 규칙을 문서화하세요.

RSI는 전적으로 과거 종가에서 파생되며 미래 정보를 알 수 없습니다. 고정 임계값은 자산, 변동성 체제 및 추세에 따라 다르게 작동합니다. 계산은 올바르게 정렬되고 비교 가능한 관찰을 가정하며 누락된 데이터나 기업 활동을 수정하지 않습니다. 지속적인 입력은 브라우저 저장소만큼만 안정적으로 유지됩니다. 과거 지표 성과는 선택 편향, 과적합, 무시된 비용, 예측 오류로 인해 과대평가될 수 있습니다. 이 계산기는 교육용이며 개인별 금융 조언이나 보장된 신호를 제공하지 않습니다.

RSI는 이익과 손실의 균형에 중점을 둡니다. 이동 평균은 추세 수준에 초점을 맞추는 반면 평균 실제 범위는 방향 없는 변동성에 초점을 맞춥니다. 서로 다른 범주를 결합하면 맥락이 추가될 수 있지만 상관 관계가 있는 모멘텀 지표를 많이 추가하면 동일한 정보만 반복될 수 있습니다. 의사결정 과정에서 역할이 명확한 소규모 세트를 선택하세요.

MACD 계산기는 제한된 규모 없이 추세 모멘텀을 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다. ATR 계산기는 현재 변동성을 가능한 위험 기반 포지션 크기로 변환할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 가격을 변동성 포락선과 비교합니다. 이러한 도구 중 어느 것도 불확실성을 제거하지 못하며 지표 간의 합의가 수익성 있는 결과를 보장하지 않습니다.