ATR 계산기

평균 실제 범위인 ATR은 J. 웰스 와일더가 만든 방향 중립적 변동성 지표입니다. 단순한 고가와 저가의 차이와 달리 실제 범위는 이전 종가와 현재 거래 구간 사이의 갭도 고려합니다. 두 번째 행부터 계산기는 현재 고가에서 저가를 뺀 값, 현재 고가와 이전 종가 차이의 절대값, 현재 저가와 이전 종가 차이의 절대값 가운데 가장 큰 값을 사용합니다. 따라서 장중 범위가 좁아도 큰 야간 움직임이 반영됩니다.

첫 ATR은 선택한 기간의 초기 실제 범위를 산술 평균한 값입니다. 이후 값은 와일더 평활법을 사용합니다. 이전 ATR에 기간에서 1을 뺀 가중치를 적용하고 최신 실제 범위를 더한 뒤 기간으로 나눕니다. 표준 14기간 설정에는 15개 행이 필요합니다. 첫 행은 첫 실제 범위에 필요한 이전 종가만 제공하기 때문입니다. 이 재귀 방식은 변동성 변화에 점진적으로 적응하는 안정적인 수열을 만듭니다.

어제 종가가 100이고 오늘 고가가 105, 저가가 102, 종가가 104라고 가정합니다. 장중 범위는 3, 고가와 이전 종가의 차이는 5, 저가와 이전 종가의 차이는 2입니다. 가장 큰 값인 5가 실제 범위입니다. 단순 범위는 야간 갭 일부를 놓치지만 실제 범위는 변동성과 관련된 전체 움직임을 반영합니다.

14기간 ATR이 2. 50, 최신 종가가 50, 포트폴리오 가치가 25,000, 위험 비율이 1퍼센트라고 가정합니다. ATR 비율은 5퍼센트이고 위험 금액은 250입니다. 250을 2. 50으로 나누면 100주가 되며 이 포지션의 ATR 1배 손절 거리는 총 250입니다. 손절 거리가 ATR 1. 5배라면 같은 단순 모델에서 적절한 수량은 더 작습니다.

ATR은 과거를 사용하므로 갑작스러운 시장 체제 변화에 늦게 반응할 수 있습니다. 데이터는 시간순이며 고가, 저가, 종가가 서로 일관되어야 합니다. 모델은 ATR 1배 손절, 정수 수량, 즉시 체결, 자금 제약 없음, 비용과 갭 없음을 가정하고 상관관계나 전체 포트폴리오 노출은 계산하지 않습니다. 과거 범위는 미래 가격 범위를 보장하지 않으며 손절 주문은 지정 가격과 크게 다른 가격에 체결될 수 있습니다.