켈리 기준 포지션 크기 계산기

승리 시 순이익 배당률 b, 승리 확률 p, 전체 운용 자금을 입력하세요. 계산기는 q를 1에서 p를 뺀 값으로 두고 f 별표를 b 곱하기 p에서 q를 뺀 뒤 b로 나누어 구합니다. 값이 양수이면 완전, 절반, 4분의 1 켈리의 금액을 표시합니다. 백테스트나 충분한 과거 표본으로 승률과 손익비를 추정할 수 있는 반복 전략에 적합합니다.

기하 성장률은 각 켈리 비율에서 베팅 한 번당 기대 로그 자산 증가를 보여 줍니다. 완전 켈리는 장기 성장률을 최대화하지만 큰 낙폭을 만들 수 있습니다. 절반과 4분의 1 켈리는 일부 성장을 포기하는 대신 변동성과 연속 손실 위험을 낮춥니다.

실전에서는 p나 b의 작은 오차가 과도한 베팅으로 이어질 수 있어 완전 켈리를 피하는 경우가 많습니다. 자금을 배분하기 전에 각 비율의 성장률과 단위 위험당 기대값을 함께 비교하세요.

새 백테스트 결과, 수정된 승률, 달라진 손익 구조처럼 가정이 바뀔 때마다 다시 계산하세요. 설치 없이 빠르게 반복하려면 페이지를 북마크할 수 있습니다.

승률 55%, 순이익 배당률 1 대 1, 운용 자금 10,000을 가정합니다. 위 입력란에 이 값을 넣으면 사용 방법에서 설명한 계산을 재현할 수 있습니다.

한 번에 하나의 입력값만 바꾸어 민감도를 확인하세요. 낙관적 가정과 보수적 가정을 즉시 비교해 실제 자금을 투입하기 전에 결과를 점검할 수 있습니다.

승률과 손익비를 추정할 수 있는 반복 거래나 베팅의 최적 크기를 검토할 때 사용하세요. 거래, 자산 배분 변경, 계획 수정 전의 빠른 가정 분석에 적합합니다.

결정에 세금, 유동성, 여러 해의 전망이 포함되면 해당 요소를 다루는 관련 도구와 함께 사용하세요.

입력 단위와 최신 가정을 확인하지 않고 결과를 그대로 적용하는 것은 흔한 오류입니다. 확률, 손익비, 날짜가 올바른지 자금을 투입하기 전에 확인하세요.

기준 시나리오 하나만 계산하면 꼬리 위험을 놓칠 수 있습니다. 중요한 결정이라면 보수적인 입력값으로 스트레스 테스트하고 관련 도구와 비교하세요.

이 계산은 승리 확률과 손익비가 정확하고 베팅이 독립적이라고 가정합니다. 수수료, 슬리피지, 계좌 규정, 상관된 결과, 행동 제약은 실제 성과를 바꿀 수 있습니다. 개인 맞춤형 금융 조언을 대신하지 않습니다.

특정 주가에 맞춰 켈리 결과를 주식 수로 바꾸려면 포지션 크기 계산기와 함께 사용하세요. 위험 보상 비율 도구로 입력한 배당률이 실제 손익 구조와 일치하는지도 확인할 수 있습니다.

portfolios.tools의 관련 도구를 순서대로 활용하세요. 먼저 켈리 기준 포지션 크기를 계산한 뒤 아래의 전문 계산기로 예외 상황을 검토할 수 있습니다.