Sektoren-Benchmark-Vergleich
Vergleichen Sie Ihre Portfolio-Sektorgewichte mit den S&P 500-Indexgewichten: sehen Sie, wo Sie über- oder untergewichtet sind.
Sektor
Delta
So Funktioniert Es
Geben Sie den prozentualen Anteil Ihres Portfolios für jeden der 11 GICS-Sektoren ein. Das Tool vergleicht Ihre Gewichte mit den S&P 500-Gewichten, die als Referenz vorausgefüllt sind. Lassen Sie einen Sektor auf 0 %, wenn Sie dort kein Engagement haben.
Für jeden Sektor berechnet das Tool das Delta (Portfolio − Index) und klassifiziert es als übergewichtet, untergewichtet oder neutral. Dann berechnet es Ihren Active Share: eine Zahl, die quantifiziert, wie stark Ihr Portfolio vom Index abweicht.
FAQ
Was ist ein Sektorenvergleicher?
Ein Sektorenvergleicher zeigt, wie die Sektorgewichte Ihres Portfolios im Vergleich zu einem Index wie dem S&P 500 stehen. Durch Eingabe Ihrer Allokation über 11 GICS-Sektoren sehen Sie sofort, wo Sie über- oder untergewichtet sind.
Was ist Active Share und wie wird er berechnet?
Active Share misst, wie stark Ihr Portfolio vom Index abweicht. Er wird als Hälfte der Summe der absoluten Deltas über alle Sektoren berechnet. Er reicht von 0 (genau wie der Index) bis 100 (vollständig anders).
Wie interpretiere ich die Delta-Werte?
Ein Delta über +2 % bedeutet, dass Ihr Portfolio in diesem Sektor übergewichtet ist. Ein Delta unter −2 % bedeutet Untergewichtung. Deltas zwischen −2 % und +2 % gelten als neutral.
Was ist ein guter Active-Share-Wert?
Ein Active Share von 0 bedeutet, dass Ihr Portfolio den Index perfekt nachbildet. Ein Wert von 20, 40 ist typisch für diversifizierte aktive Fonds. Ein Wert über 60 deutet auf ein stark konzentriertes Portfolio hin.
Sind die Indexgewichte genau?
Die Indexgewichte in diesem Tool nähern die GICS-Sektorzusammensetzung des S&P 500 an. Diese Gewichte ändern sich im Laufe der Zeit langsam. Die aktuellen Werte sind vernünftige Näherungen.
Verwandte Tools
Verwandte Tools: ETF-Überschneidungsdetektor, Portfolio-Temperatur, Rendite auf Einstand, Portfolio-Rebalancing.