Portfolio-Temperatur
Visualisieren Sie das Portfoliokonzentrationsrisiko mit einer Heatmap der Sektor-, Länder- und Währungsexposition.
Positionen hinzufügen, um die Konzentrationsanalyse zu sehen.
Funktionsweise
Geben Sie Ihre Portfolio-Positionen ein — jede mit Name, Allokationsprozentsatz, Sektor, Land und Währung. Das Tool aggregiert Ihre Exposition in drei Dimensionen: welche Sektoren Ihr Portfolio dominieren, welchen Ländern Sie am stärksten ausgesetzt sind und wie das Währungsrisiko verteilt ist.
Jede Dimension erhält eine Temperaturbewertung (grün bis rot) und einen HHI-Konzentrationsscore. Das Heatmap-Raster zeigt, wo sich Ihre sektoralen und geografischen Expositionen überschneiden, und deckt versteckte Risiken auf, wie z.B. mehrere Tech-Aktien, die alle im selben Land ansässig sind. Konzentrationsflaggen warnen Sie, wenn eine Position, ein Sektor oder ein Land die angemessenen Diversifikationsschwellen überschreitet.
FAQ
Was ist Portfolio Temperature?
Portfolio Temperature visualisiert, wie konzentriert Ihr Portfolio in Sektoren, Ländern und Währungen ist. Es aggregiert Ihre Positionen in einer Heatmap und meldet riskante Konzentrationsniveaus, sodass Sie umschichten können, bevor ein Sektor- oder Länderabschwung Sie überproportional trifft.
Was ist der HHI-Score und wie wird er berechnet?
Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) ist ein gängiges Maß für Marktkonzentration. Für Portfolios gilt HHI = Σ(Gewicht²) pro Dimension. Ein höherer HHI bedeutet mehr Konzentration. Für Sektoren signalisiert HHI > 2500 hohe Konzentration. Für Länder ist HHI > 3600 ein Alarmsignal.
Wie interpretiere ich die Temperaturfarben?
Grün (<10%) bedeutet gut diversifiziert. Gelb (10–20%) mäßige Exposition. Orange (20–30%) erhöhte Konzentration — Reduzierung erwägen. Rot (>30%) starke Konzentration — ein einzelner Risikofaktor dominiert.
Was bedeutet es, wenn eine einzelne Position markiert wird?
Eine einzelne Position, die 20% Ihres Portfolios übersteigt, löst eine orangefarbene Flagge aus. Das bedeutet, dass eine einzelne Aktie oder ein ETF den Gesamtwert Ihres Portfolios erheblich beeinflussen kann. Prüfen Sie, ob das Risiko dieser Position Ihrer Gesamtstrategie entspricht.
Wie lese ich das Heatmap-Raster?
Die Heatmap zeigt Sektor-Land-Schnittpunkte. Jede Zelle zeigt, welcher Prozentsatz Ihres Portfolios in einem bestimmten Sektor innerhalb eines bestimmten Landes liegt. Dunklere Zellen bedeuten höhere Konzentration an dieser Schnittstelle und helfen Ihnen, überlappende Risiken zu erkennen (z.B. dominierende US-Technologie).
Verwandte Tools
Kombinieren Sie es mit dem Portfolio-Rebalancing, um Konzentrationsprobleme zu beheben. Weitere Tools in Kürze: Korrelationsmatrix, Risk-Parity-Allokator, Monte-Carlo-Simulator.