ETF Überschneidungsrechner
Vergleichen Sie ETF Tickerlisten, finden Sie gemeinsame Namen und messen Sie deren paarweise Aufnahme, ohne dies als vollständige Portfolioanalyse darzustellen.
So funktioniert es
Fügen Sie zwei bis vier Fonds hinzu. Die Suche kann versuchen, eine Tickerliste aus der lokalen Momentaufnahme zu laden. Sie können auch eine durch Kommas getrennte Kennungsliste einfügen oder bearbeiten. Kennungen dürfen bis zu 64 Zeichen lang sein, aber keine Kommas oder Leerzeichen enthalten. Eine leere oder ungültige Liste macht das Ergebnis nicht verfügbar, statt null anzuzeigen.
Für jedes vollständige Paar zeigt das Ergebnis gemeinsame Ticker und den Anteil der kleineren eindeutigen Liste, der in der größeren enthalten ist. Die Zusammenfassung ist der gleich gewichtete Mittelwert dieser Paarwerte.
Prüfen Sie die Listen und Paarwerte, bevor Sie den Durchschnitt betrachten. Eine kleinere vollständige Liste kann ganz in einer größeren enthalten sein, auch wenn sich Gewichtungen unterscheiden und weitere Positionen nicht aufgelistet sind.
Verwenden Sie für jeden Fonds dasselbe Veröffentlichungsdatum und eine vergleichbare Abdeckung. Die lokale Momentaufnahme enthält nur Ticker Namen und nennt weder ihr Aktualisierungsdatum noch ihre Vollständigkeit.
Schritt für Schritt
- Geben Sie zwei bis vier ETF Ticker ein.
- Fügen Sie die Tickerliste jedes Fonds ein oder prüfen Sie sie.
- Vergleichen Sie gemeinsame Namen, Paarprozente und deren einfachen Mittelwert.
Rechenbeispiel
Liste A enthält AAPL, MSFT, GOOGL und AMZN. Liste B enthält AAPL, MSFT und AMZN. Die drei gemeinsamen Ticker bilden die gesamte kleinere Liste, daher beträgt die enthaltene Überschneidung 100 %.
Hier werden nur Ticker Namen verglichen. Das bedeutet weder gleiche Gewichtungen noch, dass beide Listen alle Fondspositionen enthalten.
Wann diesen Rechner nutzen
Nutzen Sie das Werkzeug, um wiederholte Namen in zwei bis vier ETF Positionslisten zu erkennen und zu prüfen, ob die kleinere Liste in einer größeren enthalten ist.
Vergleichen Sie Gewichtungen, Abdeckungsdaten, Gebühren, Faktoren und Kontodetails separat. Dieser tickerbasierte Messwert ersetzt solche Vergleiche nicht.
Häufige Fehler
Vergleichen Sie keine aktuelle vollständige Liste mit einer älteren kurzen Liste eines anderen Fonds. Unterschiedliche Daten und Abdeckung können das Ergebnis verändern.
Werten Sie null gemeinsame Ticker nicht als Beweis für geringe Korrelation und 100 % enthaltene Namen nicht als gleiche Gewichtungen oder vollständige Positionen.
Formel
Für jedes ETF Paar A und B:
A = eindeutige normalisierte Ticker in A
B = eindeutige normalisierte Ticker in B
Überschneidung (%) = gemeinsame Ticker / min(Größe A, Größe B) × 100
Durchschnitt je Paar (%) = arithmetischer Mittelwert aller Paarwerte
Leere oder unvollständige Listen ergeben kein Ergebnis. Kennungen werden getrimmt, großgeschrieben und auf 64 Zeichen begrenzt. Kommas und Leerzeichen sind nicht erlaubt. Doppelte Kennungen zählen einmal. Der Nenner ist die kleinere Liste, daher misst das Ergebnis enthaltene Namen und keine gewichtete Portfoliähnlichkeit.
Annahmen und Grenzen
Die Berechnung nutzt nur eingegebene Kennungen. Sie ignoriert Gewichtungen, Bargeld, Derivate, Aktienklassen, doppelte Notierungen und Namen, die in den Listen fehlen. Sie berechnet keine gewichtete Überschneidung, Korrelation, Diversifikation oder Portfoliokonzentration. Die angezeigten Bereiche sind nur Richtwerte. Bei lokalen Ticker Momentaufnahmen sind Aktualität und Vollständigkeit nicht garantiert.
Begriffe
- Gemeinsamer Ticker
- Ein normalisierter Ticker Name, der in beiden eingegebenen Listen vorkommt.
- Paarweise Aufnahme
- Anteil der kleineren eindeutigen Tickerliste, der auch in der größeren vorkommt.
- Paar Durchschnitt
- Arithmetischer Mittelwert der paarweisen Prozentwerte mit gleichem Gewicht je Paar.
Verwandte Berechnungen
Vergleichen Sie Fondskosten mit dem ETF Kostenrechner. Mit dem Portfolio Rebalancer lassen sich Allokationsänderungen nach Prüfung wiederholter Ticker untersuchen.
Das Portfolio Beta schätzt die Marktsensitivität, die eine Überschneidung von Tickern nicht misst. Fonds mit wenigen gemeinsamen Namen können ähnlich auf Marktbewegungen reagieren.
FAQ
Was zeigt die ETF Überschneidung?
Tickerlisten können gleiche Namen in mehreren Fonds zeigen. Sie zeigen nicht, wie viel Geld auf jeden Namen entfällt oder ob die Fonds ähnliche Risiken haben. Das Ergebnis hängt von den eingegebenen Listen ab.
Wie wird die Überschneidung je Paar berechnet?
Das Werkzeug vereinheitlicht Großschreibung und entfernt doppelte Ticker innerhalb jeder Liste. Für jedes Paar wird die Zahl gemeinsamer Ticker durch die Größe der kleineren eindeutigen Liste geteilt. 100 % bedeutet, dass die kleinere Liste in der größeren enthalten ist.
Was bedeutet der Mittelwert?
Die Zusammenfassung ist der arithmetische Mittelwert aller Prozentwerte je Paar. Jedes Paar zählt gleich viel, unabhängig davon, ob es drei oder sechs Paare gibt. Fondsgröße und Gewichtungen werden nicht berücksichtigt.
Sind die Bereiche niedrig, mittel und hoch Anlagebewertungen?
Die Bereiche sind nur visuelle Richtwerte: unter 40 %, von 40 % bis unter 70 % und 70 % oder mehr. Sie sind keine Risikobewertungen, offiziellen Standards oder Portfolioempfehlungen.
Wo finde ich Positionsdaten?
Nutzen Sie die vom Anbieter veröffentlichten Positionen und vergleichbare Veröffentlichungsdaten. Eine kurze Liste, etwa der zehn größten Positionen, kann weitere gemeinsame Namen auslassen. Die enthaltenen Daten sind eine lokale Ticker Momentaufnahme ohne Garantie für Aktualität oder Vollständigkeit.
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