RSI-Rechner

Der Relative Strength Index ist ein von J. Welles Wilder entwickelter begrenzter Impulsoszillator. Es vergleicht das Ausmaß der jüngsten Gewinne mit dem Ausmaß der jüngsten Verluste und wandelt dieses Verhältnis in einen Wert von null bis hundert um. Dieser Rechner akzeptiert chronologische Schlusskurse und wendet das ursprüngliche Glättungsverfahren von Wilder an. Das Ergebnis ist keine Prognose. Es handelt sich um eine kompakte Beschreibung, wie stark sich die Preise im Vergleich zum gewählten Rückschauzeitraum in letzter Zeit nach oben oder nach unten bewegt haben.

Für jedes Paar aufeinanderfolgender Schlusskurse zeichnet der Rechner einen Gewinn auf, wenn die Änderung positiv ist, und einen Verlust, wenn die Änderung negativ ist. Der erste durchschnittliche Gewinn und der erste durchschnittliche Verlust sind einfache Mittelwerte über den ausgewählten Zeitraum. Jede spätere Beobachtung verwendet die Wilder-Glättung, die den größten Teil des vorherigen Durchschnitts beibehält und einen Teil des neuesten Gewinns oder Verlusts hinzufügt. Diese Methode reagiert langsamer als ein gleitender einfacher Durchschnitt und entspricht der Konvention vieler Diagrammplattformen.

Das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust wird als relative Stärke bezeichnet. Der RSI entspricht einhundert minus einhundert geteilt durch eins plus relative Stärke. Wenn keine Verluste aufgetreten sind, beträgt der RSI einhundert. Wenn keine Gewinne erzielt wurden, beträgt der Wert Null. Wenn jeder Preis unverändert bleibt, gibt diese Implementierung fünfzig zurück, da Aufwärts- und Abwärtsdynamik ausgeglichen sind. Werte bei oder über 70 gelten als überkauft, Werte bei oder unter 30 gelten als überverkauft und Werte zwischen diesen Schwellenwerten sind neutral.

Das Messgerät platziert den letzten Messwert innerhalb des gesamten Oszillatorbereichs, während die Verlaufstabelle die zuletzt berechneten Werte anzeigt. Ein hoher Wert kann während eines starken Aufwärtstrends bestehen bleiben, und ein niedriger Wert kann während eines starken Abwärtstrends bestehen bleiben. Daher ist eine Zone ein Kontext und kein automatischer Handelsauftrag. Vergleichen Sie den RSI mit der Trendstruktur, dem Volumen, der Unterstützung und dem Widerstand sowie Ihrer geplanten Haltedauer. Durch Ändern des Lookbacks ändert sich die Empfindlichkeit: Kürzere Zeiträume reagieren schneller, während längere Zeiträume glattere Messwerte liefern.

Betrachten Sie fünfzehn tägliche Schlusskurse mit gemischten Anstiegen und Rückgängen. Der Rechner ermittelt jede tägliche Veränderung, trennt positive Veränderungen von absoluten negativen Veränderungen und ermittelt den Durchschnitt der ersten vierzehn Gewinne und Verluste. Wenn der durchschnittliche Gewinn 0,24 und der durchschnittliche Verlust 0,10 beträgt, beträgt die relative Stärke 2,4. Der RSI beträgt dann einhundert minus einhundert dividiert durch 3,4, was etwa 70,59 entspricht. Dieser Wert betritt die konventionelle überkaufte Zone.

Angenommen, der nächste Schlusskurs sinkt um 0,20. Bei einem Lookback über vierzehn Perioden wird der vorherige durchschnittliche Gewinn mit dreizehn multipliziert und der neue Gewinn von Null addiert, bevor durch vierzehn dividiert wird. Der vorherige durchschnittliche Verlust wird auf die gleiche Weise behandelt, jedoch ist der neue Verlust von 0,20 enthalten. Der aktualisierte RSI sinkt allmählich, anstatt die älteren Beobachtungen sofort zu verwerfen. Diese Beständigkeit erklärt, warum sich der Wilder-RSI geringfügig von Rechnern unterscheidet, die einfache Durchschnittswerte für jede Zeile neu berechnen.

Der RSI kann dabei helfen, die Dynamik verschiedener Punkte im selben Wertpapier zu vergleichen, zu prüfen, ob ein Rückzug an Kraft verliert, oder zu bestätigen, dass ein Ausbruch stark beteiligt ist. Swingtrader beobachten häufig Schwellenwertüberschreitungen, Mittellinienverhalten nahe der Fünfziggrenze und Divergenzen zwischen Preis und Oszillator. Langfristig orientierte Anleger können eine wöchentliche oder monatliche Serie verwenden, um kurzfristige Volatilität in einen breiteren Trend einzuordnen, anstatt auf jede tägliche Bewegung zu reagieren.

Verwenden Sie beim Vergleich von Messwerten die gleiche Datenfrequenz und den gleichen Lookback. Ein 14-Tage-RSI und ein 14-Wochen-RSI beschreiben sehr unterschiedliche Horizonte. Der Indikator ist am aussagekräftigsten, wenn er mit einer klar festgelegten Entscheidungsregel und einem Risikolimit kombiniert wird. Es sollte keine Bewertung, Diversifizierung, Liquiditätsanalyse oder Positionsgrößenbestimmung ersetzen. Testen Sie jedes vorgeschlagene Signal anhand von Daten, die nicht für seine Entwicklung verwendet wurden, und berücksichtigen Sie realistische Handelskosten.

Der häufigste Fehler besteht darin, siebzig als Verkaufsanweisung und dreißig als Kaufanweisung zu behandeln. Starke Trends können für viele Beobachtungen über diese Niveaus hinaus bestehen bleiben. Ein weiterer Fehler besteht darin, die Preise in umgekehrter Reihenfolge einzugeben, da die Glättung von der Chronologie abhängt. Auch fehlende Sitzungen, die Vermischung von Intraday- und Tagesabschlüssen oder die Kombination unterschiedlich angepasster Preise für Splits und Dividenden können zu Messwerten führen, die nicht mit einem vertrauenswürdigen Diagramm übereinstimmen.

Vergleichen Sie die Ergebnisse nicht, ohne die Glättungskonvention zu überprüfen. Einige Tools verwenden einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen standardmäßigen exponentiellen Durchschnitt anstelle der Wilder-Glättung. Kleine Rundungsdifferenzen sind normal, insbesondere wenn ein Anbieter zusätzliche Nachkommastellen führt. Vermeiden Sie es, einen Zeitraum nur deshalb auszuwählen, weil dieser attraktive historische Trades hervorgebracht hat. Diese Praxis lädt zur Überanpassung ein. Dokumentieren Sie Datenquelle, Häufigkeit, Anpassungsmethode, Lookback, Schwellenwerte und Bestätigungsregeln, bevor Sie die Leistung bewerten.

Der RSI wird vollständig aus vergangenen Schlusskursen abgeleitet und kann keine zukünftigen Informationen kennen. Feste Schwellenwerte verhalten sich je nach Anlage, Volatilitätsregime und Trend unterschiedlich. Die Berechnung setzt korrekt geordnete, vergleichbare Beobachtungen voraus und repariert keine fehlenden Daten oder Kapitalmaßnahmen. Persistente Eingaben bleiben nur so zuverlässig wie die Browserspeicherung. Die Leistung historischer Indikatoren kann durch Auswahlverzerrungen, Überanpassung, ignorierte Kosten und Lookahead-Fehler überbewertet werden. Dieser Rechner ist lehrreich und bietet keine personalisierte Finanzberatung oder garantierte Signale.

RSI konzentriert sich auf das Gleichgewicht von Gewinnen und Verlusten. Ein gleitender Durchschnitt konzentriert sich auf das Trendniveau, während sich der Average True Range auf die Volatilität ohne Richtung konzentriert. Durch die Kombination verschiedener Kategorien kann der Kontext hinzugefügt werden, aber durch das Hinzufügen vieler korrelierter Momentum-Indikatoren werden möglicherweise nur dieselben Informationen wiederholt. Wählen Sie eine kleine Gruppe, deren Rolle im Entscheidungsprozess explizit ist.

Der MACD-Rechner kann dabei helfen, die Trenddynamik ohne begrenzte Skala zu untersuchen. Der ATR-Rechner kann die aktuelle Volatilität in eine mögliche risikobasierte Positionsgröße umrechnen. Bollinger-Bänder vergleichen den Preis mit einem Volatilitätsumschlag. Keines dieser Instrumente beseitigt Unsicherheit, und die Übereinstimmung zwischen den Indikatoren garantiert kein profitables Ergebnis.