Sektor Benchmark Jämförare
Jämför dina portföljsektorvikter mot S&P 500-indexet: se var du är över- eller underviktad.
Sektor
Delta
Så Fungerar Det
Ange din portföljs procentuella andel för var och en av de 11 GICS-sektorerna. Verktyget jämför dina vikter med S&P 500-vikterna, som är förifyllda som referens. Lämna en sektor på 0% om du inte har exponering där.
För varje sektor beräknar verktyget delta (portfölj − index) och klassificerar det som överviktad, underviktad eller neutral. Sedan beräknas din Active Share: ett tal som kvantifierar hur mycket din portfölj avviker från indexet.
FAQ
Vad är en sektorjämförare?
En sektorjämförare visar hur din portföljs sektorvikter jämförs med ett index som S&P 500. Genom att ange din allokering över 11 GICS-sektorer kan du direkt se var du är över- eller underviktad.
Vad är Active Share och hur beräknas det?
Active Share mäter hur mycket din portfölj skiljer sig från indexet. Det beräknas som halva summan av absoluta delta över alla sektorer. Det sträcker sig från 0 (identisk med indexet) till 100 (helt annorlunda).
Hur tolkar jag delta-värdena?
Ett delta över +2% betyder att din portfölj är överviktad i den sektorn. Ett delta under −2% betyder undervikt. Delta mellan −2% och +2% anses som neutrala.
Vad är en bra Active Share-poäng?
En Active Share på 0 betyder att din portfölj perfekt speglar indexet. Ett värde på 20, 40 är typiskt för diversifierade aktiva fonder. Ett värde över 60 indikerar en starkt koncentrerad portfölj.
Är indexvikterna korrekta?
Indexvikterna i detta verktyg approximerar GICS-sektorfördelningen för S&P 500. Dessa vikter förändras långsamt över tid. De nuvarande värdena är rimliga approximationer.
Relaterade Verktyg
Relaterade verktyg: ETF-överlappningsdetektor, Portföljtemperatur, Avkastning på Anskaffningsvärde, Portföljombalansering.