Portföljkoncentration och värmekarta
Gruppera inmatade portföljandelar efter sektor, land och valuta. Granska klassad täckning, koncentrationsberäkningar och en värmekarta efter sektor och land utan automatiska viktändringar.
Läser in sparade innehav…
Så fungerar det
Ange namn, procentsats, sektor, land eller region och valuta för varje rad. Klassningarna anges av dig. Verktyget hämtar inte marknadsvärden, verifierar inte etiketter och ser inte igenom fonder. Yttre blanksteg tas bort, men stavning och versaler hålls isär.
Verktyget summerar procentsatserna som de anges och visar totalen. Samma etiketter grupperas för sektor, land och valuta. HHI använder kvadrerade vikter i procentenheter, inte normaliserade andelar. Det visas bara vid 100% inom 0,01 procentenheter och etiketter på alla positiva positioner.
Kartan kombinerar sektor och land och visar endast rader med båda etiketterna. Täckningen anger hur stor del av inmatad allokering som ingår. Saknade etiketter är inte noll exponering och andra vikter omfördelas inte.
Positionsmarkeringar kräver en fullständig totalsumma inom toleransen och använder strikta gränser över 20%, 30% och 50%. Gruppmarkeringar gäller strikt över 40% eller 50%. Färgerna beskriver bara inmatade andelar och mäter inte volatilitet, korrelation, lämplighet eller totalrisk.
Steg för steg
- Ange procentsatser och etiketterna som ska grupperas.
- Kontrollera totalen och klassad täckning för varje dimension.
- Granska tillgängliga HHI värden, markeringar och kartceller.
Rakneexempel
Ange tre rader: 50% Teknik, US, USD; 30% Teknik, UK, GBP; och 20% Finans, US, USD. Summan är 100%. Etiketterna är exempel och inte verifierade klassningar av specifika värdepapper.
Teknik blir 80% och Finans 20%, med sektor HHI 6800. US blir 70% och UK 30%, med lands HHI 5800. USD blir 70% och GBP 30%, också 5800. Kartan har tre rutor: Teknik och US 50%, Teknik och UK 30%, Finans och US 20%.
När ska kalkylatorn användas?
Använd verktyget för att summera angivna sektor, land och valutaetiketter och granska fördelningen. Det visar den matematiska effekten av att ändra en procentsats eller klassning.
Kontrollera etiketter och fondinnehåll separat när fullständighet är viktig. För avkastning, korrelation, prisförändringar eller handelsbelopp behövs metoder och data som passar frågan.
Vanliga feltolkningar
Tolka inte en saknad sektor, lands eller valutaetikett som noll exponering. Kontrollera täckningen innan du tolkar grupper eller karta.
HHI är varken en decimalandel eller ett volatilitetsmått. Det summerar kvadrerade vikter i procentenheter och kräver fullständig allokering.
Beräkningsmetod
Inmatad total allokering = Σ innehavens procentsatser
Gruppvikt = summan av procentsatser med samma rensade etikett
HHI = Σ gruppvikt²
Vikterna är procentenheter. HHI visas endast vid en totalsumma på 100% inom toleransen 0,01 procentenheter och en etikett för varje positiv position.
Temperaturintervall:
Under 10%: grönt
10% till under 20%: gult
20% till under 30%: orange
30% eller mer: rött
Verktyget normaliserar inte vikterna. Saknade etiketter utesluts från grupperna och räknas som oklassad täckning. HHI saknas om toleransen överskrids eller en positiv etikett saknas. Intervall och markeringar är illustrativa aritmetiska gränser, inte riskbetyg.
Antaganden och begränsningar
Analysen använder endast inmatade procentsatser och textetiketter. Den verifierar inte klassningar, ser inte igenom fonder, använder inte priser eller marknadsvärden och uppskattar inte korrelation, volatilitet eller all portföljrisk. Om totalen avviker mer än 0,01 procentenheter från 100% eller etiketter saknas är HHI och markeringar som kräver full täckning otillgängliga. Exponeringar skalas inte om. Färger och strikta gränser är visningsregler, inte validerade riskbetyg eller råd om lämplighet. Varje allokering måste vara ändlig och ligga mellan 0% och 100%.
Viktiga begrepp
- Angiven kategori
- Kategorietikett som användaren anger. Identiska etiketter grupperas efter att yttre blanksteg tagits bort.
- Herfindahl Hirschman index
- Summan av kvadrerade gruppvikter i procentenheter. Tillgänglig endast för fullständig allokering med etikett för varje positiv position.
- Klassad täckning
- Andelen av inmatad allokering med etikett för en dimension eller sektor och landpar.
Jamfor alternativ
Ombalanseringskalkylatorn modellerar ändringar i målviktning. ETF jämförelsen granskar symbolistor, kalkylatorn för största nedgång analyserar en avkastningsserie och korrelationsmatrisen jämför serier.
Verktygen delar inte automatiskt portföljdata. Ange jämförbara innehav, perioder och antaganden separat.
FAQ
Vilka uppgifter använder verktyget?
Ange namn, procentsats, sektor, land eller region och valutakod. Identiska etiketter grupperas efter att yttre blanksteg tagits bort. Stavning och versaler skiljer kategorier åt. Verktyget verifierar inte etiketter och ser inte igenom fonder.
Hur beräknas HHI?
För en fullständig dimension summeras procentsatser med exakt samma etikett och de grupperade vikterna kvadreras och summeras. Vikterna är procentenheter: 70 och 30 ger 70² + 30² = 5800. HHI visas bara när totalen är 100% inom en tolerans på 0,01 procentenheter och varje positiv position har en etikett.
Vad betyder färgerna?
Färgerna är illustrativa intervall: under 10% grönt, från 10% till under 20% gult, från 20% till under 30% orange och 30% eller mer rött. De är inte myndighetsgränser, volatilitetsmått eller portföljbetyg.
När visas en koncentrationsmarkering?
En position markeras över 20% när totalen är 100% inom toleransen 0,01 procentenheter. Nivån ändras över 30% och 50%. Grupper för sektor, land eller valuta markeras över 40% eller 50%. Det är aritmetiska indikatorer, inte råd om lämplighet.
Vad är räkneexemplet?
I exemplet ger Teknik 80% och Finans 20% sektor HHI 6800. US 70% och UK 30% ger lands HHI 5800. USD 70% och GBP 30% ger valuta HHI 5800. Rutorna är 50%, 30% och 20%. Testerna använder samma rader.
Relaterade verktyg
Ombalanseringskalkylatorn modellerar ändringar i målviktning. ETF jämförelsen jämför symbolistor. Kalkylatorn för största nedgång analyserar en inmatad avkastningsserie och korrelationsmatrisen jämför avkastningsserier. Varje verktyg använder olika uppgifter och besvarar en annan fråga.