ETF överlappskalkylator
Jämför ETF tickerlistor, hitta gemensamma namn och mät inneslutning per par utan att framställa det som en fullständig portföljanalys.
Så fungerar det
Lägg till två till fyra fonder. Sökningen kan försöka fylla en tickerlista från den lokala ögonblicksbilden. Du kan också klistra in eller redigera en kommaseparerad lista med identifierare. Varje identifierare får innehålla högst 64 tecken och får inte innehålla blanksteg eller kommatecken. En tom eller ogiltig lista gör resultatet otillgängligt i stället för att visa noll.
För varje komplett par visas gemensamma tickers och hur stor andel av den mindre unika listan som ingår i den större. Sammanfattningen är medelvärdet där varje par väger lika.
Läs listorna och paruppgifterna innan du tittar på medelvärdet. En mindre komplett lista kan helt ingå i en större även när fondernas vikter skiljer sig och andra innehav inte listas.
Använd samma publiceringsdatum och jämförbar täckning för varje fond. Den lokala ögonblicksbilden innehåller bara tickernamn och anger inte när den uppdaterades eller om den är fullständig.
Steg för steg
- Ange två till fyra ETF tickers.
- Klistra in eller granska varje fonds tickerlista.
- Jämför gemensamma namn, procent per par och det enkla medelvärdet.
Räkneexempel
Lista A innehåller AAPL, MSFT, GOOGL och AMZN. Lista B innehåller AAPL, MSFT och AMZN. De tre gemensamma tickers utgör hela den mindre listan, så inneslutningen är 100 %.
Jämförelsen använder bara tickernamn. Den visar inte att fonderna har samma vikter eller att listorna omfattar alla innehav.
När ska kalkylatorn användas?
Se vilka namn som återkommer i två till fyra ETF innehavslistor och om den mindre listan ingår i en större.
Jämför vikter, täckningsdatum, avgifter, faktorer och kontouppgifter separat. Detta tickermått ersätter inte de jämförelserna.
Vanliga misstag
Jämför inte en aktuell komplett lista med en äldre kort lista från en annan fond. Skillnader i datum och täckning kan ändra resultatet.
Tolka inte noll gemensamma tickers som bevis för låg korrelation eller 100 % inneslutning som samma vikter eller fullständiga innehav.
Formel
För varje ETF par A och B:
A = unika normaliserade tickers i A
B = unika normaliserade tickers i B
Överlapp (%) = gemensamma tickers / min(storleken på A, storleken på B) × 100
Genomsnitt per par (%) = aritmetiskt medelvärde av alla parprocent
Tomma eller ofullständiga ETF listor ger inget resultat. Identifierare trimmas, görs till versaler och begränsas till 64 tecken. Kommatecken och blanksteg är inte tillåtna. Dubbletter räknas en gång. Den mindre listan är nämnaren, så måttet gäller inneslutning och inte viktad portföljlikhet.
Antaganden och begränsningar
Beräkningen använder bara angivna identifierare. Den bortser från vikter, kontanter, derivat, aktieslag, dubbla noteringar och namn som saknas i listorna. Den beräknar inte viktat överlapp, korrelation, diversifiering eller portföljkoncentration. Intervallen är enbart illustrativa. Lokala tickerögonblicksbilder garanteras inte vara aktuella eller fullständiga.
Viktiga begrepp
- Gemensam ticker
- Ett normaliserat tickernamn som finns i båda angivna listorna.
- Inneslutning per par
- Andelen av den mindre unika tickerlistan som också finns i den större.
- Medelvärde per par
- Aritmetiskt medelvärde av inneslutningen per par med samma vikt för varje par.
Relaterade beräkningar
Jämför fondkostnader med ETF avgiftskalkylatorn. Portföljombalanseraren hjälper dig att granska allokeringsändringar efter att du kontrollerat upprepade tickers.
Portföljbeta uppskattar marknadskänslighet, vilket tickeröverlapp inte mäter. Fonder med få gemensamma namn kan ändå reagera likartat på marknadsrörelser.
FAQ
Vad visar ETF överlapp?
En tickerlista kan visa upprepade namn mellan fonder. Den visar inte hur mycket pengar som är exponerade mot varje namn eller om fonderna har liknande risker. Resultatet beror på listorna du anger.
Hur beräknas överlapp per par?
Verktyget gör versaler enhetliga och tar bort dubbla tickers i varje lista. För varje par delas antalet gemensamma tickers med storleken på den mindre unika listan. 100 % betyder att den mindre listan ingår i den större.
Vad betyder medelvärdet?
Sammanfattningen är det aritmetiska medelvärdet av alla procenttal per par. Varje par väger lika, oavsett om det finns tre eller sex par. Fondstorlek och innehavens vikter påverkar inte medelvärdet.
Är intervallen låg, måttlig och hög investeringsbetyg?
Intervallen är bara visuella riktlinjer: under 40 %, från 40 % till under 70 %, och 70 % eller mer. De är inte riskbetyg, officiella standarder eller portföljråd.
Var hittar jag innehavsdata?
Använd emittentens publicerade innehav och jämförbara publiceringsdatum. En kort lista, som de tio största innehaven, kan missa gemensamma namn längre ned. Uppgifterna är en lokal tickerögonblicksbild utan garanti för aktualitet eller fullständighet.
Relaterade verktyg
Jämför fondkostnader med ETF avgiftskalkylatorn. Granska allokeringsändringar med portföljombalanseraren. Portföljbeta mäter separat marknadskänslighet.