ETF-överlappningsdetektor Kalkylator
Upptäck dold överlappning mellan ETF:er gratis genom att jämföra toppinnehav sida vid sida. Identifiera koncentrationsrisker i din portfölj innan du investerar.
Gillar du det har verktyget? Hjalp till att halla portfolios.tools gratis for alltid.
Så Fungerar Det
ETF överlappningsdetektorn jämför de tio största innehaven i varje ETF du äger och beräknar parvisa överlappningsprocent plus en total koncentrationspoäng. Ange varje fond med ticker eller namn och klistra in komma separerade innehav kopierade från emittentens factsheet, Morningstar, ETF.com eller Yahoo Finance. Verktyget deduplicerar tickers inom varje lista och jämför varje par utan skiftlägeskänslighet. Exempel: VOO och IVV innehåller Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon och sju andra S&P 500 namn vilket ger överlapp nära hundra procent trots att du håller två olika tickers. Att stapla QQQ ovanpå en bred marknadsfond duplicerar ofta mega cap teknikvikter utan att lägga till small cap eller value exponering. Sektor ETF:er som XLK eller SMH kan visa måttlig överlappning med en kärn S&P fond endast i de största tekniknamnen medan de verkar diversifierade enbart efter fondtitel. Internationella produkter kan överlappa via multinationella noteringar när Nestlé eller Samsung förekommer i både en US noterad global fond och en inhemsk large cap ETF.
Granska överlappningsmatrisen för varje fondpar, koncentrationspoängsammanfattningen och färgkodade riskband. Under fyrtio procent överlappning tyder på genuint olika segment. Fyrtio till sjuttio procent signalerar partiell duplicering värd att granska. Över sjuttio procent betalar du troligen flera avgiftskvoter för nästan identisk exponering. Kör analysen före köp av en andra bred marknads ETF, före tillägg av tematisk fond ovanpå ett indexkärn och efter kvartalsvisa indexrebalanseringar när topptio vikter skiftar. Rådgivare använder detta vid onboarding för att kollapsa redundanta legacy fondmenyer till en enklare ETF stack. Efter trimning av dubbletter omdirigera frigjort kapital till svagt korrelerade segment som obligationer, REITs eller internationella ex US fonder med lägre parvis överlappning. Para resultat med Portfolio Rebalancer för att deploya kontanter till underweight namn och Portfolio Beta för att bekräfta att risken föll efter konsolidering.
Kvartalsvisa indexrebalanseringar förskjuter topptio vikter och ändrar överlappningspoäng. Rådgivare använder detta vid onboarding för att kollapsa redundanta legacy fondmenyer till en enklare ETF stack. Efter trimning av dubbletter omdirigera frigjort kapital till svagt korrelerade segment som obligationer, REITs eller internationella ex US fonder med lägre parvis överlappning. Para resultat med Portfolio Rebalancer för att deploya kontanter till underweight namn och Portfolio Beta för att bekräfta att risken föll efter konsolidering.
ETF-överlappningsdetektor. Tickers jämförs utan skiftlägeskänslighet.
Steg för steg
- Ange dina uppgifter i ETF-överlappningsdetektor.
- Granska tabeller, diagram och sammanfattande matt.
- Justera antaganden och jamfor scenarier innan du agerar.
Rakneexempel
ETF överlappningsdetektorn jämför de tio största innehaven i varje ETF du äger och beräknar parvisa överlappningsprocent plus en total koncentrationspoäng.
ETF-överlappningsdetektor: Granska överlappningsmatrisen för varje fondpar, koncentrationspoängsammanfattningen och färgkodade riskband.
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn
Nar ska du anvanda den har kalkylatorn: Upptäck dold överlappning mellan ETF:er genom att jämföra deras toppinnehav. Identifiera koncentrationsrisker i din portfölj.
ETF-överlappningsdetektor. portfolios.tools
Vanliga misstag
Vanliga misstag: ETF överlappningsdetektorn jämför de tio största innehaven i varje ETF du äger och beräknar parvisa överlappningsprocent plus en total koncentrationspoäng.
ETF-överlappningsdetektor. Granska överlappningsmatrisen för varje fondpar, koncentrationspoängsammanfattningen och färgkodade riskband.
Formeln
För varje par (A, B):
S_A = mängden tickers i ETF A
S_B = mängden tickers i ETF B
överlappningPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Koncentrationspoäng = medelvärde av alla parvisa överlappningPct
Tickers jämförs utan skiftlägeskänslighet. Duplicerade tickers inom samma ETF dedupliceras. Analysen använder topptio listor inte fullständiga innehavsarkiv så svansnamn kan missas. Koncentrationspoäng är medelvärdet av alla parvisa överlappningsprocent över dina angivna fonder.
Begransningar och antaganden
Tickers jämförs utan skiftlägeskänslighet. Duplicerade tickers inom samma ETF dedupliceras. Analysen använder topptio listor inte fullständiga innehavsarkiv så svansnamn kan missas. Koncentrationspoäng är medelvärdet av alla parvisa överlappningsprocent över dina angivna fonder. ETF-överlappningsdetektor.
Nyckeltermer
- Varför ska jag bry mig om ETF-överlappning
- När du äger flera ETF:er med samma aktier är du inte så diversifierad som fondantalet antyder.
- Hur beräknas överlappningsprocenten
- För varje ETF par A och B bygger verktyget tickermängder från varje topptio lista.
- Modellantagande
- Koncentrationspoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla parvisa överlappningsprocent.
Jamfor alternativ
Kör Portfolio Rebalancer för att omdirigera överlappningsbesparingar, Portfolio Beta för att kontrollera risk efter konsolidering, ETF Expense Ratio för att kvantifiera avgiftsstapling på duplicerade fonder och Stock Chart för att inspektera delade mega cap namn på portfolios.
portfolios.tools jamfor alternativ ETF-överlappningsdetektor.
FAQ
Varför ska jag bry mig om ETF-överlappning?
När du äger flera ETF:er med samma aktier är du inte så diversifierad som fondantalet antyder. ETF överlappningsdetektorn visar exakt vilka tickers som upprepas över fonder så du ser verklig koncentrationsrisk. Att äga VOO, IVV och SPY tredubblar avgifter medan knappt namn utöver S&P 500 tillkommer. Sektortilts ovanpå en bred fond duplicerar ofta mega cap teknikvikter utan small cap exponering. Target date fonder i en 401k plus en beskattad S&P ETF hemma skapar dold överlappning som många investerare aldrig kartlägger. Obligations ETF:er kan överlappa när båda håller liknande duration statsobligationer. Målet är färre fonder med distinkta ekonomiska exponeringar, inte fler tickers som återanvänder samma underliggande namn.
Hur beräknas överlappningsprocenten?
För varje ETF par A och B bygger verktyget tickermängder från varje topptio lista. Överlappningsprocent är delade tickers dividerat med storleken på den mindre mängden gånger hundra. Hundra procent överlappning betyder att ett ETF innehav är fullständig delmängd av det andra. Femtio procent på två tio namn listor betyder fem delade tickers relativt till den mindre liststorleken. Sektor ETF:er kan visa måttlig överlappning med en bred fond endast i mega cap tekniknamn medan svansinnehav skiljer sig. Internationella fonder överlappar via multinationella noteringar som Nestlé i globala och amerikanska produkter. Matrisen är symmetrisk: VOO mot IVV lika IVV mot VOO.
Vad betyder koncentrationspoängen?
Koncentrationspoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla parvisa överlappningsprocent. Med tre ETF:er finns tre parvisa jämförelser. Med fyra ETF:er sex jämförelser. Att lägga till en nisch ETF som upprepar hälften av namnen i din kärnfond höjer poängen även om den nya fonden verkar annorlunda enbart efter titel. Att ta bort en duplicerad bred marknadsfond sänker ofta poängen mer än att byta andelsklasser mellan liknande indexprodukter. En poäng på trettio med fem distinkta sektorsegment skiljer sig materiellt från trettio med två nästan identiska indexfonder plus tre satelliter. Följ poängen över tid när du rebalanserar eller ersätter legacy innehav.
Vad är en bra överlappningspoäng?
Under fyrtio procent är låg överlappning: dina ETF:er drar olika namn. Fyrtio till sjuttio procent är måttlig: koncentration finns och avgiftsstapling kan vara oberättigad. Över sjuttio procent är hög: du betalar flera avgiftskvoter för mycket liknande exponering och bör överväga konsolidering. Granska överlappning efter rebalansering eller när du ersätter en legacy fond med ETF:er. Target date fonder i en 401k plus beskattad S&P ETF skapar ofta dold överlappning som investerare aldrig kartlägger. Noll överlappning på topptio listor garanterar inte noll i fullständiga innehavsarkiv, men topptio fångar största delen av vikten i kapitalviktade indexprodukter.
Var kan jag hitta min ETFs toppinnehav?
Hitta toppinnehav på emittentens webbplats under fliken innehav eller portfölj, på Morningstar under portfölj, på ETF.com innehavssida eller Yahoo Finance under innehav. Kopiera tickersymboler komma separerade. Topptio listor ändras kvartalsvis efter indexrebalanseringar: uppdatera efter rebalanseringsdag för att fånga nya mega cap vikter. Vissa emittenter publicerar fullständiga innehavs CSV filer om du behöver djupare analys än topptio. För aktiva ETF:er kan topptio ändras snabbare än indexfonder. Använd alltid samma referensdatum när du jämför två fonder sida vid sida.
Hur använder jag denna ETF-överlappningskalkylator på mobil eller surfplatta?
Ja. ETF-överlappningsdetektor fungerar i alla moderna mobila webblasare. Valbar data stannar bara pa din enhet.
Var lagras mina data i ETF-överlappningsdetektor?
Pa inga av vara servrar. Berakningar kors lokalt i webblasaren.
Ska jag lita pa ETF-överlappningsdetektor for skatte eller juridiska beslut?
Nej. ETF-överlappningsdetektor ger pedagogiska uppskattningar. Radgor med kvalificerad expert fore viktiga beslut.
Relaterade Verktyg
Kör Portfolio Rebalancer för att omdirigera överlappningsbesparingar, Portfolio Beta för att kontrollera risk efter konsolidering, ETF Expense Ratio för att kvantifiera avgiftsstapling på duplicerade fonder och Stock Chart för att inspektera delade mega cap namn på portfolios.tools. Uppdatera innehav efter kvartalsvisa indexrebalanseringar så överlappningspoäng förblir aktuella.