Análise detalhada da alocação desejada
Explore pesos regionais hipotéticos e categorias de setores ou títulos com perfis estáticos de amostra de ETFs. Os perfis não representam posições atuais de fundos.
Carregando as opções de alocação salvas.
Como funciona a análise detalhada de alocação
Escolha entre os tickers listados e informe um peso de alocação não negativo para cada um. Cada ticker está associado a um perfil de amostra simplificado, sem data e criado para esta ferramenta. Ele não representa as posições atuais ou históricas de um fundo.
A calculadora reescala as alocações positivas para que os pesos somem 100% e combina os percentuais regionais e por categoria de cada perfil de amostra. Os pesos podem usar qualquer escala positiva. Um peso zero permanece como entrada, mas não contribui para o resultado.
A tabela regional mostra a composição regional ponderada. A tabela de categorias combina setores de ações e grupos de títulos. Os nomes são categorias ilustrativas, não uma taxonomia setorial uniforme.
Os alertas de pares comparam percentuais de perfis estáticos. Para uma região ou categoria compartilhada, os pesos dos dois perfis precisam ser estritamente superiores a 10%. O alerta não compara ativos subjacentes nem comprova sobreposição real entre fundos.
Passo a passo
- Selecione um ticker listado e informe seu peso de alocação.
- Adicione outros perfis de amostra e examine as tabelas normalizadas por região e categoria.
- Interprete os alertas de pares como uma verificação de limite nos perfis de amostra, não como uma auditoria de posições.
Exemplo prático
Para os perfis de amostra VT e BND, informe alocações de 60% e 40%. O modelo atribui 63% da região dos Estados Unidos a VT e 100% a BND, resultando em um peso combinado de 77,8% para essa região. Os demais pesos regionais são 13,2% para mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos e 9% para mercados emergentes.
Os pesos combinados por categoria incluem 26% em títulos públicos, 16,2% em outros, 14,4% em tecnologia e 10% em títulos corporativos. Um alerta regional aparece para VT e BND porque ambos os perfis de amostra atribuem mais de 10% à região dos Estados Unidos. Esses valores reproduzem apenas os perfis estáticos de exemplo; não são exposições atuais de ETFs.
Quando usar esta calculadora
Use esta calculadora para ver como pesos de alocação positivos combinam os perfis regionais e por categoria simplificados da ferramenta.
Ela ajuda a examinar as premissas de exemplo associadas aos tickers listados. Consulte separadamente os documentos dos fundos para obter posições datadas ou dados de exposição verificados.
Erros comuns de interpretação
Não descreva estes pesos de amostra como posições atuais de ETFs ou exposições verificadas de fundos. Os perfis são estáticos e não têm data, por isso não confirmam o que um fundo possui agora nem o que possuía em uma data passada.
Não interprete o alerta de pares de 10% como prova de ativos compartilhados nem como nota de diversificação. Ele apenas aplica o limite informado às categorias simplificadas dos perfis.
Fórmulas de alocação
Alocação normalizada do ETF i = alocação positiva do ETF i ÷ soma de todas as alocações positivas
Peso regional = soma de (alocação normalizada do ETF × peso regional do perfil de amostra)
Peso por categoria = soma de (alocação normalizada do ETF × peso por categoria do perfil de amostra)
Alerta de par = os dois ETFs selecionados têm peso de amostra superior a 10% na mesma região ou categoria
Os pesos dos perfis e os resultados são porcentagens. As alocações positivas são normalizadas para que a soma combinada seja 100%. Alocações zero ficam fora da combinação e dos alertas de pares. O alerta aplica um teste estrito de mais de 10% a cada perfil. Esse limite é ilustrativo, não mede a sobreposição entre ativos. A tabela de resultados mistura setores de ações e categorias de títulos.
Escopo e limitações
Os perfis de ETF são exemplos simplificados, sem data e criados para esta ferramenta. Seus percentuais regionais e por categoria não são posições atuais, dados históricos datados, pesos verificados pelo emissor nem uma análise detalhada de ativos. Os resultados são combinações hipotéticas desses perfis. As alocações positivas são normalizadas para 100%, e uma alocação zero não contribui. Os alertas de pares aplicam um limite arbitrário e estrito de mais de 10% a categorias compartilhadas. Eles não medem sobreposição de ativos subjacentes nem risco da carteira. A tabela de categorias mistura setores de ações e grupos de títulos. A ferramenta não modela retornos, tarifas, impostos, restrições de conta ou adequação ao investidor. Resultados não finitos ou fora do intervalo aceito não são exibidos.
Termos principais
- Peso do perfil de amostra
- Peso regional ou por categoria simplificado e sem data, atribuído a um ticker para este cálculo hipotético. Não é uma posição de fundo verificada.
- Alocação normalizada
- Uma alocação positiva informada dividida pela soma das alocações positivas, de modo que os pesos selecionados totalizem 100%.
- Alerta de par
- Aviso acionado quando dois perfis de amostra selecionados têm, cada um, mais de 10% na mesma região ou categoria.
Ferramentas relacionadas
Portfolio Rebalancer compara as alocações atuais e desejadas. Portfolio Beta resume a sensibilidade a um índice de referência escolhido. Esta análise detalhada aplica perfis de amostra simplificados e estáticos aos pesos de alocação.
Use os resultados para examinar as premissas associadas a cada ticker listado. Eles não descrevem posições atuais de fundos, sobreposição entre ativos ou risco medido da carteira.
Perguntas frequentes
Estes resultados mostram as posições atuais de um ETF?
Cada ticker tem um perfil de amostra simplificado, sem data e criado para esta ferramenta. Os perfis são dados ilustrativos, não posições reais atuais ou históricas de ETFs nem pesos verificados pelo emissor.
Como são calculados os pesos combinados?
A ferramenta divide cada alocação positiva pela soma de todas as alocações positivas e depois aplica esses pesos normalizados aos perfis de amostra. As alocações informadas não precisam somar 100%. Alocações zero não afetam as exposições.
Todas as categorias são setores do mercado de ações?
A tabela de categorias mistura setores de ações com grupos de títulos, como públicos, corporativos e hipotecários. É uma visão simplificada por categoria, não uma classificação setorial GICS nem uma análise de posições em títulos.
O que aciona um alerta de sobreposição?
Um alerta aparece somente quando dois perfis selecionados atribuem, cada um, mais de 10% à mesma região ou categoria. Esse limite é uma regra ilustrativa arbitrária. Ele não compara ativos subjacentes nem mede sobreposição de posições.
Um alerta prova que dois fundos possuem os mesmos ativos?
Não. O alerta descreve categorias compartilhadas nos perfis de amostra conforme a regra exibida. Ele não comprova que os fundos possuem os mesmos ativos, que a diversificação é insuficiente ou que uma alocação deve mudar.
Ferramentas relacionadas
Portfolio Rebalancer compara pesos atuais e desejados. Portfolio Beta resume a sensibilidade a um índice de referência escolhido. Risk Parity Allocator compara outro método de ponderação de carteira. Cada ferramenta usa premissas próprias.