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Backtester de Carteira Permanente

Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.

Entradas
Resultados

CAGR

8,29

Drawdown Máx. (%)

7,45

Rácio de Sharpe

0,7

Valor Final

6 812 612,06

Resultados Ano a Ano

AnoRetorno Carteira (%)Retorno Ações (%)Valor CarteiraValor Ações
197219.075%18.9%119 075118 900
197314.6%-14.7%136 459,95101 421,7
19742.375%-26.5%139 700,8774 544,95
19755.475%37.2%147 349,5102 275,67
19769.1%23.8%160 758,3126 617,28
19775.575%-7.1%169 720,58117 627,45
197812.55%6.5%191 020,51125 273,24
197938.425%18.4%264 420,14148 323,51
198026.725%32.5%335 086,42196 528,66
1981-3.25%-4.9%324 196,11186 898,75
198220.15%21.4%389 521,63226 895,08
19838.2%22.5%421 462,4277 946,48
19843.025%6.2%434 211,64295 179,16
198516.525%31.7%505 965,11388 750,95
198617%18.6%591 979,18461 058,63
19879.5%5.2%648 217,21485 033,68
19884.15%16.6%675 118,22565 549,27
198914.2%31.5%770 985,01743 697,29
19901.7%-3.1%784 091,75720 642,67
199110.6%30.5%867 205,48940 438,69
19923.675%7.6%899 075,281 011 912,03
199311.1%10%998 872,631 113 103,23
1994-0.025%1.3%998 622,921 127 573,58
199515.475%37.5%1 153 159,811 550 413,67
19966.875%22.9%1 232 439,551 905 458,4
19976.725%33.3%1 315 321,112 539 976,04
199810.225%28.6%1 449 812,693 266 409,19
19994.125%21%1 509 617,473 952 355,12
20000.575%-9.1%1 518 297,773 592 690,81
20010.375%-11.9%1 523 991,383 165 160,6
20023.825%-22.1%1 582 284,052 465 660,11
200313.45%28.7%1 795 101,263 173 304,56
20045.475%10.9%1 893 383,053 519 194,76
20057.25%4.9%2 030 653,323 691 635,3
200611.925%15.8%2 272 808,734 274 913,68
200711.975%5.4%2 544 977,584 505 759,01
2008-6.05%-37%2 391 006,442 838 628,18
200914.325%26.5%2 733 518,113 590 864,65
201012.775%15.1%3 082 725,054 133 085,21
20115.05%2.1%3 238 402,664 219 880
20126.825%16%3 459 423,644 895 060,8
20130.575%32.3%3 479 315,336 476 165,44
20145.575%13.6%3 673 287,167 356 923,93
2015-1.95%1.4%3 601 658,067 459 920,87
20165.95%12%3 815 956,718 355 111,37
20179.9%21.8%4 193 736,4310 176 525,65
2018-0.85%-4.3%4 158 089,679 738 935,05
201915.125%31.5%4 787 000,7312 806 699,59
202012.775%18.4%5 398 540,0715 163 132,32
20215.9%28.7%5 717 053,9419 514 951,29
2022-7.45%-18.1%5 291 133,4215 982 745,11
202312.45%26.2%5 949 879,5320 170 224,33
202414.5%23.5%6 812 612,0624 910 227,04

Como Funciona

Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro. Escolha uma frequência de rebalanceamento (anual, semestral, trimestral). A calculadora faz backtest da carteira usando dados históricos incluídos.

Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações. Ajuste os pesos e a frequência de rebalanceamento para otimizar os retornos ajustados ao risco para os seus objetivos.

Harry Browne concebeu a carteira permanente para todas as estações económicas: ações para o crescimento, obrigações para a deflação, ouro para a inflação, dinheiro para a recessão. O ouro oferece cobertura de crise quando as taxas reais caem e a correlação entre ações e obrigações se torna positiva durante episódios de choque de liquidez.

Backtester de Carteira Permanente. Todos os cálculos são executados no seu navegador.

Passo a passo

  1. Introduza os seus parâmetros financeiros nos campos de entrada
  2. Ajuste as premissas para testar diferentes cenários
  3. Analise os resultados, gráficos e cartões de resumo

Exemplo pratico

Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro.

Backtester de Carteira Permanente: Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.

Quando usar esta calculadora

Quando usar esta calculadora: Teste a alocação 25/25/25/25 de Harry Browne com dados históricos incluídos.

Backtester de Carteira Permanente. portfolios.tools

Erros comuns

Erros comuns: Introduza o seu capital inicial, anos de início e fim, e defina os seus pesos de alocação de ativos entre ações, obrigações, ouro e dinheiro.

Backtester de Carteira Permanente. Analise CAGR, drawdown máximo, rácio de Sharpe, valor final da carteira e a comparação ano a ano contra 100% ações.

A Fórmula

Retorno anual da carteira = w_acoes × retornoAcoes + w_obrigacoes × retornoObrigacoes + w_ouro × retornoOuro + w_dinheiro × retornoDinheiro

Valor da carteira: valor_t = valor_{t-1} × (1 + retornoCarteira_t)

CAGR = (valorFinal / valorInicial)^(1/anos) - 1

Sharpe = (retornoMedio - taxaSemRisco) / desvPad

Drawdown máximo do pico ao vale da série de valor da carteira

Todos os cálculos são executados no seu navegador. Os valores nunca são enviados para um servidor.

Limitacoes e pressupostos

Todos os cálculos são executados no seu navegador. Os valores nunca são enviados para um servidor. Backtester de Carteira Permanente.

Termos chave

O que é a Carteira Permanente de Harry Browne
A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, obrigações de longo prazo, ouro e dinheiro.
Que dados históricos usa o backtest
A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Obrigações do Tesouro a 10 anos, ouro e Bilhetes do Tesouro desde 1928.
Premissa do modelo
Escolha entre pesos personalizados.

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Perguntas frequentes

O que é a Carteira Permanente de Harry Browne?

A Carteira Permanente de Harry Browne aloca 25% cada para ações, obrigações de longo prazo, ouro e dinheiro. A ideia é que em qualquer condição económica (prosperidade, recessão, inflação, deflação), pelo menos uma classe de ativos tem bom desempenho, reduzindo a volatilidade geral.

Que dados históricos usa o backtest?

A calculadora usa dados históricos de retornos anuais incluídos para S&P 500, Obrigações do Tesouro a 10 anos, ouro e Bilhetes do Tesouro desde 1928. Pondera os retornos pela sua alocação, aplica rebalanceamento e calcula métricas ao nível da carteira.

Posso usar alocações diferentes de 25/25/25/25?

Escolha entre pesos personalizados. A Carteira Permanente clássica é 25/25/25/25. Também pode testar outras alocações para todos os climas como a Borboleta Dourada (20% ações, 20% obrigações, 20% ouro, 40% dinheiro) ou All Weather de Ray Dalio.

Que métricas fornece o backtest?

A calculadora reporta CAGR (taxa de crescimento anual composta), drawdown máximo, rácio de Sharpe (retorno ajustado ao risco), valor final da carteira e retornos ano a ano. Compare estes contra 100% ações para ver o custo da diversificação.

Que ferramentas de carteira relacionadas devo usar?

Use a ferramenta de Drawdown Histórico para análise de risco de ativo único, o Backtester de Década Perdida para simulações de mercado plano, e o Testador de Sequência de Retornos para testes de stress de levantamento na reforma.

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