Calculadora de concentração e mapa da carteira
Agrupe percentuais de carteira informados por setor, país e moeda. Consulte a cobertura classificada, a concentração aritmética e um mapa de setor e país sem ajustes automáticos de peso.
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Como funciona
Em cada linha, informe nome, percentual, setor, país ou região e moeda. São classificações fornecidas por você. A ferramenta não busca valores de mercado, verifica rótulos nem analisa fundos por dentro. Espaços externos são removidos, mas diferenças de grafia e maiúsculas permanecem.
A ferramenta soma os percentuais como informados e mostra o total. Agrupa rótulos iguais de setor, país e moeda. O HHI usa pesos ao quadrado em pontos percentuais, não frações normalizadas. Só fica disponível com total de 100% dentro de 0,01 ponto percentual e rótulo em cada posição positiva.
O mapa combina os rótulos de setor e país e mostra apenas linhas com ambos. A cobertura indica quanto da alocação informada está representada. Rótulos ausentes não são exposição zero e os demais pesos não são redistribuídos.
Sinais de posição exigem total completo dentro da tolerância e usam limites estritos acima de 20%, 30% e 50%. Sinais de grupo usam limites estritos acima de 40% ou 50%. As cores descrevem apenas os percentuais informados; não estimam volatilidade, correlação, adequação ou risco total.
Passo a passo
- Informe os percentuais e os rótulos que deseja agrupar.
- Confira o total e a cobertura classificada de cada dimensão.
- Veja os HHI disponíveis, os sinais e as células do mapa.
Exemplo pratico
Informe três linhas: 50% em Tecnologia, US, USD; 30% em Tecnologia, UK, GBP; e 20% em Finanças, US, USD. O total é 100%. Os rótulos são exemplos, não classificações verificadas de valores mobiliários específicos.
Tecnologia soma 80% e Finanças 20%, com HHI setorial de 6800. US soma 70% e UK 30%, com HHI por país de 5800. USD soma 70% e GBP 30%, também com HHI de 5800. O mapa tem três células: Tecnologia e US 50%, Tecnologia e UK 30%, e Finanças e US 20%.
Quando usar esta calculadora
Use a ferramenta para somar rótulos informados de setor, país e moeda e ver como as categorias se distribuem. Ela mostra o efeito aritmético de alterar um percentual ou uma classificação.
Verifique os rótulos e a composição dos fundos separadamente quando a cobertura completa for importante. Para retornos, correlação, variações de preço ou valores de operações, use dados e métodos próprios para essas perguntas.
Erros comuns de interpretação
Não interprete rótulos ausentes de setor, país ou moeda como exposição zero. Confira a cobertura antes de interpretar um grupo ou o mapa.
HHI não é fração decimal nem medida de volatilidade. É a soma dos pesos ao quadrado em pontos percentuais e exige alocação completa.
Método de cálculo
Alocação total informada = Σ percentuais das posições
Peso do grupo = soma dos percentuais com o mesmo rótulo aparado
HHI = Σ peso do grupo²
Os pesos estão em pontos percentuais. O HHI só fica disponível quando o total é 100% dentro da tolerância de 0,01 ponto percentual e cada posição positiva tem rótulo naquela dimensão.
Faixas de temperatura:
Abaixo de 10%: verde
De 10% a menos de 20%: amarelo
De 20% a menos de 30%: laranja
30% ou mais: vermelho
A ferramenta não normaliza pesos. Rótulos ausentes são excluídos dos grupos daquela dimensão e contam como cobertura não classificada. O HHI fica indisponível se o total exceder a tolerância ou faltar rótulo em uma posição positiva. Faixas e sinais são limites aritméticos ilustrativos, não avaliações de risco.
Premissas e limites
A análise usa somente percentuais e textos informados. Não verifica classificações, ativos internos de fundos, preços ou valores de mercado, e não estima correlação, volatilidade nem todos os riscos da carteira. Se o total se afastar de 100% em mais de 0,01 ponto percentual ou faltarem rótulos, HHI e sinais que exigem cobertura completa ficam indisponíveis. As exposições não são reescaladas. Cores e limites estritos são regras de exibição, não avaliações de risco validadas nem recomendações de adequação. Cada alocação deve ser finita e ficar entre 0% e 100%.
Termos principais
- Categoria informada
- Rótulo de categoria informado pelo usuário. Rótulos idênticos são agrupados após remover espaços externos.
- Índice Herfindahl Hirschman
- Soma dos quadrados dos pesos agrupados, em pontos percentuais. Só fica disponível para alocação completa e com rótulo em cada posição positiva.
- Cobertura classificada
- Parte da alocação informada com rótulo em uma dimensão ou em um par de setor e país.
Comparar alternativas
A calculadora de rebalanceamento modela mudanças nos pesos alvo. O comparador de sobreposição de ETFs compara listas de símbolos; a calculadora de drawdown analisa uma série de retornos e a matriz de correlação compara séries.
As ferramentas não compartilham uma carteira automática. Informe as mesmas posições, datas e premissas separadamente para comparar resultados.
Perguntas frequentes
Quais dados esta ferramenta usa?
Informe nome, percentual, setor, país ou região e código da moeda. Rótulos idênticos são agrupados após remover espaços externos. Diferenças de grafia ou maiúsculas criam categorias distintas. A ferramenta não verifica rótulos nem analisa os ativos internos de fundos.
Como o HHI é calculado?
Em uma dimensão completa, os percentuais de cada rótulo exato são somados e cada peso agrupado é elevado ao quadrado. Os pesos ficam em pontos percentuais: uma divisão 70/30 resulta em 70² + 30² = 5800. O HHI só aparece com total de 100% dentro da tolerância de 0,01 ponto percentual e um rótulo em cada posição positiva.
O que significam as cores?
As cores usam faixas ilustrativas: abaixo de 10% verde, de 10% a menos de 20% amarelo, de 20% a menos de 30% laranja e 30% ou mais vermelho. Não são limites regulatórios, medidas de volatilidade nem avaliações da carteira.
Quando aparece um sinal de concentração?
Uma posição é sinalizada acima de 20% quando o total é 100% dentro da tolerância de 0,01 ponto percentual. O nível muda acima de 30% e 50%. Grupos de setor, país ou moeda são sinalizados acima de 40% ou 50%. São marcadores aritméticos, não recomendações de adequação.
Qual é um exemplo numérico?
No exemplo, Tecnologia 80% e Finanças 20% resultam em HHI setorial de 6800. US 70% e UK 30% resultam em HHI de país de 5800. USD 70% e GBP 30% dão HHI de moeda de 5800. As células do mapa são 50%, 30% e 20%. Os testes usam as mesmas linhas.
Ferramentas relacionadas
A calculadora de rebalanceamento modela mudanças nos pesos alvo. O comparador de sobreposição de ETFs compara listas de símbolos. A calculadora de drawdown máximo analisa uma série de retornos informada e a matriz de correlação compara séries. Cada ferramenta usa dados diferentes e responde a outra pergunta.