Calculadora de sobreposição de ETF
Compare listas de tickers de ETF, encontre nomes partilhados e meça a contenção por par sem a apresentar como uma análise completa da carteira.
Como funciona
Adicione dois a quatro fundos. A pesquisa pode tentar preencher uma lista a partir da captura local. Também pode colar ou editar uma lista de identificadores separados por vírgulas. Cada identificador pode ter até 64 caracteres, sem espaços ou vírgulas. Uma lista vazia ou inválida deixa o resultado indisponível em vez de produzir zero.
Para cada par completo, o resultado apresenta os tickers partilhados e a percentagem da lista única mais pequena contida na maior. O resumo é a média com peso igual para todos os pares.
Leia as listas e os detalhes de cada par antes de consultar a média. Uma lista menor completa pode estar totalmente contida numa lista maior, mesmo com ponderações diferentes e posições não listadas.
Use a mesma data de divulgação e uma cobertura comparável para cada fundo. A captura local contém apenas nomes de ticker e não indica quando foi atualizada nem se está completa.
Passo a passo
- Introduza dois a quatro tickers de ETF.
- Cole ou reveja a lista de tickers de cada fundo.
- Compare nomes partilhados, percentagens por par e a média simples.
Exemplo trabalhado
A lista A contém AAPL, MSFT, GOOGL e AMZN. A lista B contém AAPL, MSFT e AMZN. Os três tickers partilhados são toda a lista mais pequena, pelo que a contenção é de 100%.
Esta comparação usa apenas nomes de ticker. Não significa que os fundos tenham as mesmas ponderações nem que as listas incluam todas as posições.
Quando usar esta calculadora
Use esta ferramenta para ver que nomes se repetem em duas a quatro listas de posições de ETF e se uma lista menor está contida numa maior.
Compare separadamente ponderações dos fundos, datas de cobertura, comissões, fatores e detalhes das contas. Esta medida por ticker não substitui essas comparações.
Erros comuns
Não compare uma lista completa e atual com uma lista antiga e curta de outro fundo. Diferenças de data e cobertura podem alterar o resultado.
Não interprete zero tickers partilhados como prova de baixa correlação, nem 100% de contenção como igualdade de ponderações ou de todas as posições.
Fórmula
Para cada par de ETF A e B:
A = tickers únicos normalizados em A
B = tickers únicos normalizados em B
Sobreposição (%) = tickers partilhados / min(dimensão de A, dimensão de B) × 100
Média por pares (%) = média aritmética de todas as percentagens dos pares
Listas de ETF vazias ou incompletas não produzem resultados. Os identificadores são removidos de espaços nas extremidades, convertidos em maiúsculas e limitados a 64 caracteres, sem vírgulas ou espaços. Duplicados contam uma vez. O denominador é a lista menor, pelo que a medida é de contenção, não de semelhança ponderada.
Pressupostos e limites
O cálculo usa apenas os identificadores introduzidos. Ignora ponderações, dinheiro, derivados, classes de ações, cotações duplicadas e nomes ausentes das listas. Não calcula sobreposição ponderada, correlação, diversificação nem concentração da carteira. As faixas apresentadas são apenas ilustrativas. As capturas locais não têm garantia de atualidade ou completude.
Termos principais
- Ticker partilhado
- Nome de ticker normalizado presente em ambas as listas introduzidas.
- Contenção por par
- Proporção da lista única mais pequena que também aparece na lista maior.
- Média por par
- Média aritmética das percentagens de contenção por par, com peso igual para cada par.
Cálculos relacionados
Use a calculadora de encargos de ETF para comparar custos. O reequilibrador de carteira ajuda a analisar alterações de afetação depois de verificar tickers repetidos.
O beta da carteira estima a sensibilidade ao mercado, algo que a sobreposição de tickers não mede. Fundos com poucos nomes em comum podem reagir de forma semelhante aos movimentos do mercado.
Perguntas frequentes
O que mostra a sobreposição de ETF?
Uma lista de tickers pode mostrar nomes repetidos entre fundos. Não mostra quanto dinheiro está exposto a cada nome nem se os fundos têm riscos semelhantes. O resultado depende das listas fornecidas.
Como é calculada a sobreposição por par?
A ferramenta normaliza maiúsculas e remove tickers duplicados em cada lista. Para cada par, divide os tickers partilhados pela dimensão da lista única mais pequena. Um resultado de 100% significa que essa lista está contida na maior.
O que significa a média?
O resumo é a média aritmética de todas as percentagens por par. Cada par tem o mesmo peso, quer existam três ou seis pares. O resumo não é ponderado pela dimensão do fundo nem pelo peso das posições.
As faixas baixa, moderada e alta são avaliações de investimento?
As faixas são intervalos visuais: abaixo de 40%, de 40% a menos de 70%, e 70% ou mais. Não são avaliações de risco, normas oficiais nem recomendações de carteira.
Onde posso obter dados das posições?
Consulte a informação de posições do emitente e use datas de divulgação comparáveis. Uma lista curta, como as dez maiores posições, pode omitir nomes partilhados noutros títulos do fundo. Os dados incluídos são uma captura local de tickers, sem garantia de atualidade ou completude.
Ferramentas relacionadas
Compare custos com a calculadora de encargos de ETF. Analise alterações de afetação com o reequilibrador de carteira. O beta da carteira é outra medida de sensibilidade ao mercado.