Calculadora de sobreposição de ETFs
Compare listas de tickers de ETF, encontre nomes compartilhados e meça a contenção por par sem tratar isso como uma análise completa da carteira.
Como funciona
Adicione de dois a quatro fundos. A busca pode tentar preencher uma lista com a captura local. Você também pode colar ou editar uma lista de identificadores separados por vírgulas. Cada identificador pode ter até 64 caracteres, sem espaços ou vírgulas. Uma lista vazia ou inválida deixa o resultado indisponível em vez de produzir zero.
Para cada par completo, o resultado mostra os tickers compartilhados e a porcentagem da lista única menor contida na maior. O resumo é a média com peso igual para cada par.
Confira as listas e os detalhes de cada par antes de olhar a média. Uma lista menor completa pode estar totalmente contida em uma maior, mesmo com ponderações diferentes e posições que não aparecem na lista.
Use a mesma data de divulgação e cobertura comparável para cada fundo. A captura local contém apenas nomes de ticker e não informa quando foi atualizada nem se está completa.
Passo a passo
- Informe de dois a quatro tickers de ETF.
- Cole ou confira a lista de tickers de cada fundo.
- Compare os nomes compartilhados, as porcentagens por par e a média simples.
Exemplo calculado
A lista A contém AAPL, MSFT, GOOGL e AMZN. A lista B contém AAPL, MSFT e AMZN. Os três tickers compartilhados formam toda a lista menor, então a contenção é de 100%.
Esta comparação usa apenas nomes de ticker. Ela não indica que os fundos tenham as mesmas ponderações nem que as listas incluam todas as posições.
Quando usar esta calculadora
Use esta ferramenta para ver quais nomes se repetem em duas a quatro listas de posições de ETFs e se uma lista menor está contida em uma maior.
Compare separadamente as ponderações, datas de cobertura, taxas, fatores e detalhes das contas. Esta medida por ticker não substitui essas comparações.
Erros comuns
Não compare uma lista completa e atual com uma lista antiga e curta de outro fundo. Diferenças de data e cobertura podem mudar o resultado.
Não trate zero tickers compartilhados como prova de baixa correlação, nem 100% de contenção como igualdade de ponderações ou de todas as posições.
Fórmula
Para cada par de ETFs A e B:
A = tickers únicos normalizados em A
B = tickers únicos normalizados em B
Sobreposição (%) = tickers compartilhados / min(tamanho de A, tamanho de B) × 100
Média por pares (%) = média aritmética de todas as porcentagens dos pares
Listas vazias ou incompletas não geram resultado. Os identificadores são aparados, convertidos para maiúsculas, limitados a 64 caracteres e não podem conter vírgulas ou espaços. Repetições contam uma vez. A lista menor é o denominador, então a medida é de contenção, não de semelhança ponderada.
Premissas e limites
O cálculo usa somente os identificadores informados. Ignora ponderações, caixa, derivativos, classes de ações, cotações duplicadas e nomes ausentes das listas. Não calcula sobreposição ponderada, correlação, diversificação nem concentração da carteira. As faixas exibidas são apenas ilustrativas. As capturas locais não têm garantia de atualização ou completude.
Termos principais
- Ticker compartilhado
- Nome de ticker normalizado presente nas duas listas informadas.
- Contenção por par
- Proporção da lista única menor que também aparece na lista maior.
- Média por par
- Média aritmética das porcentagens de contenção por par, com peso igual para cada par.
Cálculos relacionados
Use a calculadora de despesas de ETF para comparar custos. O rebalanceador de carteira ajuda a avaliar mudanças na alocação depois de conferir tickers repetidos.
O beta da carteira estima a sensibilidade ao mercado, algo que a sobreposição de tickers não mede. Fundos com poucos nomes em comum ainda podem reagir de forma parecida aos movimentos do mercado.
Perguntas frequentes
O que a sobreposição de ETFs mostra?
Uma lista de tickers pode mostrar nomes repetidos entre fundos. Ela não mostra quanto dinheiro está exposto a cada nome nem se os fundos têm riscos parecidos. O resultado depende das listas informadas.
Como a sobreposição por par é calculada?
A ferramenta padroniza maiúsculas e remove tickers repetidos em cada lista. Para cada par, divide os tickers compartilhados pelo tamanho da menor lista única. Um resultado de 100% significa que a lista menor está contida na maior.
O que significa a média?
O resumo é a média aritmética de todas as porcentagens por par. Cada par tem o mesmo peso, sejam três ou seis pares. O resumo não considera o tamanho do fundo nem o peso das posições.
As faixas baixa, moderada e alta são notas de investimento?
As faixas são intervalos visuais: abaixo de 40%, de 40% a menos de 70% e 70% ou mais. Não são notas de risco, padrões oficiais nem recomendações de carteira.
Onde posso obter dados das posições?
Consulte os dados de posições do emissor e use datas de divulgação comparáveis. Uma lista curta, como as dez maiores posições, pode deixar de fora nomes compartilhados em outras partes do fundo. Os dados incluídos são uma captura local de tickers, sem garantia de atualização ou completude.
Ferramentas relacionadas
Compare custos de fundos com a calculadora de despesas de ETF. Analise mudanças na alocação com o rebalanceador de carteira. O beta da carteira é outra medida de sensibilidade ao mercado.