Sector Benchmark Vergelijker
Vergelijk uw portefeuille-sectorgewichten met de S&P 500-index: zie waar u over- of onderwogen bent.
Sector
Delta
Hoe Het Werkt
Voer het percentage van uw portefeuille in voor elk van de 11 GICS-sectoren. De tool vergelijkt uw gewichten met die van de S&P 500, die als referentie zijn vooringevuld. Laat een sector op 0% als u daar geen blootstelling heeft.
Voor elke sector berekent de tool de delta (portefeuille − index) en classificeert deze als overwogen, onderwogen of neutraal. Vervolgens berekent het uw Active Share: een getal dat kwantificeert hoeveel uw portefeuille afwijkt van de index.
FAQ
Wat is een sectorvergelijker?
Een sectorvergelijker laat zien hoe de sectorgewichten van uw portefeuille zich verhouden tot een index zoals de S&P 500. Door uw allocatie over 11 GICS-sectoren in te voeren, ziet u direct waar u over- of onderwogen bent.
Wat is Active Share en hoe wordt het berekend?
Active Share meet hoeveel uw portefeuille afwijkt van de index. Het wordt berekend als de helft van de som van absolute delta's over alle sectoren. Het loopt van 0 (identiek aan de index) tot 100 (volledig anders).
Hoe interpreteer ik de delta-waarden?
Een delta boven +2% betekent dat uw portefeuille overwogen is in die sector. Een delta onder −2% betekent onderwogen. Delta's tussen −2% en +2% worden als neutraal beschouwd.
Wat is een goede Active Share-score?
Een Active Share van 0 betekent dat uw portefeuille de index perfect weerspiegelt. Een waarde van 20, 40 is typisch voor gediversifieerde actieve fondsen. Een waarde boven 60 duidt op een sterk geconcentreerde portefeuille.
Zijn de indexgewichten nauwkeurig?
De indexgewichten in deze tool benaderen de GICS-sectorverdeling van de S&P 500. Deze gewichten veranderen langzaam in de loop van de tijd. De huidige waarden zijn redelijke benaderingen.
Gerelateerde Tools
Gerelateerde tools: ETF Overlapdetector, Portefeuilletemperatuur, Rendement op Kostprijs, Portefeuille Herbalanceren.