Portefeuilleconcentratie en heatmap
Groepeer ingevoerde portefeuillepercentages naar sector, land en valuta. Bekijk de classificatiedekking, concentratieberekeningen en een heatmap voor sector en land zonder automatische aanpassing van gewichten.
Opgeslagen posities laden…
Werking
Voer per regel een naam, percentage, sector, land of regio en valuta in. Dit zijn uw eigen classificaties. De tool haalt geen marktwaarden op, controleert geen labels en kijkt niet door fondsen heen. Omringende spaties worden verwijderd, spelling en hoofdletters blijven verschillend.
De tool telt percentages op zoals ingevoerd en toont het totaal. Gelijke labels worden per sector, land en valuta gegroepeerd. HHI gebruikt gekwadrateerde procentpuntgewichten, geen genormaliseerde fracties. HHI is alleen beschikbaar bij 100% binnen 0,01 procentpunt en labels voor alle positieve posities.
De kaart combineert sector en land en toont alleen regels met beide labels. Dekking geeft aan welk deel van de ingevoerde allocatie is opgenomen. Ontbrekende labels zijn geen nulblootstelling en andere gewichten worden niet verdeeld.
Positiemarkeringen vereisen een volledig totaal binnen de tolerantie en gebruiken strikte grenzen boven 20%, 30% en 50%. Groepsmarkeringen gelden strikt boven 40% of 50%. Kleuren beschrijven alleen het ingevoerde percentage en schatten geen volatiliteit, correlatie, geschiktheid of totaalrisico.
Stap voor stap
- Voer percentages en de te groeperen labels in.
- Controleer het totaal en de geclassificeerde dekking per dimensie.
- Bekijk beschikbare HHI waarden, markeringen en kaartcellen.
Rekenvoorbeeld
Voer drie regels in: 50% Technologie, US, USD; 30% Technologie, UK, GBP; en 20% Financiën, US, USD. Het totaal is 100%. Dit zijn voorbeeldlabels, geen geverifieerde classificaties van specifieke effecten.
Technologie is 80% en Financiën 20%, met sector HHI 6800. US is 70% en UK 30%, met land HHI 5800. USD is 70% en GBP 30%, eveneens 5800. De kaart heeft drie cellen: Technologie en US 50%, Technologie en UK 30%, Financiën en US 20%.
Wanneer gebruik je deze calculator?
Gebruik deze tool om ingevoerde sector, land en valutalabels op te tellen en hun verdeling te bekijken. De berekening toont het effect van een gewijzigd percentage of label.
Controleer labels en fondsinhoud apart als volledigheid belangrijk is. Gebruik voor rendementen, correlatie, prijswijzigingen of transactiewaarden gegevens en methoden die daarvoor zijn bedoeld.
Veelvoorkomende interpretatiefouten
Behandel ontbrekende sector, land of valuta labels niet als nulblootstelling. Controleer dekking voordat u een groep of kaart uitlegt.
HHI is geen decimale fractie of volatiliteitsmaat. Het telt gekwadrateerde procentpuntgewichten op en vereist een volledige allocatie.
Rekenmethode
Ingevoerde totale allocatie = Σ positiepercentages
Groepsgewicht = som van percentages met hetzelfde opgeschoonde label
HHI = Σ groepsgewicht²
Gewichten zijn procentpunten. HHI is alleen beschikbaar bij een totaal van 100% binnen 0,01 procentpunt tolerantie en een label voor elke positieve positie.
Temperatuurbanden:
Onder 10%: groen
10% tot onder 20%: geel
20% tot onder 30%: oranje
30% of hoger: rood
De tool normaliseert gewichten niet. Ontbrekende labels blijven buiten de groepen en tellen mee als niet geclassificeerde dekking. HHI ontbreekt als de tolerantie wordt overschreden of een label ontbreekt. Banden en markeringen zijn illustratieve rekenkundige grenzen, geen risicobeoordelingen.
Aannames en grenzen
De analyse gebruikt alleen ingevoerde percentages en labels. Ze controleert classificaties niet, kijkt niet door fondsen heen, gebruikt geen marktprijzen of waarden en schat geen correlatie, volatiliteit of alle portefeuillerisico’s. Als het totaal meer dan 0,01 procentpunt van 100% afwijkt of labels ontbreken, zijn HHI en markeringen die volledige dekking vereisen niet beschikbaar. Blootstelling wordt niet herschaald. Kleuren en grenzen zijn weergaveregels, geen gevalideerde risicoscores of geschiktheidsadvies. Elke allocatie moet eindig zijn en tussen 0% en 100% liggen.
Begrippen
- Ingevoerde categorie
- Door de gebruiker ingevoerd categorielabel. Identieke labels worden gegroepeerd na verwijdering van omringende spaties.
- Herfindahl Hirschman concentratiegetal
- Som van gekwadrateerde groepsgewichten in procentpunten. Alleen beschikbaar bij volledige allocatie en labels voor elke positieve positie.
- Geclassificeerde dekking
- Deel van de ingevoerde allocatie met een label voor een dimensie of sector en landpaar.
Alternatieven vergelijken
De herbalanceringscalculator modelleert wijzigingen in doelgewichten. De ETF vergelijker vergelijkt symboollijsten, de calculator voor maximale daling analyseert een rendementspad en de correlatiematrix vergelijkt rendementsreeksen.
De hulpmiddelen delen geen automatische portefeuilledata. Voer vergelijkbare posities, perioden en aannames afzonderlijk in.
FAQ
Welke gegevens gebruikt deze tool?
Voer naam, percentage, sector, land of regio en valutacode in. Identieke labels worden na het verwijderen van omringende spaties gegroepeerd. Verschillen in spelling of hoofdletters blijven apart. De tool controleert labels niet en kijkt niet door fondsbezit heen.
Hoe wordt HHI berekend?
Voor een volledige dimensie telt de tool percentages met exact hetzelfde label op en telt daarna de kwadraten van de groepsgewichten op. De gewichten blijven procentpunten: 70 en 30 geven 70² + 30² = 5800. HHI verschijnt alleen bij een totaal van 100% met 0,01 procentpunt tolerantie en een label voor elke positieve positie.
Wat betekenen de kleuren?
De kleuren zijn illustratieve banden: onder 10% groen, van 10% tot onder 20% geel, van 20% tot onder 30% oranje en vanaf 30% rood. Het zijn geen wettelijke grenzen, volatiliteitsmetingen of portefeuillescores.
Wanneer verschijnt een concentratiemarkering?
Een positie krijgt een markering boven 20% als het totaal binnen 0,01 procentpunt van 100% ligt. Het niveau verandert boven 30% en 50%. Sector, land en valuta groepen krijgen een markering boven 40% of 50%. Dit zijn rekenkundige signalen, geen geschiktheidsadvies.
Wat is het rekenvoorbeeld?
In het voorbeeld leveren Technologie 80% en Financiën 20% sector HHI 6800 op. US 70% en UK 30% geven 5800. USD 70% en GBP 30% geven eveneens 5800. De kaartcellen zijn 50%, 30% en 20%. De tests gebruiken dezelfde regels.
Verwante hulpmiddelen
De herbalanceringscalculator modelleert wijzigingen in doelgewichten. De ETF vergelijker vergelijkt symboollijsten. De calculator voor maximale daling analyseert een ingevoerd rendementspad en de correlatiematrix vergelijkt reeksen. Elk hulpmiddel gebruikt andere gegevens en beantwoordt een andere vraag.