ETF overlap calculator
Vergelijk ETF tickerlijsten, vind gedeelde namen en meet insluiting per paar zonder dit als volledige portefeuilleanalyse te presenteren.
Zo werkt het
Voeg twee tot vier fondsen toe. Zoeken kan proberen een tickerlijst uit de lokale opname te vullen. Je kunt ook een kommagescheiden lijst met identificaties plakken of bewerken. Elke identificatie mag maximaal 64 tekens bevatten, zonder spaties of komma’s. Bij een lege of ongeldige lijst is het resultaat niet beschikbaar en wordt geen nul getoond.
Voor elk volledig paar toont de uitkomst de gedeelde tickers en het percentage van de kleinere unieke lijst dat in de grotere voorkomt. Het overzicht is het gemiddelde waarbij elk paar even zwaar telt.
Bekijk de lijsten en paarresultaten voordat je het gemiddelde bekijkt. Een kleinere volledige lijst kan helemaal in een grotere voorkomen, ook als de wegingen verschillen en andere posities niet zijn vermeld.
Gebruik voor elk fonds dezelfde publicatiedatum en vergelijkbare dekking. De lokale opname bevat alleen tickernamen en vermeldt niet wanneer deze is bijgewerkt of of zij volledig is.
Stap voor stap
- Voer twee tot vier ETF tickers in.
- Plak of controleer de tickerlijst van elk fonds.
- Vergelijk gedeelde namen, percentages per paar en het eenvoudige gemiddelde.
Uitgewerkt voorbeeld
Lijst A bevat AAPL, MSFT, GOOGL en AMZN. Lijst B bevat AAPL, MSFT en AMZN. De drie gedeelde tickers vormen de volledige kleinere lijst, dus de insluiting is 100%.
Deze vergelijking gebruikt alleen tickernamen. Ze zegt niet dat de fondsen dezelfde wegingen hebben of dat de lijsten alle posities bevatten.
Wanneer gebruik je deze calculator?
Bekijk met deze tool welke namen terugkomen in twee tot vier ETF positielijsten en of de kleinere lijst in een grotere voorkomt.
Vergelijk wegingen, dekkingsdata, kosten, factoren en rekeninggegevens afzonderlijk. Deze tickermaat vervangt die vergelijkingen niet.
Veelgemaakte fouten
Vergelijk geen actuele volledige lijst met een oude korte lijst van een ander fonds. Verschillen in datum en dekking kunnen de uitkomst veranderen.
Zie nul gedeelde tickers niet als bewijs van lage correlatie en 100% insluiting niet als gelijke wegingen of volledige posities.
Formule
Voor elk ETF paar A en B:
A = unieke genormaliseerde tickers in A
B = unieke genormaliseerde tickers in B
Overlap (%) = gedeelde tickers / min(grootte van A, grootte van B) × 100
Gemiddelde per paar (%) = rekenkundig gemiddelde van alle paarpercentages
Lege of onvolledige ETF lijsten geven geen resultaat. Identificaties worden bijgewerkt, in hoofdletters gezet en beperkt tot 64 tekens. Komma’s en spaties zijn niet toegestaan. Dubbele identificaties tellen eenmaal. De kleinere lijst is de noemer, dus dit meet insluiting en geen gewogen overeenkomst.
Aannames en beperkingen
De berekening gebruikt alleen opgegeven identificaties. Wegingen, contanten, derivaten, aandelenklassen, dubbele noteringen en ontbrekende namen worden genegeerd. De tool berekent geen gewogen overlap, correlatie, spreiding of portefeuilleconcentratie. De getoonde banden zijn alleen illustratief. Lokale tickeropnamen zijn niet gegarandeerd actueel of volledig.
Begrippen
- Gedeelde ticker
- Een genormaliseerde tickernaam die in beide ingevoerde lijsten voorkomt.
- Insluiting per paar
- Het aandeel van de kleinere unieke tickerlijst dat ook in de grotere lijst staat.
- Gemiddelde per paar
- Rekenkundig gemiddelde van de percentages per paar, met hetzelfde gewicht voor elk paar.
Gerelateerde berekeningen
Vergelijk fondskosten met de ETF kostenberekening. Gebruik de portefeuillerebalancer om allocatiewijzigingen te bekijken nadat je dubbele tickers hebt gecontroleerd.
Portefeuillebeta schat de gevoeligheid voor de markt, die ticker overlap niet meet. Fondsen met weinig gedeelde namen kunnen toch vergelijkbaar reageren op marktbewegingen.
FAQ
Wat laat ETF overlap zien?
Een tickerlijst kan herhaalde namen in fondsen tonen. De lijst laat niet zien hoeveel geld aan elke naam is blootgesteld of of fondsen vergelijkbare risico’s hebben. De uitkomst hangt af van de opgegeven lijsten.
Hoe wordt overlap per paar berekend?
De tool maakt hoofdletters gelijk en verwijdert dubbele tickers uit elke lijst. Per paar wordt het aantal gedeelde tickers gedeeld door de grootte van de kleinste unieke lijst. 100% betekent dat de kleinere lijst in de grotere voorkomt.
Wat betekent het gemiddelde?
Het overzicht is het rekenkundig gemiddelde van alle percentages per paar. Elk paar telt even zwaar, of er nu drie of zes paren zijn. De fondsgrootte en wegingen tellen niet mee.
Zijn de lage, middelhoge en hoge banden beleggingsbeoordelingen?
De banden zijn alleen visuele bereiken: minder dan 40%, van 40% tot minder dan 70%, en 70% of hoger. Het zijn geen risicocijfers, officiële normen of portefeuilleadviezen.
Waar vind ik gegevens over posities?
Gebruik de door de uitgever gepubliceerde posities en vergelijkbare publicatiedata. Een korte lijst, zoals de tien grootste posities, kan andere gedeelde namen weglaten. De meegeleverde gegevens zijn een lokale tickeropname zonder garantie op actualiteit of volledigheid.
Gerelateerde tools
Vergelijk fondskosten met de ETF kostenberekening. Bekijk allocatiewijzigingen met de portefeuillerebalancer. Portefeuillebeta meet afzonderlijk de gevoeligheid voor de markt.