Portefeuillebètacalculator
Bereken het systematische risico van uw portefeuille: gewogen bèta, classificatie, hefboomequivalent en gevoeligheidsscenario's.
Voeg ten minste één positie toe om uw portefeuillebèta te zien.
Hoe Het Werkt
Portefeuillebèta meet de gevoeligheid van uw portefeuille voor marktbewegingen. Door de ticker, het gewicht en de individuele bèta van elke positie in te voeren, berekent deze calculator het gewogen gemiddelde bèta van uw portefeuille: een enkel getal dat aangeeft hoeveel uw portefeuille naar verwachting zal bewegen wanneer de totale markt met 1% beweegt.
De calculator zet dit ook om in een hefboomequivalent (hoeveel impliciete hefboomwerking u draagt) en genereert een gevoeligheidstabel met de verwachte portefeuillebewegingen voor verschillende marktscenario's. Een classificatiebadge (defensief, neutraal of agressief) geeft u in één oogopslag een risicoprofiel.
De Formule
Portefeuillebèta = Σ (w_i × β_i) waarbij w_i = gewicht van positie i (als decimaal) en β_i = bèta van positie i
FAQ
Wat is portefeuillebèta?
Portefeuillebèta meet hoeveel uw portefeuille beweegt ten opzichte van de markt. Een bèta van 1 betekent dat uw portefeuille in de pas loopt met de markt. Een bèta van 1,5 betekent dat uw portefeuille 50% volatieler is dan de markt: het versterkt zowel winsten als verliezen.
Hoe wordt portefeuillebèta berekend?
De formule is een gewogen gemiddelde: Σ (gewicht_i × bèta_i). De bèta van elke positie wordt vermenigvuldigd met het portefeuillegewicht (als decimaal) en vervolgens opgeteld over alle posities. Gewichten worden ingevoerd als percentages (0, 100) en intern omgezet naar decimalen.
Wat betekenen de classificatielabels?
Een defensieve portefeuille (bèta < 0,8) is minder gevoelig voor marktbewegingen en kan geschikt zijn voor conservatieve beleggers. Een neutrale portefeuille (0,8 ≤ bèta ≤ 1,2) volgt de markt. Een agressieve portefeuille (bèta > 1,2) versterkt marktbewegingen en draagt doorgaans een hoger risico en hoger rendementspotentieel.
Wat is het hefboomequivalent?
Het hefboomequivalent toont hoeveel impliciete hefboomwerking uw portefeuille draagt ten opzichte van de markt. Het wordt berekend als (bèta × 100) − 100. Bijvoorbeeld, bèta = 1,5 geeft 50% hefboomequivalent, wat betekent dat uw portefeuille zich gedraagt als de markt met 50% toegevoegde hefboomwerking.
Vangt bèta al het beleggingsrisico?
Ja. Bèta meet het systematische risico: het risico dat verbonden is aan algemene marktbewegingen. Het vangt geen niet-systematisch risico, zoals bedrijfsspecifiek nieuws, managementwijzigingen of sectorschokken. Diversificatie over niet-gecorreleerde activa vermindert het niet-systematische risico.
Gerelateerde Tools
Verken maximale drawdown, Sharpe-ratio en portefeuilletemperatuur om uw risico-toolkit te voltooien.