Calculator voor maximale daling
Meet de grootste procentuele daling, de waardedaling, waarnemingen tot herstel en de Ulcer Index in een geordende waardenreeks.
Werking
Plak een chronologische reeks niet negatieve portefeuillewaarden, prijzen of indexniveaus. Scheid waarnemingen met komma’s, spaties of regeleinden. Gebruik een decimale punt en geen duizendtalscheiding. De eerste waarde moet positief zijn.
Bij elke waarneming vergelijkt de calculator de waarde met de hoogste eerdere waarde. Hij vindt de grootste procentuele daling, de bijbehorende top en het dal, en de eerste latere waarneming die de top herstelt. De tijdlijn markeert die top, het dal, herstel en elke daling vanaf een eerdere top.
De Ulcer Index is de wortel uit het gemiddelde van gekwadrateerde procentuele dalingen over alle waarnemingen. Elke waarneming telt even zwaar, dus onregelmatige tussenpozen kunnen de uitleg vertekenen. De herstel telling loopt van het dal tot herstel, niet vanaf de top.
Gebruik aangepaste waarden of waarden per participatie als externe geldstromen of uitkeringen de reeks anders veranderen. Vergelijk reeksen met dezelfde valuta, schaal, waarderingsmethode en frequentie. Datums en verstreken kalenderduur worden niet afgeleid.
Stap voor stap
- Voer de waarden chronologisch in, gescheiden door komma’s, spaties of regeleinden.
- Controleer de geselecteerde top, het dal, de procentuele daling en de hersteltelling.
- Lees de Ulcer Index als maat per waarneming, niet als voorspelling of beoordeling.
Doorgerekend voorbeeld
In de reeks 100, 120, 90, 110, 120 is de grootste procentuele daling 25%, van de topwaarde 120 bij waarneming 2 naar de laagste waarde 90 bij waarneming 3. De daling in die periode is 30 eenheden.
Bij waarneming 5 bereikt de waarde voor het eerst weer de top. Herstel duurt dus 2 waarnemingen vanaf het dal. De Ulcer Index is 11,79: de wortel uit het gemiddelde van de vijf gekwadrateerde procentuele dalingen vanaf elke eerdere top.
Wanneer deze calculator gebruiken
Gebruik deze calculator om de grootste procentuele daling en het herstel in een reeks samen te vatten. De Ulcer Index meet daarnaast dalingen over alle waarnemingen.
Vergelijk beleggingen met aangepaste reeksen en dezelfde valuta, schaal, waarderingsmethode en frequentie. Dalingen beschrijven de steekproef en voorspellen geen toekomstig rendement.
Veelgemaakte invoerfouten
Voer geen datums, valutasymbolen, duizendtalscheiding of tekst in. Een komma scheidt waarnemingen, dus 1,000 wordt gelezen als twee waarden en niet als duizend. Eén ongeldige waarde maakt de hele reeks ongeldig. Houd de volgorde en waarderingsmethode gelijk.
Zie het aantal waarnemingen niet als kalenderduur en vergelijk geen reeks met alleen prijzen met een reeks met totaalrendement. Stortingen en opnames kunnen dalingen van saldi vertekenen. Een lage uitkomst in deze steekproef begrenst toekomstige verliezen niet.
Formule en eenheden
eerdere_top[i] = max(waarden[0..i])
daling[i] = (eerdere_top[i] − waarde[i]) / eerdere_top[i]
maximale_daling = max(daling[i]) × 100
daling_geselecteerde_periode = geselecteerde_top − geselecteerd_dal
herstelwaarnemingen = herstelindex − dalindex
Ulcer_Index = √(gemiddelde(daling[i]²)) × 100
De eerste waarde moet positief zijn en alle volgende waarden moeten eindig en niet negatief zijn. Bij gelijke toppen blijft de eerste staan. Bij gelijke maximale procentuele dalingen wordt de eerste periode gekozen. De daling in eenheden hoort bij de op percentage geselecteerde periode. Herstel telt vanaf het dal tot de eerste latere waarde op of boven de top.
Aannames en beperkingen
De uitkomst beschrijft alleen de opgegeven reeks en voorspelt geen toekomstige verliezen of hun kans. Datums, kalenderduur en jaarlijkse cijfers worden niet afgeleid. Onregelmatige tussenpozen geven sommige perioden meer gewicht in de Ulcer Index omdat elke waarneming even zwaar telt. Stortingen, opnames, kosten en uitkeringen kunnen saldi of prijzen veranderen; corrigeer of normaliseer de reeks voordat u beleggingsresultaten vergelijkt. De eerste waarde moet positief zijn; latere waarden mogen nul zijn, ook bij volledig verlies. De daling in eenheden hangt af van schaal en eenheid.
Belangrijke termen
- Maximale daling
- De grootste procentuele terugval vanaf een eerdere top naar een later dal in de ingevoerde reeks.
- Ulcer Index
- Wortel uit het gemiddelde van gekwadrateerde procentuele dalingen vanaf elke eerdere top over alle waarnemingen.
- Herstelwaarnemingen
- Aantal waarnemingen vanaf het geselecteerde dal tot de eerste latere waarde op of boven de top van die periode.
Methoden vergelijken
De maximale daling vindt de grootste procentuele terugval vanaf een eerdere top in de ingevoerde reeks. Sharpe Sortino Ratio vergelijkt rendement en schommeling, terwijl Sequence of Returns Calculator laat zien hoe de volgorde van rendementen een scenario met opnames beïnvloedt. Elke methode beantwoordt een andere vraag.
Portfolio Temperature onderzoekt concentratie in een stressscenario, terwijl Lost Decade Backtester een gekozen historische periode bekijkt. Die hulpmiddelen geven context die een enkele waardenreeks niet bevat.
FAQ
Wat meet de maximale daling?
De maximale daling is de grootste procentuele terugval van een eerdere top naar een later dal in de ingevoerde reeks. De daling in eenheden hoort bij diezelfde periode. Een andere periode kan een groter absoluut verlies maar een kleiner percentage hebben.
Hoe wordt de Ulcer Index berekend?
De Ulcer Index is de wortel uit het gemiddelde van gekwadrateerde procentuele dalingen vanaf elke eerdere top. Elke waarneming telt even zwaar. Gebruik daarom regelmatig verzamelde gegevens om de uitkomst te duiden. Deze calculator kent geen universele grenswaarden toe.
Hoe wordt herstel geteld?
Herstel telt de waarnemingen vanaf het dal van de geselecteerde maximale daling tot de eerste latere waarde die de top van die periode bereikt of overschrijdt. Eindigt de reeks eerder, dan is herstel nog niet bereikt. Datums en kalenderduur worden niet afgeleid.
Welk formaat gebruikt de reeks?
Voer waarden chronologisch in, gescheiden door komma’s, spaties of regeleinden. Gebruik een punt als decimaalteken en geen duizendtalscheiding. Elke komma scheidt waarnemingen. De eerste waarde moet positief zijn; latere waarden mogen nul zijn. Datums en valutasymbolen zijn niet toegestaan.
Kan ik onbewerkte rekeningsaldi vergelijken?
Stortingen en opnames kunnen een saldo veranderen zonder beleggingsrendement weer te geven. Gebruik een tijdgewogen of naar participaties omgerekende reeks, of corrigeer externe geldstromen voor de vergelijking. Houd valuta, schaal, waarderingsmethode en frequentie gelijk.
Gerelateerde hulpmiddelen
Gebruik Sharpe Sortino Ratio om rendement en schommeling te vergelijken, Sequence of Returns Calculator voor het moment van opnames, Portfolio Temperature voor concentratie en Lost Decade Backtester voor een historische periode. Elk hulpmiddel gebruikt andere gegevens en aannames.