Maximum Drawdown Calculator
Bereken maximaal drawdown percentage, dollarverlies, hersteltijd en Ulcer Index uit portefeuillewaarden.
Hoe Het Werkt
De Maximum Drawdown Calculator analyseert een reeks portefeuillesaldi om de ergste daling van piek tot dal te vinden. U plakt of typt uw portefeuillewaarden — maandelijkse overzichten, kwartaalrapporten of dagelijkse slotkoersen — en de tool berekent direct hoeveel u vanaf de piek zou hebben verloren en hoe lang het duurde om te herstellen.
Naast het hoofdcijfer van maximale drawdown berekent de tool de Ulcer Index — een maatstaf die zowel de diepte als de duur van alle drawdowns in aanmerking neemt. Dit geeft een completer beeld van risico dan alleen maximale drawdown. De drawdown tijdlijn toont elke drawdown-episode visueel zodat u kunt zien waar en wanneer dalingen plaatsvonden.
De Formule
running_peak = eerste_waarde
voor elke waarde op index i:
als waarde > running_peak: running_peak = waarde
drawdown_pct = (running_peak − waarde) / running_peak
squared_drawdowns[i] = drawdown_pct²
max_drawdown = max(drawdown_pct)
dollar_verlies = running_peak_bij_start − dalwaarde
ulcer_index = √(Σ(squared_drawdowns) / n) × 100
Alle berekeningen worden in uw browser uitgevoerd. Waarden worden nooit naar een server gestuurd.
FAQ
Wat is maximale drawdown?
De maximale drawdown is de grootste daling van piek tot dal in de waarde van een portefeuille over een bepaalde periode. Het meet het slechtste verlies dat een belegger zou hebben geleden door te kopen op de piek en te verkopen op het dal. Het wordt uitgedrukt als percentage: (Piek − Dal) / Piek.
Wat is de Ulcer Index?
De Ulcer Index meet zowel de diepte als de duur van drawdowns. Het is de vierkantswortel van het gemiddelde van alle gekwadrateerde procentuele drawdowns vanaf de lopende piek. Een hogere Ulcer Index betekent diepere of langere drawdowns — meer 'pijn' voor de belegger. In tegenstelling tot maximale drawdown bestraft de Ulcer Index aanhoudende onderwaterperiodes.
Hoe wordt de hersteltijd berekend?
De hersteltijd telt het aantal periodes (maanden, dagen, etc.) vanaf het dal totdat de portefeuillewaarde de vorige piek weer bereikt of overschrijdt. Als de portefeuille aan het einde van de reeks nog niet is hersteld, wordt de hersteltijd gemarkeerd als 'nog niet hersteld.'
Hoe moet ik mijn portefeuillewaarden invoeren?
Voer uw portefeuillewaarden in als getallen gescheiden door komma's, spaties of regeleinden. Elke waarde vertegenwoordigt uw portefeuillesaldo op een moment — maandelijkse overzichten, dagelijkse slotkoersen of elk regelmatig interval. De volgorde is belangrijk: de eerste waarde is de oudste, de laatste is de meest recente.
Moet ik maximale drawdown of Ulcer Index gebruiken?
Maximale drawdown is een enkel worst-case getal dat nuttig is voor stresstests. De Ulcer Index geeft een vollediger beeld van risico in de tijd — twee strategieën kunnen dezelfde maximale drawdown hebben maar zeer verschillende Ulcer Index-waarden, wat wijst op verschillende niveaus van aanhoudende stress.
Gerelateerde Tools
Combineer dit met de Portfolio Temperatuur tool om concentratierisico te beoordelen. Binnenkort: Sharpe-ratio calculator, Sortino-ratio, value at risk (VaR).