Historische Drawdown Simulator
Simuleer piek-tot-dal dalingen van belangrijke indices met ingebouwde historische gegevens.
Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.
Hoe Het Werkt
Selecteer een index zoals S&P 500, tienjarige staatsobligaties, goud of cash en stel start en eindjaar in voor analyse. De calculator reconstrueert prijsgeschiedenis uit meegeleverde maandrendementen vanaf 1928 en berekent drawdown op elk punt langs het pad. Vergelijk aandelen drawdown diepte met obligatie en goud series om te zien hoe elk actief zich gedroeg tijdens grote crises inclusief Grote Depressie, financiele crisis 2008 en pandemie schok 2020. Beperk het datumsvenster om een enkele cyclus zoals 2007 tot 2013 te bestuderen voor gerichte pensioenplanning gesprekken.
Bekijk maximaal drawdown percentage, herstelmaanden tot vorig piek, de vijf belangrijkste historische drawdown gebeurtenissen gerangschikt op ernst, en de prijs versus drawdown grafiek. Elke tabelrij toont piekdatum, dieptedatum, diepte en duur in maanden. Gebruik hersteltijd naast diepte om portfoliorisicotolerantie te kalibreren want een ondiepe maar trage herstel kan pensioenopnames nog steeds verstoren. De grafiek overlay helpt visualiseren of huidige marktniveaus nabij verse pieken liggen of nog herstellen van eerdere diepten.
De hersteltijd naar de vorige piek varieert sterk tussen indices: technologiezware benchmarks hebben na een zeepbel langer nodig dan breed gespreide gelijkgewogen marktindices. Combineer drawdown diepte met duur om een persoonlijke pijnindex te definiëren die uw aandelenallocatieplafond leidt.
Historische Drawdown Simulator. Totaalrendement index veronderstelt herinvesteerde dividenden voor aandelenseries.
Stap voor stap
- Kies een index en stel start en eindjaar van het analysevenster in
- Bekijk maximale drawdown, herstelmaanden en de tabel met top vijf gebeurtenissen
- Vergelijk indices of datumbereiken om risicotolerantie te kalibreren
Rekenvoorbeeld
Selecteer een index zoals S&P 500, tienjarige staatsobligaties, goud of cash en stel start en eindjaar in voor analyse.
Historische Drawdown Simulator: Bekijk maximaal drawdown percentage, herstelmaanden tot vorig piek, de vijf belangrijkste historische drawdown gebeurtenissen gerangschikt op ernst, en de prijs versus drawdown grafiek.
Wanneer deze calculator gebruiken
Wanneer deze calculator gebruiken: Simuleer piek-tot-dal dalingen van belangrijke indices met ingebouwde historische gegevens.
Historische Drawdown Simulator. portfolios.tools
Veelgemaakte fouten
Veelgemaakte fouten: Selecteer een index zoals S&P 500, tienjarige staatsobligaties, goud of cash en stel start en eindjaar in voor analyse.
Historische Drawdown Simulator. Bekijk maximaal drawdown percentage, herstelmaanden tot vorig piek, de vijf belangrijkste historische drawdown gebeurtenissen gerangschikt op ernst, en de prijs versus drawdown grafiek.
De Formule
Prijsreeks opgebouwd uit maandelijkse rendementen vanaf 100.
Drawdown op elk punt: dd_t = (piek - prijs_t) / piek
Max drawdown = maximum dd_t in de periode.
Drawdown-gebeurtenissen: aaneengesloten perioden waar dd > 0, begrensd door herstel naar piek.
Hersteltijd: maanden vanaf dal totdat prijs de vorige piek overschrijdt.
Totaalrendement index veronderstelt herinvesteerde dividenden voor aandelenseries. Alle berekeningen draaien in uw browser en waarden worden nooit naar een server gestuurd. Reele drawdowns na inflatie verschillen van nominale pieken hier getoond. Obligatie drawdowns in stijgende rentecycli kunnen verwachtingen uit historische gemiddelden overschrijden wanneer duration lang is.
Beperkingen en aannames
Totaalrendement index veronderstelt herinvesteerde dividenden voor aandelenseries. Alle berekeningen draaien in uw browser en waarden worden nooit naar een server gestuurd. Reele drawdowns na inflatie verschillen van nominale pieken hier getoond. Obligatie drawdowns in stijgende rentecycli kunnen verwachtingen uit historische gemiddelden overschrijden wanneer duration lang is. Historische Drawdown Simulator.
Belangrijke termen
- Wat vertelt maximale drawdown mij
- Maximale drawdown is de slechtste piek tot dal percentage daling op de gereconstrueerde prijsserie.
- Welke indices kan ik analyseren
- Vooraf ingestelde indices omvatten S&P 500 aandelen, tienjarige staatsobligaties, goud en cash zoals T bills.
- Modelaanname
- Drawdown gebeurtenissen zijn aaneengesloten perioden waar prijs onder lopend piek blijft, begrensd door volledig herstel tot vorig piek.
Alternatieven vergelijken
Stress test pensioenopnames met Sequence of Returns Tester, modelleer multi asset paden met Lost Decade Backtester en kwantificeer herstel wiskunde met Volatility Drag Calculator op portfolios.
portfolios.tools alternatieven vergelijken Historische Drawdown Simulator.
FAQ
Wat vertelt maximale drawdown mij?
Maximale drawdown is de slechtste piek tot dal percentage daling op de gereconstrueerde prijsserie. S&P 500 verloor 56.8% in crisis 2008 en 86% in Grote Depressie in deze meegeleverde data. Maximale drawdown beantwoordt hoe slecht dit actief kan worden in historische data, essentieel voor dimensioneren aandelenexpositie en stress testen opnameplannen.
Welke indices kan ik analyseren?
Vooraf ingestelde indices omvatten S&P 500 aandelen, tienjarige staatsobligaties, goud en cash zoals T bills. Elk gebruikt meegeleverde historische maandrendementen vanaf 1928 om een totaalrendement index te reconstrueren startend op 100. Obligatie en goud series tonen verschillende drawdown profielen nuttig voor diversificatiecontext. Cash heeft minimaal nominaal drawdown maar inflatie erodeert reele koopkracht over lange horizonnen.
Hoe worden drawdown-gebeurtenissen geïdentificeerd?
Drawdown gebeurtenissen zijn aaneengesloten perioden waar prijs onder lopend piek blijft, begrensd door volledig herstel tot vorig piek. De tool rangschikt de top vijf gebeurtenissen op diepte. Duur telt maanden van piek tot dal terwijl herstelmaanden van dal terug naar vorig piek tellen. Meerdere overlappende crises verschijnen als aparte gebeurtenissen zodra prijs volledig herstelt ertussen.
Hoe lang duren herstelperioden doorgaans?
Hersteltijd vormt pensioen sequentierisico omdat opnames tijdens diepe drawdowns permanent aantal aandelen verminderen. COVID drawdown 2020 herstelde in ongeveer vijf maanden voor S&P 500 terwijl herstel 2008 49 maanden duurde. Lange herstellen straffen gepensioneerden die aandelen verkopen voor levensonderhoud voordat prijzen terugkeren naar eerdere hoogtepunten.
Welke gerelateerde risicoanalysetools moet ik gebruiken?
Combineer deze simulator met Lost Decade Backtester voor multi asset portfolio paden en Sequence of Returns Tester voor opnamefase stress. Volatility Drag Calculator toont rendement nodig om te herstellen van een gegeven percentage verlies, complementerend bij drawdown diepte analyse bij conservatieve opnametarief planning. Gepensioneerden met 30 jaar horizon moeten maximale drawdown vergelijken met gepland opnametarief want 4% jaarlijks verkopen tijdens 50% drawdown versnelt portfolio uitputting voorbij wat diepte alleen suggereert.
Hoe gebruik ik deze Historische Drawdown Simulator op telefoon of tablet?
Ja. Historische Drawdown Simulator werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Historische Drawdown Simulator?
Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.
Moet ik Historische Drawdown Simulator gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?
Nee. Historische Drawdown Simulator levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.
Gerelateerde Tools
Stress test pensioenopnames met Sequence of Returns Tester, modelleer multi asset paden met Lost Decade Backtester en kwantificeer herstel wiskunde met Volatility Drag Calculator op portfolios.tools na beoordeling historische drawdown diepte.