RSI計算機

相対強度指数は、J. Welles Wilder によって開発された有界運動量発振器です。最近の利益の大きさと最近の損失の大きさを比較し、その関係を 0 から 100 までの読み取り値に変換します。この計算機は時系列の終値を受け入れ、ワイルダー独自の平滑化手順を適用します。結果は予測ではありません。これは、選択したルックバック期間と比較して、価格が最近どの程度強く上昇または下降したかを簡潔に説明したものです。

計算機は、連続する終値のペアごとに、変化がプラスの場合は利益を記録し、変化がマイナスの場合は損失を記録します。最初の平均利益と最初の平均損失は、選択した期間にわたる単純な平均値です。その後のすべての観測では、以前の平均の大部分を保持し、最新の利得または損失の一部を追加するワイルダー平滑化が使用されます。この方法は、ローリング単純平均よりも徐々に反応し、多くのグラフ プラットフォームで使用される規則と一致します。

平均利益と平均損失の比は、相対強度と呼ばれます。 RSI は、100 から 100 を除算し、1 に相対強度を加えたものと等しくなります。損失が発生しなかった場合、RSI は 100 です。ゲインが発生しない場合はゼロです。すべての価格が変わらない場合、上昇と下降の勢いが均衡しているため、この実装では 50 が返されます。 70 以上の値は買われ過ぎとラベル付けされ、30 以下の値は売られ過ぎとラベル付けされ、これらのしきい値間の測定値は中立です。

ゲージは発振器の全範囲内で最新の読み取り値を示し、履歴テーブルには最近の計算値が表示されます。強い上昇トレンドでは高い測定値が持続する可能性があり、強い下降トレンドでは低い測定値が持続する可能性があります。したがって、ゾーンはコンテキストであり、自動的に取引される注文ではありません。 RSI をトレンド構造、出来高、サポートとレジスタンス、計画保有期間と比較します。ルックバックを変更すると感度が変わります。周期が短いほど反応が速くなり、周期が長いほどスムーズな読み取り値が得られます。

上昇と下落が混在する 15 日の終値を考えてみましょう。計算機は日々の変化を検出し、絶対的なマイナスの変化からプラスの変化を分離し、最初の 14 個の利益と損失を平均します。平均利益が 0. 24、平均損失が 0. 10 の場合、相対強度は 2. 4 です。 RSI は 100 から 100 を引いた値を 3. 4 で割った値で、約 70. 59 になります。この数値は従来の買われ過ぎゾーンに入ります。

次の終値が 0. 20 下落したとします。 14 周期のルックバックでは、前の平均ゲインが 13 倍され、新しいゲイン 0 が追加されてから 14 で除算されます。以前の平均損失も同様に処理されますが、新しい損失 0. 20 が含まれます。更新された RSI は、古い観測値を一度に破棄するのではなく、徐々に低下します。この永続性により、Wilder RSI が行ごとに単純な平均を再計算する計算機と若干異なる理由が説明されます。

RSI は、同じ証券内のポイント間の勢いを比較したり、反発が勢いを失っているかどうかを調べたり、ブレイクアウトに強い参加があるかどうかを確認したりするのに役立ちます。スイングトレーダーは、しきい値の交差、50付近のセンターラインの動き、価格とオシレーター間の乖離をよく観察します。長期投資家は、毎日のあらゆる動きに反応するのではなく、短期的なボラティリティをより広いトレンドの中に位置づけるために、週次または月次シリーズを使用する場合があります。

測定値を比較するときは、同じデータ頻度とルックバックを使用します。 14 日間の RSI と 14 週間の RSI は、まったく異なる範囲を表します。この指標は、明確に記載された意思決定ルールとリスク制限と組み合わせると最も有益になります。これは、バリュエーション、多様化、流動性分析、ポジションサイジングに取って代わるものではありません。提案されたシグナルを、その設計に使用されなかったデータでテストし、現実的な取引コストを含めます。

最も一般的な間違いは、70 を売りの指示として扱い、30 を買いの指示として扱うことです。多くの観測では、これらのレベルを超えても強い傾向が続く可能性があります。もう 1 つの間違いは、平滑化は時系列に依存するため、価格を逆の順序で入力することです。セッションの欠落、日中終値と日次終値の混合、または分割と配当に対して異なる調整を施した価格の組み合わせによっても、信頼できるチャートと一致しない測定値が作成される可能性があります。

平滑化規則を確認せずに結果を比較しないでください。一部のツールでは、ワイルダー平滑化の代わりに単純な移​​動平均または標準の指数平均を使用します。特にプロバイダーが小数点以下の桁数を追加している場合、小さな丸めの違いは正常です。歴史的に魅力的な取引が行われたという理由だけでその期間を選択することは避けてください。このやり方は過剰適合を招きます。パフォーマンスを評価する前に、データ ソース、頻度、調整方法、ルックバック、しきい値、確認ルールを文書化します。

RSI は過去の終値のみから導出されるため、将来の情報を知ることはできません。固定しきい値は、資産、ボラティリティの状況、トレンドによって動作が異なります。この計算では、正しく順序付けされた比較可能な観察が前提となっており、欠落したデータや企業活動が修復されるわけではありません。永続化された入力の信頼性は、ブラウザーのストレージと同じ程度にとどまります。過去の指標のパフォーマンスは、選択バイアス、過剰適合、無視されたコスト、先読みエラーによって誇張される可能性があります。この計算ツールは教育用であり、個別の財務上のアドバイスや保証されたシグナルを提供するものではありません。

RSI は利益と損失のバランスに重点を置いています。移動平均はトレンドレベルに焦点を当てますが、平均トゥルーレンジは方向性のないボラティリティに焦点を当てます。異なるカテゴリーを組み合わせるとコンテキストを追加できますが、相関するモメンタム指標を多数追加すると、同じ情報が繰り返されるだけになる可能性があります。意思決定プロセスにおける役割が明確な小さなセットを選択してください。

MACD 計算ツールは、制限されたスケールなしでトレンドの勢いを調べるのに役立ちます。 ATR 計算ツールは、現在のボラティリティをリスクに基づいた潜在的なポジション サイズに変換できます。ボリンジャーバンドは、価格をボラティリティエンベロープと比較します。これらのツールはどれも不確実性を取り除くものではなく、指標間の一致が収益性の高い結果を保証するものではありません。