ATR計算機
高値、安値、終値からワイルダーのATRを計算し、価格に対するボラティリティとリスクに基づくポジションサイズを確認できます。
ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
ATRはJ. ウェルズ・ワイルダーが考案した、価格の方向を問わないボラティリティ指標です。単純な高値と安値の差だけでなく、前日の終値と当日の取引範囲の間に生じたギャップも考慮します。2行目以降では、高値と安値の差、高値と前回終値の差の絶対値、安値と前回終値の差の絶対値のうち最大のものを真の値幅として採用します。そのため、当日の値幅が狭くても大きな窓開けを反映できます。
最初のATRは、選択した期間に含まれる最初の真の値幅の算術平均です。それ以降はワイルダーの平滑化を使い、前回のATRに期間から1を引いた重みを付け、最新の真の値幅を加えて期間で割ります。標準的な14期間では、最初の行が次の行の前回終値としてだけ使われるため15行が必要です。この再帰計算により、ボラティリティの変化に徐々に適応する安定した系列になります。
この節では、時系列データによる計算方法、慎重な解釈、責任ある判断に必要な重要な制約を説明します。
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手順
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ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
前日の終値が100で、今日は高値105、安値102、終値104だったとします。日中の値幅は3、高値と前回終値の差は5、安値と前回終値の差は2です。最大値の5が真の値幅になります。単純な値幅では窓開けの一部を見落としますが、真の値幅はボラティリティに関係する動きを捉えます。
14期間ATRが2. 50、最新の終値が50、ポートフォリオが25,000、リスクが1パーセントとします。ATR比率は5パーセント、許容損失額は250です。250を2. 50で割ると100株になり、そのポジションに対するATR1倍のストップ距離の合計は250です。ストップをATR1. 5倍に置く場合、同じ単純モデルでの数量は少なくなります。
ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
この節では、時系列データによる計算方法、慎重な解釈、責任ある判断に必要な重要な制約を説明します。
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ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
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ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
真の値幅 = 高値と安値の差、高値と前回終値の差の絶対値、安値と前回終値の差の絶対値の最大値
最初のATR = 最初の真の値幅の合計を期間で割る
次のATR = 前回ATRかける期間から1を引いた値に今回の真の値幅を加え、期間で割る
ATR比率 = ATRを現在の終値で割り100をかける
許容損失額 = ポートフォリオ価値かけるリスク率を100で割る
ポジションサイズ = 許容損失額をATRで割った値の整数部分
ストップ距離 = ATRかけるポジションサイズ
最初の入力行は前回終値を設定するためのもので、真の値幅は表示されません。平滑化では全精度を保ち、表示値だけを丸めます。ポジションサイズは整数単位で切り捨て、ATR1倍のストップを前提とします。利用可能資金、証拠金、契約倍率、取引単位、手数料、窓開けは考慮しません。別のATR倍率を使う場合はリスク計算の分母を調整してください。
ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
ATRは過去を参照するため、市場環境の急変に遅れることがあります。データは時系列順で、高値、安値、終値が整合している必要があります。このモデルはATR1倍のストップ、整数株、即時約定、資金制約なし、費用と窓開けなしを仮定し、相関やポートフォリオ全体のエクスポージャーは扱いません。過去の値幅は将来の価格範囲を保証せず、ストップ注文は指定価格から離れて約定する場合があります。
ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
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ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
この節では、時系列データによる計算方法、慎重な解釈、責任ある判断に必要な重要な制約を説明します。
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よくある質問
ATRは何を測定しますか？
ATRは、窓開けを含む最近の価格変動幅を平滑化して測定します。方向性はなく、急騰でも急落でもATRは上昇し得ます。値は価格単位で示されるため、収益率や期待利益ではなく典型的な値動きを表します。ATR比率は最新終値で割ることで、価格水準が異なる銘柄を比較しやすくします。
ATRで前回終値を使うのはなぜですか？
前回終値を使うと、取引時間外に起きた値動きを捉えられます。終値100の資産が110付近で始まった場合、当日だけの高値と安値の差は小さく見えても、保有者は大きな変動を経験しています。前回終値からの距離を候補に含めることで、その窓開けが真の値幅に反映されます。
ATRで14期間がよく使われるのはなぜですか？
14はワイルダーが広めた標準設定で、多くの取引プラットフォームでも慣例になっていますが、必須ではありません。短い期間はボラティリティの急変に速く反応し、長い期間はより緩やかに変化します。適切な期間はデータ頻度、戦略、流動性、検証結果によって異なります。比較するときは期間と時間間隔をそろえてください。
ATRによるポジションサイズはどう計算しますか？
ポートフォリオ価値に選択したリスク率をかけて許容損失額を求め、その金額を最新のATRで割り、整数単位に切り捨てます。これはエントリーからストップまでの距離がATR1倍である前提です。ATR2倍のストップなら分母にATR2倍を使います。利用可能資金の上限、手数料、スリッページ、窓開けリスクも別途考慮してください。
異なる資産のATRを比較できますか？
価格水準や通貨が異なる場合、ATRの絶対値は直接比較できません。最新ATRを最新終値で割るATR比率なら相対的な比較がしやすくなります。それでも時間間隔と期間はそろえる必要があります。取引時間、流動性、企業行動、値幅制限、セッション定義の違いにも注意してください。
ATR計算機: テクニカル分析とリスク管理
モメンタムの確認にはRSI計算機、任意のエントリー価格とストップ価格にはポジションサイズ計算機、過去の下落分析には最大ドローダウン計算機を利用できます。