コア・サテライトアロケーター 計算機
無料で使える 実効ウェイトと集中度チェックでコア・サテライトポートフォリオをモデル化します。
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使い方
ポートフォリオレベルのウェイトを使用して中核保有銘柄を定義します。サテライト スリーブのみを基準としたウェイトを使用してサテライト ピックを追加します。コア内の 60/40 で VTI と VXUS 全体に 80% のコアを割り当てます。 20% のサテライト スリーブ内で合計が 100% になる相対的なウェイトで、個別のハイテク株などのサテライト ピックを追加します。コアの例: 80% のコア スリーブ内の 50% の米国市場全体 ETF、30% の国際 ETF、20% の債券 ETF。サテライト: 個別の株式の合計が残り 20% の 100% になります。バブル時の規律を強化するために、衛星あたり最大 5%、コアあたり最低 80% を記載した投資方針を文書化します。コアは、ウェイトの合計がポートフォリオ全体の選択したコアの割合に達する限り、株式、債券、REITを混合できます。 入力：core index weight と satellite sleeve ティッカーs で targets: tool flags 時 satellite drift exceeds tolerance band.
効果的な配分と集中警告を確認して、サテライト ベットを適切なサイズに保ちます。効果的な割り当てにより、衛星の相対的な重みがポートフォリオ レベルのパーセンテージに変換されます。コアが 80% の場合、スリーブの 50% にあるサテライトはポートフォリオ全体の 10% に相当します。衛星あたりのポートフォリオ全体の 5% での集中警告により、1 つのムーンショットがリスクを支配することを防ぎます。サテライトを四半期ごとにリバランスし、コアを毎年ドリフトさせて売上高と税金の抵抗を制御します。各衛星のテーゼにメモに名前を付けておくと、後でリバランスするときにその位置が存在する理由を思い出すことができます。サテライトスリーブは戦術的な賭けのためのものであり、緊急時の現金備蓄用ではありません。コアとサテライトの重みの年次レビューをスケジュールします。 Core should be broad low cost ETF while satellites hold factor tilts, sector bets, or single stocks research actively.
保守的および楽観的なシナリオで前提をテストしてください。異なる入力値間で結果を比較してください。決定を下す前に感度分析を実行してください。
コア・サテライトアロケーター. コアウェイトはポートフォリオの割合として入力されます。衛星間の相関をモデル化しません。複数の技術衛星が 1 つの集中的な賭けとして機能する場合があります。新しい衛星のアイデアを追加する前に、有効衛星重量とコアの合計が 100% になる必要があります。株式数に影響を与える分割などの企業活動の後に衛星の重みを更新します。 Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core.
手順
- 目標ウェイトでコア保有を追加
- 相対ウェイトでサテライト保有を追加
- 実効配分と警告を確認
計算例
ポートフォリオレベルのウェイトを使用して中核保有銘柄を定義します。サテライト スリーブのみを基準としたウェイトを使用してサテライト ピックを追加します。コア内の 60/40 で VTI と VXUS 全体に 80% のコアを割り当てます。 20% のサテライト スリーブ内で合計が 100% になる相対的なウェイトで、個別のハイテク株などのサテライト ピックを追加します。コアの例: 80% のコア スリーブ内の 50% の米国市場全体 ETF、30% の国際 ETF、20% の債券 ETF。サテライト: 個別の株式の合計が残り 20% の 100% になります。バブル時の規律を強化するために、衛星あたり最大 5%、コアあたり最低 80% を記載した投資方針を文書化します。コアは、ウェイトの合計がポートフォリオ全体の選択したコアの割合に達する限り、株式、債券、REITを混合できます。 入力：core index weight と satellite sleeve ティッカーs で targets: tool flags 時 satellite drift exceeds tolerance band.
コア・サテライトアロケーター: 効果的な配分と集中警告を確認して、サテライト ベットを適切なサイズに保ちます。効果的な割り当てにより、衛星の相対的な重みがポートフォリオ レベルのパーセンテージに変換されます。コアが 80% の場合、スリーブの 50% にあるサテライトはポートフォリオ全体の 10% に相当します。衛星あたりのポートフォリオ全体の 5% での集中警告により、1 つのムーンショットがリスクを支配することを防ぎます。サテライトを四半期ごとにリバランスし、コアを毎年ドリフトさせて売上高と税金の抵抗を制御します。各衛星のテーゼにメモに名前を付けておくと、後でリバランスするときにその位置が存在する理由を思い出すことができます。サテライトスリーブは戦術的な賭けのためのものであり、緊急時の現金備蓄用ではありません。コアとサテライトの重みの年次レビューをスケジュールします。 Core should be broad low cost ETF while satellites hold factor tilts, sector bets, or single stocks research actively.
この計算機を使うタイミング
この計算機を使うタイミング: 実効ウェイトと集中度チェックでコア・サテライトポートフォリオをモデル化します。
コア・サテライトアロケーター. portfolios.tools
よくある間違い
よくある間違い: ポートフォリオレベルのウェイトを使用して中核保有銘柄を定義します。サテライト スリーブのみを基準としたウェイトを使用してサテライト ピックを追加します。コア内の 60/40 で VTI と VXUS 全体に 80% のコアを割り当てます。 20% のサテライト スリーブ内で合計が 100% になる相対的なウェイトで、個別のハイテク株などのサテライト ピックを追加します。コアの例: 80% のコア スリーブ内の 50% の米国市場全体 ETF、30% の国際 ETF、20% の債券 ETF。サテライト: 個別の株式の合計が残り 20% の 100% になります。バブル時の規律を強化するために、衛星あたり最大 5%、コアあたり最低 80% を記載した投資方針を文書化します。コアは、ウェイトの合計がポートフォリオ全体の選択したコアの割合に達する限り、株式、債券、REITを混合できます。 入力：core index weight と satellite sleeve ティッカーs で targets: tool flags 時 satellite drift exceeds tolerance band.
コア・サテライトアロケーター. 効果的な配分と集中警告を確認して、サテライト ベットを適切なサイズに保ちます。効果的な割り当てにより、衛星の相対的な重みがポートフォリオ レベルのパーセンテージに変換されます。コアが 80% の場合、スリーブの 50% にあるサテライトはポートフォリオ全体の 10% に相当します。衛星あたりのポートフォリオ全体の 5% での集中警告により、1 つのムーンショットがリスクを支配することを防ぎます。サテライトを四半期ごとにリバランスし、コアを毎年ドリフトさせて売上高と税金の抵抗を制御します。各衛星のテーゼにメモに名前を付けておくと、後でリバランスするときにその位置が存在する理由を思い出すことができます。サテライトスリーブは戦術的な賭けのためのものであり、緊急時の現金備蓄用ではありません。コアとサテライトの重みの年次レビューをスケジュールします。 Core should be broad low cost ETF while satellites hold factor tilts, sector bets, or single stocks research actively.
計算式
サテライトシェア = サテライトウェイト / サテライトウェイト合計
実効サテライト% = サテライトシェア × (100% − コア%)
コアウェイトはポートフォリオの割合として入力されます。衛星間の相関をモデル化しません。複数の技術衛星が 1 つの集中的な賭けとして機能する場合があります。新しい衛星のアイデアを追加する前に、有効衛星重量とコアの合計が 100% になる必要があります。株式数に影響を与える分割などの企業活動の後に衛星の重みを更新します。 Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core.
制限と前提
コアウェイトはポートフォリオの割合として入力されます。衛星間の相関をモデル化しません。複数の技術衛星が 1 つの集中的な賭けとして機能する場合があります。新しい衛星のアイデアを追加する前に、有効衛星重量とコアの合計が 100% になる必要があります。株式数に影響を与える分割などの企業活動の後に衛星の重みを更新します。 Does not model options overlay on core: covered call ETFs behave differently from plain index core. コア・サテライトアロケーター.
用語集
- コア・サテライト投資とは何ですか？
- コアサテライト投資では、ほとんどの資産を広範な低コストのコアファンドに保管し、サテライトは特定のテーマやアルファベットを対象としています。コアは市場エクスポージャーのために幅広いインデックスファンドを保有しています。衛星は、多様化を放棄することなく、戦術的な見解や要素の傾きを表現します。モメンタムや低出来高などのファクターETFは、広範なコアエクスポージャーを置き換えることなく、サテライトスリーブ内に存在できます。サテライトスリーブ内のESGまたはセクターチルトETFは、価値観や見解を表明しながらコアをパッシ���に保ちます。 Satellite concentration above five パーセント per name increases idiosyncratic risk that core sleeve is meant to dampen.
- 入力をどのように構成しますか？
- コアETFティッカーをリストし、ターゲットウェイトをコア割合に合計します。サテライト スリーブ内に相対的な重みをもつサテライト ティッカーを追加します。コア重量の合計は、選択したコアの割合になる必要があります。衛星の相対重量は、非コアスリーブ内のみで合計 100% になります。衛星の重みは相対的なものです。2 つの衛星がそれぞれ 50% で衛星スリーブを均等に分割します。 Rebalance satellite more frequently than core 時 volatility is high: quarterly core と 月次satellite is common policy.
- モデルの前提
- 効果的な割り当てにより、衛星の相対的な重みがポートフォリオ レベルのパーセンテージに変換されます。ポートフォリオ全体の 5% を超える衛星には警告が表示されます。 8% の 1 つのサテライト ベットがリターンとリスクを支配する可能性があります。同じセクターの複数の衛星を合計すると、それぞれ 2% の 3 つのハイテク株の合計は 6% のハイテク傾斜となります。 Tax loss harvesting fits satellite sleeve in 税able account while core sits in IRA to minimize turnover friction.
代替手段との比較
追加の計算ツール: ターゲット割り当てドリルダウン、リバランサー、リスク パリティ。 Portfolio Rebalancer を使用して合計をリバランスします。 ETF Overlap Detector でオーバーラップをチェックします。ポートフォリオ温度ツールを使用したリスクのサイズ。ターゲット割り当てドリルダウンを使用してターゲットを調整します。 ETFオーバーラップ検出器を使用してファクターのオーバーラップを測定します。サテライトを追加する前に、ターゲット割り当てドリルダウンを使���して、オールインワン ETF コアとマルチファンド コアを比較します。 Asset Correlation Matrix helps pick satellite funds that lower 相関 to core US total market holding.
portfolios.tools 代替手段との比較 コア・サテライトアロケーター.
よくある質問
コア・サテライト投資とは何ですか？
コアサテライト投資では、ほとんどの資産を広範な低コストのコアファンドに保管し、サテライトは特定のテーマやアルファベットを対象としています。コアは市場エクスポージャーのために幅広いインデックスファンドを保有しています。衛星は、多様化を放棄することなく、戦術的な見解や要素の傾きを表現します。モメンタムや低出来高などのファクターETFは、広範なコアエクスポージャーを置き換えることなく、サテライトスリーブ内に存在できます。サテライトスリーブ内のESGまたはセクターチルトETFは、価値観や見解を表明しながらコアをパッシ���に保ちます。 Satellite concentration above five パーセント per name increases idiosyncratic risk that core sleeve is meant to dampen.
入力をどのように構成しますか？
コアETFティッカーをリストし、ターゲットウェイトをコア割合に合計します。サテライト スリーブ内に相対的な重みをもつサテライト ティッカーを追加します。コア重量の合計は、選択したコアの割合になる必要があります。衛星の相対重量は、非コアスリーブ内のみで合計 100% になります。衛星の重みは相対的なものです。2 つの衛星がそれぞれ 50% で衛星スリーブを均等に分割します。 Rebalance satellite more frequently than core 時 volatility is high: quarterly core と 月次satellite is common policy.
集中度警告とは何ですか？
効果的な割り当てにより、衛星の相対的な重みがポートフォリオ レベルのパーセンテージに変換されます。ポートフォリオ全体の 5% を超える衛星には警告が表示されます。 8% の 1 つのサテライト ベットがリターンとリスクを支配する可能性があります。同じセクターの複数の衛星を合計すると、それぞれ 2% の 3 つのハイテク株の合計は 6% のハイテク傾斜となります。 Tax loss harvesting fits satellite sleeve in 税able account while core sits in IRA to minimize turnover friction.
コアはどのくらいにすべきですか？
多くの投資家は70～90％のコアを使用しています。衛星の規模は、全損失によって長期目標が狂わないように決定する必要があります。 70 ～ 90% のコアがほとんどの投資家に適しています。衛星の 30% を超える積極的な傾斜には、積極的な監視と再バランスの規律が必要です。コアを無期限に保持しながらサテライトスリーブで税損失を収穫するのは、一般的な実装パターンです。初心者は、スリーブを拡張する前に、リバランスの習慣が形成されるまで、コア 90%、サテライト 10% から始めることがよくありま���。
ブラウザに何が保存されますか？
コアとサテライトのリストはローカルに保存されます。大型衛星移動後に再訪。勝利した衛星は、新たに購入することなく有効重量を 3% から 8% に増やすことができます。好調なサテライト年の後は、勝者をドリフトによってコアにするのではなく、勝者を政策の重みに戻します。 Performance attribution: compare satellite sleeve IRR against core benchmark to justify active management time cost.
このCore Satellite計算機をスマホやタブレットで使うには？
はい。Core Satellite計算機はモダンなモバイルブラウザで動作し、デスクトップと同じ計算式を使用します。オプションのlocalStorageで入力を端末に保存できます。
コア・サテライトアロケーターのデータはどこに保存されますか？
サーバーには保存されません。計算はブラウザ内で完結します。
コア・サテライトアロケーターを税務や法務判断に使ってよいですか？
いいえ。コア・サテライトアロケーターは学習用の試算です。重要な決定前は専門家に相談してください。
関連ツール
追加の計算ツール: ターゲット割り当てドリルダウン、リバランサー、リスク パリティ。 Portfolio Rebalancer を使用して合計をリバランスします。 ETF Overlap Detector でオーバーラップをチェックします。ポートフォリオ温度ツールを使用したリスクのサイズ。ターゲット割り当てドリルダウンを使用してターゲットを調整します。 ETFオーバーラップ検出器を使用してファクターのオーバーラップを測定します。サテライトを追加する前に、ターゲット割り当てドリルダウンを使���して、オールインワン ETF コアとマルチファンド コアを比較します。 Asset Correlation Matrix helps pick satellite funds that lower 相関 to core US total market holding.