暗号資産と株式の逆ボラティリティ計算ツール

暗号資産と株式の年間ボラティリティを入力します。各目標配分は逆ボラティリティに比例します。60%と20%を入力すると、テスト済みの計算結果は25%と75%です。

2つの目標配分の合計は100%です。この規則では、想定ボラティリティが低い資産の目標配分が高くなります。表示される積は各目標配分にその資産の単独ボラティリティを掛けた値です。

これらの積は共分散に基づくリスク寄与ではありません。2資産モデルでは、ポートフォリオのボラティリティが正であれば逆ボラティリティ配分によって寄与が等しくなります。このページでは共分散やポートフォリオ全体のボラティリティを計算しません。ボラティリティがゼロの場合、寄与は定義できません。

資産やリスク入力を増やして比較したい場合は、より広いポートフォリオ指標も確認してください。関連ツールの結果を比べる前に、それぞれの前提を読んでください。

暗号資産のボラティリティを60%、株式を20%として入力します。目標配分は暗号資産が25%、株式が75%です。

加重単独ボラティリティの積はどちらも15%です。0.25 × 60%と0.75 × 20%で求めます。このページでは共分散に基づくリスク寄与やポートフォリオ全体のボラティリティは計算しません。

暗号資産と株式のボラティリティ前提を変えながら、2資産の目標配分を比較できます。入力値を変えたときに逆ボラティリティの規則がどう反応するかを確認してください。

配分を検討するときは、この2資産計算に含まれない共分散、現在の保有額、費用、個人の事情も考慮してください。

60%を表すときに0.60と入力しないでください。割合を表す数値を入力し、両方に比較可能な年間推定値を使ってください。

加重単独ボラティリティの積を完全なリスク寄与と解釈しないでください。このページでは共分散やポートフォリオ全体のボラティリティを計算しません。

結果は入力した2つの年間ボラティリティ推定値に依存します。このページでは価格からボラティリティを推定せず、共分散、相関、手数料、税金、個人の事情も考慮しません。表示されるのは目標配分と加重単独ボラティリティの積であり、ポートフォリオ全体のボラティリティや共分散に基づくリスク寄与ではありません。将来の収益を予測したり、適切な配分を決めたりする計算ではありません。

複数資産のリスク寄与を比較するツールや、市場感応度を調べるベータ計算ツールと結果を比べられます。

この計算では、2資産の目標配分をボラティリティに基づいて比較します。関連ツールの前提も確認してください。