Calcolatore di concentrazione e mappa del portafoglio
Raggruppa le percentuali di portafoglio inserite per settore, paese e valuta. Esamina copertura classificata, concentrazione aritmetica e mappa settoriale e nazionale senza modifiche automatiche dei pesi.
Caricamento delle posizioni salvate…
Come funziona
Per ogni riga inserisci nome, percentuale, settore, paese o regione e valuta. Le classificazioni sono fornite da te. Lo strumento non recupera valori di mercato, non verifica etichette e non analizza i fondi al loro interno. Rimuove gli spazi esterni ma mantiene distinte grafia e maiuscole.
Somma le percentuali così come inserite e mostra il totale. Raggruppa le etichette uguali per settore, paese e valuta. L’HHI usa i quadrati dei pesi in punti percentuali, non frazioni normalizzate. È disponibile solo con totale 100% entro 0,01 punti e un’etichetta per ogni posizione positiva.
La mappa combina settore e paese e mostra solo righe con entrambe le etichette. La copertura indica la quota rappresentata. Le etichette mancanti non equivalgono a esposizione zero e gli altri pesi non vengono ridistribuiti.
Gli indicatori di posizione richiedono un totale completo entro la tolleranza e soglie strette superiori a 20%, 30% e 50%. I gruppi usano soglie superiori a 40% o 50%. I colori descrivono solo le percentuali inserite; non stimano volatilità, correlazione, adeguatezza o rischio complessivo.
Passo dopo passo
- Inserisci le percentuali e le etichette da raggruppare.
- Controlla il totale e la copertura classificata di ogni dimensione.
- Esamina gli HHI disponibili, gli indicatori e le celle della mappa.
Esempio pratico
Inserisci tre righe: 50% Tecnologia, US, USD; 30% Tecnologia, UK, GBP; e 20% Finanza, US, USD. Il totale è 100%. Le etichette sono esempi e non classificazioni verificate di titoli specifici.
Tecnologia totalizza 80% e Finanza 20%, con HHI settoriale 6800. US totalizza 70% e UK 30%, con HHI nazionale 5800. USD totalizza 70% e GBP 30%, ancora 5800. La mappa mostra tre celle: Tecnologia e US 50%, Tecnologia e UK 30%, Finanza e US 20%.
Quando usare questo calcolatore
Usa lo strumento per sommare le etichette inserite di settore, paese e valuta e vederne la distribuzione. Mostra l’effetto aritmetico di modificare una percentuale o una classificazione.
Verifica separatamente etichette e composizione dei fondi quando serve completezza. Per rendimenti, correlazione, variazioni di prezzo o importi delle operazioni, usa dati e metodi pensati per tali domande.
Errori comuni di interpretazione
Non interpretare un’etichetta mancante di settore, paese o valuta come esposizione zero. Controlla la copertura prima di leggere gruppi o mappa.
L’HHI non è una frazione decimale né una misura di volatilità. Somma i quadrati dei pesi in punti percentuali e richiede un’allocazione completa.
Metodo di calcolo
Allocazione totale inserita = Σ percentuali delle posizioni
Peso del gruppo = somma delle percentuali con la stessa etichetta ripulita
HHI = Σ peso del gruppo²
I pesi sono punti percentuali. L’HHI è disponibile solo con totale 100% entro 0,01 punti percentuali e un’etichetta per ogni posizione positiva.
Fasce di temperatura:
Sotto 10%: verde
Da 10% a meno di 20%: giallo
Da 20% a meno di 30%: arancione
30% o più: rosso
Lo strumento non normalizza i pesi. Le etichette mancanti sono escluse dai gruppi e conteggiate nella copertura non classificata. L’HHI non è disponibile se il totale supera la tolleranza o manca un’etichetta positiva. Fasce e indicatori sono soglie aritmetiche illustrative, non valutazioni del rischio.
Ipotesi e limiti
L’analisi usa solo percentuali e testi inseriti. Non verifica classificazioni, contenuti dei fondi o valori di mercato e non stima correlazione, volatilità o tutti i rischi del portafoglio. Se il totale si discosta da 100% di oltre 0,01 punti o mancano etichette, HHI e indicatori che richiedono copertura completa non sono disponibili. Le esposizioni non vengono riscalate. Colori e soglie sono regole illustrative, non valutazioni convalidate del rischio o consigli di adeguatezza. Ogni allocazione deve essere finita e compresa tra 0% e 100%.
Termini chiave
- Categoria inserita
- Etichetta di categoria inserita dall’utente. Le etichette identiche vengono raggruppate dopo aver rimosso gli spazi esterni.
- Indice Herfindahl Hirschman
- Somma dei quadrati dei pesi di gruppo espressi in punti percentuali. Disponibile solo con allocazione completa e un’etichetta per ogni posizione positiva.
- Copertura classificata
- Quota dell’allocazione inserita con etichetta per una dimensione o coppia settore e paese.
Confronta alternative
Il calcolatore di ribilanciamento modella le modifiche ai pesi obiettivo. Il confronto tra ETF esamina liste di simboli, il calcolatore del ribasso massimo analizza una serie di rendimenti e la matrice di correlazione confronta serie.
Gli strumenti non condividono dati automatici del portafoglio. Inserisci separatamente posizioni, date e ipotesi comparabili.
FAQ
Quali dati usa lo strumento?
Inserisci nome, percentuale, settore, paese o regione e codice valuta. Le etichette identiche vengono raggruppate dopo aver rimosso gli spazi esterni. Differenze di grafia o maiuscole restano separate. Lo strumento non verifica le etichette né analizza i fondi al loro interno.
Come si calcola l’HHI?
Per una dimensione completa, somma le percentuali con la stessa etichetta esatta e somma i quadrati dei pesi raggruppati. I pesi restano in punti percentuali: 70 e 30 danno 70² + 30² = 5800. L’HHI appare solo con totale 100% entro la tolleranza di 0,01 punti percentuali e un’etichetta per ogni posizione positiva.
Che cosa indicano i colori?
I colori sono fasce illustrative: sotto 10% verde, da 10% a meno di 20% giallo, da 20% a meno di 30% arancione, e 30% o più rosso. Non sono soglie normative, misure di volatilità o giudizi sul portafoglio.
Quando compare un indicatore di concentrazione?
Una posizione viene segnalata sopra il 20% quando il totale è 100% entro la tolleranza di 0,01 punti. Il livello cambia sopra il 30% e il 50%. I gruppi per settore, paese o valuta sono segnalati sopra il 40% o il 50%. Sono indicatori aritmetici, non consigli di adeguatezza.
Qual è l’esempio numerico?
Nell’esempio, Tecnologia 80% e Finanza 20% danno HHI settoriale 6800. US 70% e UK 30% danno HHI nazionale 5800. USD 70% e GBP 30% danno HHI valutario 5800. Le celle sono 50%, 30% e 20%. I test usano le stesse righe.
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Il calcolatore di ribilanciamento modella cambiamenti ai pesi obiettivo. Il confronto tra ETF esamina liste di simboli. Il calcolatore del ribasso massimo analizza una serie di rendimenti inserita e la matrice di correlazione confronta serie. Ogni strumento usa dati diversi e risponde a una domanda distinta.