Calcolatore di Sovrapposizione ETF
Rileva gratuitamente la sovrapposizione nascosta tra ETF confrontando le principali partecipazioni fianco a fianco. Identifica i rischi di concentrazione nel tuo portafoglio prima di investire.
Ti piace questo strumento? Aiuta a mantenere portfolios.tools gratuito per sempre.
Come Funziona
Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF confronta le dieci principali partecipazioni di ogni ETF che possiedi e calcola percentuali di sovrapposizione per coppie più un punteggio complessivo di concentrazione. Inserisci ogni fondo per ticker o nome e incolla partecipazioni separate da virgole copiate dalla scheda dell'emittente, Morningstar, ETF.com o Yahoo Finance. Lo strumento deduplica i ticker in ogni lista e confronta ogni coppia senza distinguere maiuscole. Esempio: VOO e IVV detengono Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e altri sette nomi S&P 500 producendo sovrapposizione vicina al cento per cento pur avendo due ticker diversi. Impilare QQQ su un fondo ampio duplica spesso pesi mega cap tecnologia senza aggiungere esposizione small cap o value. ETF settoriali come XLK o SMH possono mostrare sovrapposizione moderata con un fondo core S&P solo nei maggiori nomi tecnologici mentre sembrano diversificati solo dal titolo del fondo. Prodotti internazionali possono sovrapporsi tramite quotazioni multinazionali quando Nestlé o Samsung appare sia in un fondo globale quotato USA sia in un ETF domestico large cap.
Rivedi la matrice di sovrapposizione per ogni coppia di fondi, il riepilogo del punteggio di concentrazione e le fasce di rischio codificate a colori. Sotto il quaranta per cento la sovrapposizione suggerisce sleeve genuinamente diverse. Tra quaranta e settanta per cento segnala duplicazione parziale da rivedere. Sopra il settanta per cento paghi probabilmente più expense ratio per esposizione quasi identica. Esegui l'analisi prima di comprare un secondo ETF ampio, prima di aggiungere un fondo tematico su un core indicizzato e dopo ribilanciamenti trimestrali quando i pesi del top dieci cambiano. I consulenti lo usano in onboarding per collassare menu ridondanti di fondi comuni legacy in uno stack ETF più semplice. Dopo tagliare duplicati, reimpiega capitale liberato in sleeve poco correlate come obbligazioni, REIT o fondi internazionali ex US con minore sovrapposizione per coppie. Abbina i risultati a Portfolio Rebalancer per deployare cash su nomi sottopeso e Portfolio Beta per confermare che il rischio è sceso dopo consolidamento.
Dopo ribilanciamenti trimestrali, i pesi del top dieci cambiano, alterando i punteggi di sovrapposizione. I consulenti lo usano in onboarding per collassare menu ridondanti di fondi comuni legacy in uno stack ETF più semplice. Dopo tagliare duplicati, reimpiega capitale liberato in sleeve poco correlate come obbligazioni, REIT o fondi internazionali ex US con minore sovrapposizione per coppie. Abbina i risultati a Portfolio Rebalancer per deployare cash su nomi sottopeso e Portfolio Beta per confermare che il rischio è sceso dopo consolidamento.
Rilevatore di Sovrapposizione ETF. I ticker sono confrontati senza distinguere maiuscole.
Passo dopo passo
- Inserisci i dati in Rilevatore di Sovrapposizione ETF.
- Rivedi tabelle, grafici e metriche riassuntive.
- Modifica le ipotesi e confronta scenari prima di agire.
Esempio pratico
Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF confronta le dieci principali partecipazioni di ogni ETF che possiedi e calcola percentuali di sovrapposizione per coppie più un punteggio complessivo di concentrazione.
Rilevatore di Sovrapposizione ETF: Rivedi la matrice di sovrapposizione per ogni coppia di fondi, il riepilogo del punteggio di concentrazione e le fasce di rischio codificate a colori.
Quando usare questo calcolatore
Quando usare questo calcolatore: Rileva la sovrapposizione nascosta tra ETF confrontando le loro principali partecipazioni. Identifica i rischi di concentrazione nel tuo portafoglio.
Rilevatore di Sovrapposizione ETF. portfolios.tools
Errori comuni
Errori comuni: Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF confronta le dieci principali partecipazioni di ogni ETF che possiedi e calcola percentuali di sovrapposizione per coppie più un punteggio complessivo di concentrazione.
Rilevatore di Sovrapposizione ETF. Rivedi la matrice di sovrapposizione per ogni coppia di fondi, il riepilogo del punteggio di concentrazione e le fasce di rischio codificate a colori.
La Formula
Per ogni coppia (A, B):
S_A = insieme dei ticker nell'ETF A
S_B = insieme dei ticker nell'ETF B
sovrapposizionePct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Punteggio di Concentrazione = media di tutti i sovrapposizionePct a coppie
I ticker sono confrontati senza distinguere maiuscole. Ticker duplicati nello stesso ETF sono deduplicati. L'analisi usa liste top dieci non file completi, quindi nomi di coda possono mancare. Il punteggio di concentrazione equivale alla media di tutte le percentuali di sovrapposizione per coppie tra i fondi inseriti.
Limiti e ipotesi
I ticker sono confrontati senza distinguere maiuscole. Ticker duplicati nello stesso ETF sono deduplicati. L'analisi usa liste top dieci non file completi, quindi nomi di coda possono mancare. Il punteggio di concentrazione equivale alla media di tutte le percentuali di sovrapposizione per coppie tra i fondi inseriti. Rilevatore di Sovrapposizione ETF.
Termini chiave
- Perché dovrebbe interessarmi la sovrapposizione degli ETF
- Quando possiedi più ETF che contengono le stesse azioni non sei diversificato quanto suggerisce il conteggio fondi.
- Come viene calcolata la percentuale di sovrapposizione
- Per ogni coppia di ETF A e B lo strumento costruisce insiemi di ticker da ogni lista top dieci.
- Ipotesi del modello
- Il punteggio di concentrazione è la media aritmetica di tutte le percentuali di sovrapposizione per coppie.
Confronta alternative
Esegui Portfolio Rebalancer per reimpiegare risparmi da sovrapposizione, Portfolio Beta per verificare il rischio dopo consolidamento, ETF Expense Ratio per quantificare impilamento commissioni su fondi duplicati e Stock Chart per ispezionare nomi mega cap condivisi su portfolios.
portfolios.tools confronta alternative Rilevatore di Sovrapposizione ETF.
FAQ
Perché dovrebbe interessarmi la sovrapposizione degli ETF?
Quando possiedi più ETF che contengono le stesse azioni non sei diversificato quanto suggerisce il conteggio fondi. Il Rilevatore di Sovrapposizione ETF mostra esattamente quali ticker si ripetono tra fondi per vedere il rischio di concentrazione reale. Detenere VOO, IVV e SPY triplica le commissioni aggiungendo appena nomi oltre l'S&P 500. Tilt settoriali su un fondo ampio duplicano spesso pesi mega cap tecnologia senza esposizione small cap. Fondi a data obiettivo in un 401k più un ETF S&P in conto tassabile creano sovrapposizione nascosta che molti investitori non mappano mai. ETF obbligazionari possono sovrapporsi quando entrambi detengono Treasury di durata simile. L'obiettivo è meno fondi con esposizioni economiche distinte, non più ticker che riciclano gli stessi nomi sottostanti.
Come viene calcolata la percentuale di sovrapposizione?
Per ogni coppia di ETF A e B lo strumento costruisce insiemi di ticker da ogni lista top dieci. La percentuale di sovrapposizione equivale al conteggio ticker condivisi diviso per la dimensione del set minore, per cento. Cento per cento significa che le partecipazioni di un ETF sono sottoinsieme completo dell'altro. Cinquanta per cento su due liste di dieci nomi significa cinque ticker condivisi rispetto alla lista minore. ETF settoriali possono mostrare sovrapposizione moderata con un fondo ampio solo su nomi mega cap tecnologia mentre le code differiscono. Fondi internazionali si sovrappongono tramite quotazioni multinazionali come Nestlé in prodotti globali e USA. La matrice è simmetrica: VOO versus IVV uguale IVV versus VOO.
Cosa significa il punteggio di concentrazione?
Il punteggio di concentrazione è la media aritmetica di tutte le percentuali di sovrapposizione per coppie. Con tre ETF ci sono tre confronti per coppie. Con quattro ETF sei confronti. Aggiungere un ETF di nicchia che ripete metà dei nomi del fondo core alza il punteggio anche se il nuovo fondo sembra diverso solo dal titolo. Rimuovere un fondo ampio duplicato spesso abbassa il punteggio più che scambiare classi azionarie tra prodotti indicizzati simili. Un punteggio di trenta con cinque sleeve settoriali distinte differisce materialmente da trenta con due fondi indicizzati quasi identici più tre satelliti. Traccia il punteggio nel tempo quando ribilanci o sostituisci posizioni legacy.
Qual è un buon punteggio di sovrapposizione?
Sotto il quaranta per cento è bassa sovrapposizione: i tuoi ETF attirano nomi diversi. Tra quaranta e settanta per cento è moderata: esiste concentrazione e impilare commissioni può non essere giustificato. Sopra il settanta per cento è alta: paghi più expense ratio per esposizione molto simile e dovresti considerare consolidamento. Rivedi sovrapposizione dopo ribilanciamento o quando sostituisci un fondo comune legacy con ETF. Fondi a data obiettivo in un 401k più ETF S&P tassabile creano spesso sovrapposizione nascosta che gli investitori non mappano mai. Zero sovrapposizione sulle liste top dieci non garantisce zero su file completi, ma top dieci cattura la maggior parte del peso nei prodotti indicizzati a capitalizzazione.
Dove posso trovare le principali partecipazioni del mio ETF?
Trova le principali partecipazioni sul sito dell'emittente sotto tab partecipazioni o portafoglio, su Morningstar sotto portafoglio, sulla pagina partecipazioni di ETF.com o Yahoo Finance sotto partecipazioni. Copia simboli ticker separati da virgole. Le liste top dieci cambiano trimestralmente dopo ribilanciamenti indicizzati: aggiorna dopo il giorno di ribilanciamento per catturare nuovi pesi mega cap. Alcuni emittenti pubblicano file CSV completi se serve analisi più profonda del top dieci. Negli ETF attivi il top dieci può cambiare più velocemente dei fondi indicizzati. Usa sempre la stessa data di riferimento confrontando due fondi affiancati.
Come uso questo calcolatore di sovrapposizione ETF su telefono o tablet?
Si. Rilevatore di Sovrapposizione ETF funziona in ogni browser mobile moderno. I dati opzionali restano solo sul dispositivo.
Dove sono salvati i miei dati in Rilevatore di Sovrapposizione ETF?
Su nessun nostro server. I calcoli avvengono localmente nel browser.
Devo usare Rilevatore di Sovrapposizione ETF per decisioni fiscali o legali?
No. Rilevatore di Sovrapposizione ETF offre stime educative. Consulta un professionista qualificato prima di decisioni importanti.
Strumenti Correlati
Esegui Portfolio Rebalancer per reimpiegare risparmi da sovrapposizione, Portfolio Beta per verificare il rischio dopo consolidamento, ETF Expense Ratio per quantificare impilamento commissioni su fondi duplicati e Stock Chart per ispezionare nomi mega cap condivisi su portfolios.tools. Aggiorna le partecipazioni dopo ribilanciamenti indicizzati trimestrali per mantenere aggiornati i punteggi di sovrapposizione.