Comparateur Sectoriel
Comparez les pondérations sectorielles de votre portefeuille avec l'indice S&P 500: voyez où vous êtes surpondéré ou sous-pondéré.
Secteur
Delta
Comment ça Marche
Saisissez le pourcentage de votre portefeuille pour chacun des 11 secteurs GICS. L'outil compare vos pondérations à celles du S&P 500, pré-remplies comme référence. Laissez un secteur à 0 % si vous n'y avez pas d'exposition.
Pour chaque secteur, l'outil calcule le delta (portefeuille − indice) et le classe comme surpondéré, sous-pondéré ou neutre. Il calcule ensuite votre Active Share: un nombre qui quantifie l'écart de votre portefeuille par rapport à l'indice.
FAQ
Qu'est-ce qu'un comparateur sectoriel ?
Un comparateur sectoriel montre comment les pondérations sectorielles de votre portefeuille se comparent à un indice comme le S&P 500. En saisissant votre allocation dans 11 secteurs GICS, vous pouvez voir instantanément où vous êtes surpondéré ou sous-pondéré.
Qu'est-ce que l'Active Share et comment est-il calculé ?
L'Active Share mesure à quel point votre portefeuille diffère de l'indice. Il est calculé comme la moitié de la somme des deltas absolus sur tous les secteurs. Il va de 0 (identique à l'indice) à 100 (complètement différent).
Comment interpréter les valeurs delta ?
Un delta supérieur à +2 % signifie que votre portefeuille est surpondéré dans ce secteur. Un delta inférieur à −2 % signifie sous-pondération. Les deltas entre −2 % et +2 % sont considérés comme neutres.
Quel est un bon score d'Active Share ?
Un Active Share de 0 signifie que votre portefeuille reflète parfaitement l'indice. Une valeur de 20, 40 est typique des fonds actifs diversifiés. Une valeur supérieure à 60 indique un portefeuille très concentré.
Les pondérations de l'indice sont-elles précises ?
Les pondérations de l'indice dans cet outil approximent la composition sectorielle GICS du S&P 500. Ces pondérations évoluent lentement au fil du temps. Les valeurs actuelles sont des approximations raisonnables.
Outils Connexes
Outils connexes: Détecteur de Chevauchement d'ETF, Température de Portefeuille, Rendement sur Coût, Rééquilibrage de Portefeuille.