Température du Portefeuille
Visualisez le risque de concentration du portefeuille avec une carte thermique d'exposition sectorielle, géographique et de change.
Ajoutez des positions pour voir l'analyse de concentration.
Fonctionnement
Saisissez les positions de votre portefeuille — chacune avec un nom, un pourcentage d'allocation, un secteur, un pays et une devise. L'outil agrège votre exposition selon trois dimensions : quels secteurs dominent votre portefeuille, à quels pays vous êtes le plus exposé et comment le risque de change est réparti.
Chaque dimension reçoit une note de température (vert à rouge) et un score de concentration HHI. La grille de la carte thermique montre où vos expositions sectorielles et géographiques se chevauchent, révélant des risques cachés comme la détention de plusieurs actions technologiques toutes domiciliées dans le même pays. Les drapeaux de concentration vous alertent lorsqu'une position, un secteur ou un pays dépasse les seuils prudents de diversification.
FAQ
Qu'est-ce que Portfolio Temperature ?
Portfolio Temperature visualise le niveau de concentration de votre portefeuille par secteurs, pays et devises. Il agrège vos positions dans une carte thermique et signale les niveaux de concentration risqués afin que vous puissiez rééquilibrer avant qu'un repli sectoriel ou national ne vous frappe de manière disproportionnée.
Qu'est-ce que le score HHI et comment est-il calculé ?
L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) est une mesure courante de la concentration du marché. Pour les portefeuilles, HHI = Σ(poids²) pour chaque dimension. Un HHI plus élevé signifie plus de concentration. Pour les secteurs, HHI > 2500 signale une forte concentration. Pour les pays, HHI > 3600 est un signal d'alarme.
Comment interpréter les couleurs de température ?
Vert (<10 %) signifie bien diversifié. Jaune (10–20 %) exposition modérée. Orange (20–30 %) concentration élevée — envisagez de réduire. Rouge (>30 %) forte concentration — un seul facteur de risque domine.
Que signifie le fait qu'une seule position soit signalée ?
Une position unique dépassant 20 % de votre portefeuille déclenche un drapeau orange. Cela signifie qu'une seule action ou ETF peut faire varier significativement la valeur totale de votre portefeuille. Évaluez si le risque de cette position correspond à votre stratégie globale.
Comment lire la grille de la carte thermique ?
La carte thermique montre les intersections secteur-pays. Chaque cellule indique le pourcentage de votre portefeuille dans un secteur donné au sein d'un pays donné. Les cellules plus foncées signifient une concentration plus élevée à cette intersection, vous aidant à repérer les risques superposés (ex. : la technologie américaine dominante).
Outils Connexes
Associez-le au Rééquilibrage de Portefeuille pour corriger les problèmes de concentration. Plus d'outils à venir : matrice de corrélation, allocateur de parité de risque, simulateur Monte Carlo.