Calculateur de chevauchement des ETF
Comparez des listes de tickers d’ETF, repérez les noms communs et mesurez leur inclusion par paire sans en faire une analyse complète du portefeuille.
Fonctionnement
Ajoutez deux à quatre fonds. La recherche peut essayer de remplir une liste à partir de l’instantané local. Vous pouvez aussi coller ou modifier une liste d’identifiants séparés par des virgules. Chaque identifiant peut contenir jusqu’à 64 caractères, sans espace ni virgule. Une liste vide ou invalide rend le résultat indisponible au lieu d’afficher zéro.
Pour chaque paire complète, le résultat montre les tickers communs et la part de la plus petite liste unique incluse dans la plus grande. Le résumé est la moyenne à poids égal de ces résultats.
Consultez les listes et les détails de chaque paire avant la moyenne. Une petite liste complète peut être entièrement incluse dans une grande, même si les fonds ont des pondérations différentes et des positions non listées.
Utilisez la même date de publication et une couverture comparable pour chaque fonds. L’instantané local ne contient que des noms de ticker et n’indique ni sa date de mise à jour ni son exhaustivité.
Étape par étape
- Saisissez deux à quatre tickers d’ETF.
- Collez ou vérifiez la liste des tickers de chaque fonds.
- Comparez les noms communs, les pourcentages par paire et leur moyenne simple.
Exemple détaillé
La liste A contient AAPL, MSFT, GOOGL et AMZN. La liste B contient AAPL, MSFT et AMZN. Les trois tickers communs constituent toute la liste la plus courte, soit un recouvrement de 100 %.
La comparaison porte uniquement sur les noms des tickers. Elle ne signifie pas que les fonds ont les mêmes pondérations ni que les listes contiennent toutes leurs positions.
Quand utiliser ce calculateur
Utilisez cet outil pour voir les noms répétés dans deux à quatre listes de positions d’ETF et vérifier si la plus petite liste est incluse dans une plus grande.
Comparez séparément les pondérations, les dates de couverture, les frais, les facteurs et les comptes. Cette mesure fondée sur les tickers ne remplace pas ces comparaisons.
Erreurs fréquentes
Ne comparez pas une liste complète et récente à une liste courte et ancienne d’un autre fonds. Les dates et la couverture peuvent modifier le résultat.
Ne considérez pas zéro ticker commun comme une preuve de faible corrélation, ni 100 % d’inclusion comme l’identité des pondérations ou de toutes les positions.
Formule
Pour chaque paire d’ETF A et B :
A = tickers uniques normalisés de A
B = tickers uniques normalisés de B
Chevauchement (%) = tickers communs / min(taille de A, taille de B) × 100
Moyenne par paire (%) = moyenne arithmétique de tous les pourcentages
Les listes vides ou incomplètes ne produisent pas de résultat. Les identifiants sont nettoyés, mis en majuscules, limités à 64 caractères et ne peuvent contenir ni virgule ni espace. Les doublons comptent une fois. Le dénominateur est la plus petite liste : il s’agit d’une mesure d’inclusion, pas d’une similarité pondérée.
Hypothèses et limites
Le calcul utilise uniquement les identifiants saisis. Il ignore les pondérations, les liquidités, les produits dérivés, les catégories d’actions, les cotations en double et les noms absents des listes. Il ne calcule ni chevauchement pondéré, ni corrélation, diversification ou concentration du portefeuille. Les plages affichées sont indicatives. L’actualité et l’exhaustivité des instantanés locaux ne sont pas garanties.
Termes clés
- Ticker commun
- Nom de ticker normalisé présent dans les deux listes saisies.
- Inclusion par paire
- Part de la plus petite liste unique également présente dans la liste la plus grande.
- Moyenne par paire
- Moyenne arithmétique des pourcentages d’inclusion par paire, avec le même poids pour chaque paire.
Calculs associés
Utilisez le calculateur de frais des ETF pour comparer les coûts. Le rééquilibrage de portefeuille aide à examiner les changements d’allocation après vérification des tickers répétés.
Le bêta du portefeuille estime sa sensibilité au marché, ce que le chevauchement des tickers ne mesure pas. Des fonds partageant peu de noms peuvent réagir de façon similaire aux mouvements du marché.
FAQ
Que montre le chevauchement des ETF ?
Une liste de tickers peut révéler des noms répétés entre plusieurs fonds. Elle ne montre ni le montant exposé à chaque nom ni la similitude des risques. Le résultat dépend des listes fournies.
Comment le chevauchement par paire est il calculé ?
L’outil uniformise les majuscules et retire les doublons dans chaque liste. Pour chaque paire, il divise le nombre de tickers communs par la taille de la plus petite liste unique. Un résultat de 100 % signifie que la plus petite liste est incluse dans la plus grande.
Que signifie la moyenne ?
Le résumé est la moyenne arithmétique de tous les pourcentages par paire. Chaque paire compte autant, qu’il y en ait trois ou six. La taille du fonds et le poids de ses positions ne sont pas pris en compte.
Les plages faible, modérée et élevée sont elles des notes d’investissement ?
Les plages sont des repères visuels : moins de 40 %, de 40 % à moins de 70 %, et 70 % ou plus. Ce ne sont ni des notes de risque, ni des normes officielles, ni des conseils de portefeuille.
Où trouver les données sur les positions ?
Consultez les positions publiées par l’émetteur et utilisez des dates de publication comparables. Une liste courte, comme les dix principales positions, peut omettre des noms partagés ailleurs dans le fonds. Les données incluses sont un instantané local de tickers sans garantie d’actualité ou d’exhaustivité.
Outils associés
Comparez les coûts des fonds avec le calculateur de frais des ETF. Examinez les changements d’allocation avec le rééquilibrage de portefeuille. Le bêta de portefeuille mesure séparément la sensibilité au marché.