Calculadora de Arrastre de Volatilidad
Calculadora gratuita de arrastre por volatilidad que muestra la recuperación necesaria tras caídas, retornos geométricos vs aritméticos y el impacto de la secuencia de retornos en el crecimiento de la cartera.
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Cómo Funciona
Elija entre dos modos. Recuperación de Caída calcula el porcentaje de ganancia necesario para alcanzar el equilibrio tras una pérdida y estima el tiempo de recuperación. Secuencia de Retornos compara trayectorias de crecimiento estable vs volátil con retornos anuales alternos. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower cartera volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty por ciento averages zero arithmetic but loses twenty five por ciento geometrically. Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path.
Revise la tabla de recuperación que muestra las ganancias necesarias para niveles de caída comunes del 10% al 90%. En modo Secuencia, la tabla año por año muestra cómo los retornos volátiles tienen un rendimiento inferior al crecimiento estable con el tiempo.
Una caída del cincuenta por ciento pierde la mitad de la cartera pero requiere una ganancia del cien por cien para recuperarse, ilustrando por qué los retornos geométricos son inferiores a los promedios aritméticos. Usa la tabla de recuperación para establecer expectativas de retorno realistas tras una caída. El modo secuencia muestra cómo años positivos y negativos alternos erosionan los retornos incluso cuando el promedio parece saludable. Los jubilados se preocupan porque los retiros más el arrastre por volatilidad agravan el riesgo de secuencia de retornos.
Arrastre de Volatilidad. Todos los cálculos se ejecutan en su navegador.
Paso a paso
- Ingrese sus parámetros financieros . Lower cartera volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty por ciento averages zero arithmetic but loses twenty five por ciento geometrically. Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table.
- Ajuste supuestos para probar escenarios . Plus fifty then minus fifty por ciento averages zero arithmetic but loses twenty five por ciento geometrically. Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path.
- Revise tarjetas de resumen, tablas y proyecciones . Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
Ejemplo practico
Elija entre dos modos.
Arrastre de Volatilidad: Revise la tabla de recuperación que muestra las ganancias necesarias para niveles de caída comunes del 10% al 90%.
Cuando usar esta calculadora
Cuando usar esta calculadora: Recuperación necesaria tras caídas y retornos geométricos vs aritméticos.
Arrastre de Volatilidad. portfolios.tools
Errores comunes
Errores comunes: Elija entre dos modos.
Arrastre de Volatilidad. Revise la tabla de recuperación que muestra las ganancias necesarias para niveles de caída comunes del 10% al 90%.
La Fórmula
Ganancia de recuperación necesaria: requiredGainPct = (1 / (1 - dropPct/100) - 1) × 100
Retorno geométrico para retornos alternos r1, r2: geometric = (sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) - 1) × 100
Media aritmética: (r1Pct + r2Pct) / 2
Arrastre de volatilidad = arithmeticMean - geometric
Todos los cálculos se ejecutan en su navegador. Los valores nunca se envían a un servidor. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk. Lower cartera volatility at same average return raises geometric outcome over decades.
Limitaciones y supuestos
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Terminos clave
- ¿Qué es exactamente el arrastre de volatilidad
- El arrastre de volatilidad es la brecha entre el retorno medio aritmético y el retorno geométrico (compuesto).
- ¿Cómo se calcula el retorno geométrico
- Para dos retornos alternos r1 y r2, el retorno geométrico es sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1.
- Premisa del modelo
- La ganancia de recuperación necesaria es 1 / (1 caída) 1 expresado como porcentaje.
Comparar alternativas
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Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente el arrastre de volatilidad?
El arrastre de volatilidad es la brecha entre el retorno medio aritmético y el retorno geométrico (compuesto). Un portafolio que gana 50% y luego pierde 50% tiene una media aritmética del 0% pero un retorno geométrico del 25%.
¿Cómo se calcula el retorno geométrico?
Para dos retornos alternos r1 y r2, el retorno geométrico es sqrt((1 + r1) × (1 + r2)) 1. El arrastre es la diferencia entre el promedio aritmético y este resultado geométrico.
¿Por qué una caída del 50% necesita una ganancia del 100% para recuperarse?
La ganancia de recuperación necesaria es 1 / (1 caída) 1 expresado como porcentaje. Una caída del 50% requiere una ganancia del 100% para alcanzar el equilibrio, no del 50%.
¿Cómo estimo el tiempo de recuperación después de una caída del mercado?
Use el modo de Recuperación de Caída. Ingrese su porcentaje de caída y el retorno anual esperado. La calculadora estima cuántos años a ese retorno se necesitan para recuperar su valor original. Lower cartera volatility at same average return raises geometric outcome over decades. Plus fifty then minus fifty por ciento averages zero arithmetic but loses twenty five por ciento geometrically. Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path.
¿Qué herramientas relacionadas complementan esto?
Combine con el Probador de Riesgo de Secuencia de Retornos para ver cómo los retiros de jubilación interactúan con la volatilidad, o la herramienta de Drawdown Histórico para ejemplos reales del mercado. Plus fifty then minus fifty por ciento averages zero arithmetic but loses twenty five por ciento geometrically. Fifty por ciento drop requires one hundred por ciento gain to recover, not fifty, per recovery table. Sequence mode shows plus twenty minus ten alternating underperforms steady five por ciento average path. Retirees care because withdrawals plus volatility drag compound sequence of returns risk.
¿Cómo uso esta calculadora de arrastre por volatilidad en el teléfono o tableta?
Si. Arrastre de Volatilidad funciona en cualquier navegador movil moderno. Los datos opcionales se guardan solo en tu dispositivo.
Donde se almacenan mis datos en Arrastre de Volatilidad?
En ningun servidor nuestro. Los calculos se ejecutan localmente en tu navegador.
Debo usar Arrastre de Volatilidad para decisiones fiscales o legales?
No. Arrastre de Volatilidad ofrece estimaciones educativas. Consulta a un profesional cualificado antes de decisiones importantes.
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